обзор рынка

Всех приветствую.

S&P500 никак не может начать свой рост, что не может настораживать. В случае малейшей провокации в шорт, можно попробовать найти точки входа в шорт. В случае очередного максимума, важно посмотреть на ту резкость прихода к новым максимумам, будет резко, есть потенциал продолжения лонга, если будет уныло, как все предыдущие разы, то жду возврата в боковик.  

1.RTS

РТС пока что продолжает свою лонговую динамику, но волатильность может увеличиться. Сегодня жду повторного отката и новый максимум.

2. EUR/USD: 

Утром в среду, примерно за час до старта торгов на основной российской площадке, внешний фон для рынка выглядит нейтрально. Азиатские фондовые индексы в небольшом плюсе. Японский Nikkei 225 растет на 0,8%. Китайский CSI 300 показывает нулевую динамику из-за слабости в банковском секторе после того, как рынок остудили комментарии представителей местного ЦБ о достаточности действующих мер монетарного стимулирования. Контракты на американский S&P 500 торгуются в незначительном плюсе. Вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли допустил вероятность повышения процентной ставки уже на сентябрьском заседании. На этом фоне на CME в соответствии с динамикой специальных фьючерсов резко выросла вероятность повышения ставки. В сентябре теперь вероятность составляет 15%, а в декабре почти 55%.
Нефтяные котировки на данный момент снижаются в пределах 0,9%. Баррель марки Brent стоит $48,83, а баррель Light — $46,94. С одной стороны, рынок все еще верит, что на заседании ОПЕК от 26 сентября в Алжире Саудовская Аравия может пойти на меры по стабилизации цен на нефть. С другой стороны, давление на котировки оказывает слабая статистика. Согласно предварительным оценкам API, pзапасы сырой нефти в США за неделю снизились на 1 млн барр. Тем не менее запасы бензина прибавили 2,2 млн барр, а дистиллятов прибавили 2,4 млн барр. Так же на нефть давит укрепление доллара к корзине валют (DXY) на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС США.
На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать продолжения вчерашней коррекции по ММВБ. Скорее всего, отечественный индикатор «широкого рынка» просядет в пределах 0,5%. Основное давление будет исходить со стороны дешевеющей из-за слабой статистики и крепкого доллара нефти. Определенную роль сыграет снижение спроса на рисковые активы на фоне увеличения вероятности ужесточения политики ФРС. Позитива так же не добавляет слабая статистика по РФ. Напомню, промышленное производство РФ в июле 2016 года снизилось на 0,3% г/г против ожидавшегося роста на 0,8% г/г. Сегодня предстоит богатый на корпоративные события день: за полугодие согласно МСФО отчитаются ОКЕЙ, Х5 и Фосагро. В перечисленных бумагах возможен всплеск волатильности. На валютном рынке ожидаю умеренного ослабления рубля к доллару США в пределах тех же 0,5% на фоне выше упомянутых фактоиов дешевеющей нефти, крепкого доллара и снижения спроса на рисковые активы. Нигматуллин, ФИНАМ

Всех приветствую.

S&P500 сделал выход вверх. Пока что волатильности нет, так что есть надежда на начало тренда. Баланс лонг.

1.RTS

РТС так и не выполнил моих ожиданий – новые максимумы. Для сохранения лонговой динамики крайне важно, чтобы фьючер сделал разнос всех мыслящих от шорта, таких как я.

2. EUR/USD: 

За час до начала торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Азия торгуется в «красной зоне». Японский Nikkei 225 снижается на 1,1%, продолжая отыгрывать вчерашний релиз слабой статистики по предварительному ВВП за 2 квартал. Китайский CSI 300 теряет 0,3%. Контракты на американский S&P 500 теряют менее 0,1%. Базовый индикатор вчера вновь закрылся на исторических максимумах на этот раз благодаря сырьевому сектору получившему поддержку со стороны дорожающей нефти.
К текущему моменту нефтяные котировки снижаются в пределах 0,6%. Баррель марки Brent стоит $48,06, а баррель Light — $46,15. С одной стороны, котировки поддерживают ожидания, связанные с приближающимся заседанием ОПЕК 26 сентября в Алжире, где Саудовская Аравия может пойти на меры по стабилизации цен на нефть. Помимо этого, стало известно, что Венесуэла из-за экономического кризиса в июне снизила добычу почти на 220 тыс. баррелей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что несколько нивелировало дисбаланс между спросом и предложением на мировом рынке из-за наращивания добычи ОПЕК и менее быстрым, чем ожидалось, падением добычи в США. Тем не менее, в ближайшие два дня рост нефтяных котировок может смениться умеренной коррекцией на фоне релиза данных по запасам от API предстоящего сегодня поздно вечером и EIA – вечером в среду.
Судя по всему, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ ждет умеренная коррекция вниз в пределах 0,5%. Индикатор сейчас находится на исторических максимумах, при этом его, как ранее в начале года, не поддерживает слабый рубль за счет переоценки акций сырьевого сектора. Негативным фактором выступает и умеренно дешевеющая нефть, а так же иссякший на внешних площадках позитив. Наконец, отмечу слабую макростатистику: промышленное производство РФ в июле 2016 года снизилось на 0,3% г/г против ожидавшегося роста на 0,8% г/г. Среди корпоративных событий обращу внимание на релиз отчетности ВТБ за 1 полугодие согласно МСФО. Скорее всего, на фоне провального 1 полугодия 2015 года отчетность будет сильной. Однако, вес ВТБ в ММВБ составляет всего 3,75% и котировки банка скорее всего не смогут потянуть за собой весь рынок. На валютном рынке Мосбиржи ожидаю ослабления рубля к доллару США в пределах 0,5% из-за отскока вниз по нефти и роста уже подзабытых рынком геополитических рисков.

