индекс доллара

В последнем обзоре рынка forex  в ноябре отмечалось, что пара евро-доллар находится близко к среднесрочной вершине, оставался вопрос, который обычно возникает в таких ситуациях: уже все, либо ещё одна вершина.

На данный момент остаётся неизменным вариант достаточно сильного укрепления доллара, вопрос возобновится ли эта тенденция с текущих (основной сценарий) , либо же уйдём выше 1.2 и уже оттуда. Эта ситуация скорее всего прояснится в ближайшие дни

Это было отражено на графике ниже.

Пара пошла на новые верхи, по мере её роста было ясно, разворот где-то близко и нужно искать точки для продаж, что и происходило в краткосрочных обновлениях в закрытом разделе.

03.01. (Ссылка)

( Читать дальше )

Обычно, главное — не сама новость, а то, насколько эта новость отличается от ожиданий.
По отчетам СОТ, 50/50 (неопределенность).

Новость, на первый взгляд, для доллара отрицательная и положительная для рынка сырья.
Но, с другой стороны, новость ожидаемая и доходность 10-летних US Treasures продолжает падать (а это позитив для доллара).

Euro (вес пары EURO / USD в расчете индекса доллара = 58%).
Отчеты говорят о продолжении текущей тенденции: принципиально ничего не поменялось.


( Читать дальше )

Индекс доллара в 2021г. оттолкнулся от 89 и пытается расти.
Главное для среднесрочного трейдера, понять, сильный рынок или слабый.
Сейчас рынок уже не сильный, но и не слабый.
Пила, S&P500, Nasdaq, индексы Мосбиржи уже не растут.
Сейчас — борьба за пробитие уровня 91.
Индекс доллара по дневным:


Доллар — это risk off.
Круглые цифры всегда психологически важны.

Полностью в USD (с декабря 20г, по 73,0р.).
Жду коррекцию.
Индекс доллара растет, драг.металлы падают, облигации падают (2 дневный отскок — это пока еще не более, чем отскок) — это первые сигналы предстоящего движения.

Раз индексы США в среднем не растут, то есть риск коррекции.
1 день роста (вчера), еще не показатель.
Существенно ниже (не скоро), планирую сформировать портфель акций РФ (как в апреле 20г., но немного иначе: проанализирую по ситуации, в портфеле будут индексные российские акции, но с другими весами, веса не как в индексе).
Существенно дешевле, планирую формировать портфель.
В USD можно долго ждать.
Очень важно, уметь ждать, желательно, хладнокровно.

Конечно, хочется прокричать «шайбу-шайбу», но это бесполезно.

С уважением,
Олег.

Нефтяным котировкам с трудом удается удержать недавний подъем перед заседанием ОПЕК+. Ралли на фондовом рынке в понедельник, в ходе которого американские индексы прибавили в 2.3%, оказалось неубедительным доводом роста. Во вторник цены в даунтренде благодаря сильному доллару и коррекционным мотивам в целом на сырьевых рынках. Хотя оптимизм преобладает на нефтяном рынке, есть признаки того, что рост спроса начал ослабевать и такая тенденция продолжится в будущем. Так, восстановительный импульс с производственном секторе Китая, крупнейшем потребителе нефти в Азии, продолжил затухать в январе показали индексы PMI в производственном секторе:

 

Последние импортные данные показывают, что Китай начинает меньше закупать нефти, как за счет замедления роста внутреннего спроса, так и за счет того, что время дешевой нефти уходит. В целом резонно ожидать, что китайский спрос будет переходить в плато, так как Китай активно пополнял хранилища в 3-4 квартале прошлого года, когда для этого представлялась выгодная возможность. Во втором квартале начинается сезон обслуживания НПЗ в Китае, что также ударит по закупкам. 

( Читать дальше )

Обработал отчеты CFTC.
На этот раз — очень интересный результат.

По NASDAQ за последнюю неделю
— чистая лонговая позиция ставящих через посредников участников рынка за неделю выросла в 3,5 раза, 
— чистая лонговая позиция NON REPORTABLE (мелкие участники рынка) растет в разы.
— соответственно, крупняк выходит (институционалы) и шортит (хэджеры).
Аналогично — по S&P500, DOW JONES (но в них не такие экстремальные изменения, как в NASDAQ)/

Падает интерес (количество открытых контрактов) по золоту и серебру.
Растет интерес (количество открытых контрактов) по нефти (но из отчетов не понятно, куда именно вероятно движение по нефти).

За 15 минут показал все на youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=QOBiSVs9pIQ&t=13s

Формат Financial.
Теория.

Обработка.


( Читать дальше )

Индекс доллара (DXY) — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Напоминаю, что фьючерс на DXY на биржах РФ не торгуется, но движение актива можно интерпретировать, как ослабление или укрепление национальной валюты США. Обычно DXY имеет сильную обратную корреляцию с Российским рынком и рублем. При росте DXY слабеет рубль, который тянет за собой рынок РФ. В настоящий момент корреляция не так очевидна из-за большого количества политических факторов.

С локального максимума вершины [i] 91,6 цена сформировала одинарный зигзаг (a)(b)(c ). Рассматриваю образованный на днях минимум 89.7 как разворотную точку [ii]. В пользу этого выступает несколько факторов:

1️⃣ Понятный по структуре одинарный зигзаг (a)(b)(c ). Пятиволновые импульсы видны невооруженным глазом.
2️⃣ Вершина © приходится ровно на уровень 0,786 коррекции к волне [i] по Фибоначчи. По моему опыту соотношение 0,786 – наиболее характерное для коррекции во второй волне.
3️⃣ В этой точке цена достигла нижней границы нисходящих вил и на данный момент демонстрирует уверенный отскок.

( Читать дальше )

Этот пост многим не понравится.
Потому что сейчас популярны темы про шорт рынка.

РЫНКУ ПЛЕВАТЬ НА НАШИ ХОТЕЛКИ, ЗА ОШИБКИ НА РЫНКЕ НАДО ПЛАТИТЬ !

Да, рынки перекуплены,
да, в RUSSELL 2000, 25% — это компании — зомби (доналоговая прибыль ниже стоимости обслуживания кредитов).

Коррекция когда — нибудь будет.
Но часть шортистов могут слить счет до того, как наступит коррекция.

Сегодня индекс доллара пробил 90 вниз, а
euro / usd пробил 1,22 вверх и идет по направлению к максимумам года 1,235.
ED (EURO / USD) — 3.21 по дневным:


Вес пары EURO / USD в индексе доллара 58%, т.е.
при росте ED, индекс доллара пойдет по направлению к 89.
Видимо, США нужен слабый доллар и у них пока это получается. 

Сделал слайды о первых решениях Байдена на посту Президента.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Еженедельно по законам США крупные участники рынка отчитываются перед CFTC о своих позициях.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая. 
Если шортов больше, цифра красная.

Chicago.
Теория.

ОБРАБОТКА.
По S&P NonReportable увеличили в 1,5 раза чистую длинную позицию, а крупные спекулянты увеличили шорты
(т.е. рынок перегрет):


( Читать дальше )