итоги недели

Всем привет!

У меня очень удачно прошла эта неделя — отработал все движения опционами, не упустил ни одного пункта.
Вот прогноз, опубликованныйво вторник:


Все произошло как по часам. Дальнейшая структура требует пересмотра. Давно я вижу одну опасную формацию на H4, и, вероятно, на следующей неделе она будет реализовываться. 



( Читать дальше )

Наверное, вполне правильно было бы назвать основную «идею» этой недели на денежном рынке — «Скупой не берет деньги».
Поясняю:
Все знают, что мин. ставка ЦБР на РЕПО овернайт — 5,5% (пять с полтом); соответственно, те, кто выставлялся низко (ближе к 5,5%) те «пролетали аки фанера...»

Понедельник  — все еще было более мене «спокойно» — отсечение 5,5% и 5,51% (это и стало «индикативом для прижимистых»)
Хотя уже на 2-м аукционе «появился» некоторый дефицит денег — минимальный на этой неделе (-32,8 млрд.).
Вторник  — 3 аукциона (2 овера и неделя) — 5,57%; 5,5006% (неделя); 6,4%. Здесь утром «многие» стояли по 5,5% и «удивились». На недельном тоже были те, кто «не взял» по 5,5% (отсечение было выше). На втором овернайте спрос в 10 раз превысил «остаточное» (от утра) предложение; а многие «встали» по цене отсечения «утреннего» — 5,57% и… жестко «пролетели» — 6,4%.

( Читать дальше )

Неделя была интересной.
Получил заказанных роботов, и занимался их настройкой.
Клиентов особо не было, поэтому, было много времени для написания в этот бложек всяких полезных вещей.

Два клиента:
1. Заскочил  на пару дней с депозитом 180 штук.
Быстро подняли 15%, а затем бабки пришлось выводить, т.к. другие бизнесы испытывают недостаток финансирования.


( Читать дальше )

Итоги недели:
На этой неделе ЦБР предложил рынку максимальный лимит — 1,970 трлн. (против 1,590 трлн. неделей ранее). При этом привлечение было не намного больше — 1,356 трлн. (неделю/2 недели назад 1,248 и 1,3330 трлн. соответственно).

В этом году, начиная с весны ЦБР начал активно поддерживать рынок деньгами (что является следствием текущей политики ЦБР — инфляционного таргетирования) — видимо предложение денег будет только расти. А значит банки начнут более активно перераспределять средства — на коррсчета, на междилерское РЕПО, на МБК, оживятся покупки на РФР (акции и облигации).

Пока основной фактор, который может сдерживать это «перераспределение» — возможный «кризис доверия» (который будет частным случаем дефицита ликвидности). Так вот, если банки не будут закрывать лимиты друг на друга, и если ЦБР продолжит вливания (а он должен будет продолжать) => рост на фондовом рынке весьма ожидаем.

( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/66690.html

Неделя прошла «под знаком» дефицита ликвидности на овернайт. 

Аукцион по годовому РЕПО проходил в понедельник  — ЦБР предложил 500 млрд., а банки привлекли всего 804 миллиона. (0,8 млрд.). 

Уже во вторник банки забрали практически все лимиты (1,470 трлн.) — рынок привлек рекордную сумму — 1,330 трлн. (овернайт+недельное РЕПО). 

В среду ЦБР «зажал» и предложил 120 млрд. — что обусловлено тем, что в среду банкам поступают деньги которые они привлекли на недельном аукционе РЕПО (во вторник). Дефицит ликвидности не был «критичным» — 57,076 млрд.  Отсечение — 5,3%; средний взвес по ставке — 5,3827%.

В четверг ЦБР предложил уже на 50 млрд. больше — 170. Но рынку требовалось гораздо больше — общий дефицит составил 98,819 млрд. Соответственно, Выросла ставка отсечения — 5,31% и ср.взвес — 5,3963% на 1-м аукционе; на втором — где исполнено было 8,294 млрд. при спросе в 31,071 — отсечение было 5,87% (антирекорд) + высокий средний взвес 5,96% (практически по ставкам рынка РЕПО).

