опционы

CANN лучшая акция дня. Фьючерсы пока на заднем плане.

На 18 октября данные из США индекс рыночной стоимости жилья и запасы нефти. На 19 число много важных данных из Китая.

AMMJ — покупка с низов если слабое открытие, либо шорт при ускорении.

Доступ на NYSE, OTCBB, NASDAQ, AMEX, опционы, проп-трейдинг. Стань проп-трейдером или торгуй на свой рисковый депозит  arbitragetrades.ru

CANN — фаворит дня.

( Читать дальше )

Вла вернулась обратно. Может кто-нибудь уже заметит на графиках, что такого произошло в  10.42-10.43 ?

Всем привет!
Решил изменить формат проведения программы «Торгуем на Америке», а именно теперь я буду публиковать запись программы по понедельникам утром, а затем вечером с 18-00 готов ответить на ваши вопросы, обсудить интересные темы, идеи, без записи в видеочате H2T.TV. Такой вариант мне кажется будет наиболее удобным, т.к. видео получилось компактным и легким для просмотра.
Итак смотрим, жду отзывы, коментарии и предложения. Вопросы к вечерней программе на H2T.TV можно оставлять здесь.


( Читать дальше )

На 17 октября данные из Японии, Европы и США. Прошлая неделя выдалась неплохой на рост акций и несколько интересных ситуация на понедельник в NYSE и OTCBB.

( Читать дальше )

Поясните пожалуйста доходчиво. Допустим есть 1 млн рублей. При долларе 63, депо равно грубо 16 000 долларов. Так вот я не хочу чтобы в течение года что-либо произошло с рублем и он стал стоить допустим 100 рублей, соответственно депо станет 10 000 долларов. Хочется за счет опциона застраховать свои риски. На нашей бирже самый дальний опцион это июнь 17 года, т.е. страховаться можно на полгода. Потом придется опять перекладываться (платить коммис, премию и тд.). На текущий момент премия по опциону SI-6.17 составляет около 5 000 рублей за контракт. Учитывая что 1 фьючерсный контракт Si это 1000 долларов, то нам необходимо 16 фьючерсов / или 16 опционов на SI (тк 1 контракт опциона = 1 фучерсу). Соответсвенно нужно купить 16 коллов SI страйк 63000 со сроком Si-6.17. Получается мы заплатим 16 * 5000 рублей = 80 000 рублей. 8% от депо за чуть больше полгода. В случае существенного роста курса доллара не факт, что пропорционально изменится премия. Грубо говоря курс улетит и будет 69-70 и наш счет соотвественно также должен увеличиться на 10% в долларах и стать около 1 100 000 рублей, премия должна увеличиться на 1250 рублей или 25% (чтобы мы могли не дожидаясь экпирации продать опцион и получить разницу). Однако премия может так не вырасти из-за того что премия не зависит напрямую от движения БА (важна дельта волатильность и т.д.). Соотвественно если премия не вырастет на нужную величину, то нам к экспирации необходимо будет попросить исполнить опцион (причем это надо сделать заранее, т.к. мы получим на счет фьючерсы на Si и потом их надо будет еще экспирнуть и получить реальные баксы на счет, либо продать фьючерсы и получить деньги на счет). Если доллар останется на месте, подрастет незначительно или даже упадет, то наш опцион сгорит, мы получим убыток в размере премии. То есть страховка от скачка курса стоит около 15% годовых от депо, так?. 

( Читать дальше )

Замолвляю.

Как уже было сказано мною раннее,
"Легкие деньги. Но не каждый день. История одного твиттера" ==> smart-lab.ru/blog/354682.php

Однако продолжение последовало...

Итак, повторяю -  красная цена этому свиттеру ~ 17 баксов. И ничто не могло поколебать мою в этом уверенность.
Однако, памятуя, что компания еще верит в чудеса, и продолжает переговоры с последним из могикан (оставшимся претендентом покупателем), я рискнул купить коллов аж на 60 баксов. Даже астропрогноз был, что именно в эту пт = ОТВЕТ БУДЕТ ДАН. Но какой?

Почему-то рассчитывал на цивилизованность американского рынка, типа — объявят результат переговоров или до начала основной сессии, или уж точно наверняка по ее завершению. По-любому знал, что дальше пт не протянут. А они… почти посередине грянули. Обвалом.

Вот вам базовый актив TWTR.



Красотища. Однако, почему я решил, что покупатели твиттера дураки? Они, как и я, прекрасно знают истинную цену данного товара.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый вечер

Я имею ввиду волу опционов. Ожидаемую волатильность IV.

Вот что это за хрень?



Это какая-то хитрая формула описывает сие поведение, или просто рисвальщик волы брал отгулы, а потом спешно отрабатывал..
Ну хоть какая-то связь с реальностью то должна оставаться… нельзя же просто так рисовать хрен знает что...

Добрый вечер. Возник маленький спор про опционы ртс — помогите решить. При покупке Call за 400 п при достижении его до 800п сколько чистой прибыли в рублях? как правильно переводить пункты в рубли ( формула)?

Заранее благодарю.