Всех приветствую.

S&P500 проторговал очередную неделю в боковике. Думаю, что пора уже начинать делать дижение. Ну хоть куда-нибудь. После месяца боковиков, сильное движение может быть как в шорт, так и в лонг. Ждем выхода.

1.RTS

РТС сделав еще один удар в сторону новых максимумов текущего контракта, но мишки активировались и не пустили фьючерс. Сегодня ожидаю целей прошлой недели, а именно возврата фьючерса в боковик и продолжения торговли в его границах.

2. EUR/USD: 

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Название поста Обучающие материалы для курса скальпинга: видео разбора сайзов говорит само за себя

2 Статья Правильная постановка целей в трейдинге будет интересна новичкам

3 Обзор событий Trading Floor Review 46 — Trade and Gain

4 В статье Адриан Рейд (Adrian Reid): Торговый план – ключ к успеху трейдера подробно описан один из главных факторов, определяющих успех на рынке

5 Очередной выпуск проекта компании United Traders Утиные истории: Нище-мажоры в Черногории

6 В публикации Идеальный процесс торговли важнее результата рассказано почему нельзя относиться к прибыльным сделкам как к успеху, а к убыточным как к неудачам

Всех приветствую.

S&P500 дал новый максимум. Баланс лонговый. Но рынок склонен к боковикам, сегодня пятница, сильных движений не жду.  

1.RTS

РТС продолжает боковик. Жду движения ниже, но возможно это все будет после очередного удара выше вчерашних максимумов.

2. EUR/USD: 

В пятницу утром незадолго до старта основной сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно положительно. Азия торгуется в умеренном плюсе. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,1%. Китайский CSI 300 растет на 0,4%. Розничные продажи в июле в КНР выросли на 10,2%, ожидалось +10,5%. Контракты на S&P500 топчутся вблизи нулевой отметки после хороших данных по безработице за неделю и сильных корпотчётов соответствующий базовый индикатор замер на исторических максимумах. Нефтяные котировки утром прибавляют в пределах 0,6%. Баррель марки Brent стоит $46,35, а бочка Light — $43,9. На рынке углеводородов сохраняется повышенная волатильность, что, впрочем, не удивительно, учитывая сочетание положительных и негативных факторов. Согласно релизу EIA в среду, запасы нефти выросли на 1,1 млн барр до 523,6 млн барр. Общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов прибавили 2,5 млн барр до 1389,7 млн барр. Добыча снизилась на 15 тыс барр в сутки. При этом, то же EIA на днях сообщило, что ожидает сокращения добычи в США в этом году на 700 тыс барр, что гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее (820 тыс барр). Объем добычи ОПЕК в июле согласно последнему отчету составил 32,11 млн барр в сутки (вторичные источники), прибавив 46 тыс. барр в сутки м/м и обновив десятилетние максимумы. Между тем, МЭА ждет, что рынок нефти начнет восстанавливаться во второй половине 2016 года и ждет значительного снижения мировых запасов нефти в ближайшие несколько месяцев. Наконец, ОПЕК и не входящие в картель страны нефтепроизводители, по словам минэнергетики Саудовской Аравии, обсудят ситуацию на нефтяном рынке и его стабилизации на форуме в Алжире 26-28 сентября. Таким образом, широкий боковик по нефти может сохраниться до конца следующего месяца. Учитывая неплохой внешний фон и заметно подорожавшую нефть сегодня в первой половине дня ожидаю, что ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Драйвером роста выступят имеющие большой вес в структуре индекса акции нефтегазовых компаний. Среди корпоративных событий стоит отметить релиз операционных результатов ДИКСИ за июль 2016 года. Скорее всего из-за инвестиций в цены и эффекта низкой базы компания представит сильную операционку и акции получат поддержку. На валютном рынке пара доллар/рубль продолжит отыгрывать подорожавшую нефть сорта Brent. Даже с учетом геополитических рисков из-за Крыма и общей перекупленности нацвалюта в первой половине дня (до релиза блока макростатистики из еврозоны в 12.00 мск) вполне может укрепиться еще в пределах 0,5%. Нигматуллин, ФИНАМ