( Читать дальше )

В продолжение к этому: http://smart-lab.ru/blog/62676.php

Говнорынок с пятницы по среду был успешно пропущен… за четверг и пятницу удалось сделать еще 50% к первоначальному счету… как итог — 2.075 м из 825 тыр за две недели с 20 июня...

Что реально радует… чем больше счет — тем меньшие риски приходится брать… а еще меня порадовало то, что абсолютно никакого дискомфорта не ощущаю от работы на большом счету, размер депо на стратегию никак не повлиял и даже стало проще управлять позициями… да, и скальперские навыки ЯВНО улучшили стиль торговли...

Будем пахать дальше...

динамика тут: http://smart-lab.ru/profile/Karaya1/

В продолжение к этому: http://smart-lab.ru/blog/62124.php

Было несколько стопов по ФРТС (самое обидное, что вчера на вечерке на выносе выбило офигенную позу по ри в шорт, которую тоже собирались тянуть среднесрочно)… но основная прибыль была сделана на рублебаксе, вот последние две сделки:

 

По рублебаксу ваще как-то феерично вышло, во всех сделках пойманы локальные точки разворота с ювелирными стопами... 

Изначальные средства — 825 тыр, итог на текущий момент — 1,659 м или +101% к счету за неделю...

Кароче, история такая....

Последние четыре месяца пытаюсь скальпинг осваивать, и чтобы грустно не было набрал подряд три группы… параллельно и сам технику отрабатывал и других обучал какбэ...

ну, и после третьей группы пока желание новых набирать не возбудилось дорабатывал со «старичками»....

Ну, так вот… один способный товарищ из последней группы со счетом почти в 1 м… к концу обучения немного зажег… либо обучение на пользу пошло… либо повезло местами… в общем так или иначе счет был увеличен ровно до 1,4 м… хотя и делалось все это в обход требованию «НЕ ФИГАЧИТЬ НА ФСЕ ПЛЕЧИ»...)))

А потом произошел сбой… сначала в голове, потом и в результатах и буквально за пять дней была допущена просадка до меньше чем мульен… шо тут же привлекло мое внимание… далее была сделка, в которой проявилось упрямство и в обход всех рекомендаций и воззваний к здравому смыслу стоп был убран… и даже после угроз здоровью...))) обратно возвращен не был... 

( Читать дальше )

Шутка...

но на самом деле не могу не зафиксировать результаты прошлой недели...

Было две сделки по ри...

http://smart-lab.ru/blog/61439.php

http://smart-lab.ru/blog/61840.php

одна ваще супер (+4300 п), вторая в бу...

Были еще две истории по нефте:

http://smart-lab.ru/blog/61434.php
 
http://smart-lab.ru/blog/61801.php

которые на графике выглядят так:



Причем ни на что кроме РТС и Мамбы ваще никогда не смотрел...

Остается вопрос удалось ли мне заработать на нефте… ответ: на нефте, нет, не удалось… зато был отжиг на рублебаксе… об этом в следующем посте (http://smart-lab.ru/blog/62124.php)...

Кароче неплохая выдалась неделька…

В предыдущей записи я зафиксировал итоги по второму счету, который мне достался на этой неделе.Так получилось потому, что на нем закрыли все позиции и счет был готов к анализу.Теперь же, после закрытия рынка, можно посмотреть что там с «первым» счетом.Несмотря на тяжелую неделю и тяжелую торговлю, удалось закрыться в ноль (по эквити).


Из неприятных для меня моментов, помню только как в самом начале хозяин счета закрывая «плюс на минус» закрыл сперва минус, а потом плюс.
По этой причине в статистике появилась «абсолютная просадка», и счет я удалил из мониторинга, т.к. подобная оплошность на небольшом счете в начале пути является совершенно ненужным грузом, который хотелось бы тащить за собой.
Поэтому, попрошу хозяина денег открыть новый счет, чтобы я мог в свое портфолио вставить красивую статистику.