го

В начале сентября купил поставочные опционы колл сбер для хеджа селл позиций фьючерсов сбера со страйками 145000, 147500, 150000, 152500 со сроком экспирации 14.09.16. Всего 40 штук.
Вчера  экспирировались  15 шт. колов закрылись в деньгах по 145, 147,5 и 150. Так как опционы поставочные, у меня автоматом по данным трем ценам купились 15 контрактов в имеющихся селл фьючах сбера. Вопрос. После экспирации и клиринга, плановая чистая позиция моего счета ушла на минус 160 000 рублей. Я понимаю, что ГО перед экспирацией повышают, НО я ведь имел позиции фьючерсов, из которых отдал 15 контрактов по — честному.  Что за балалайка?  такое мощное повышение ГО  при голой стоимости фьюча 2162 руб?  В 2-х словах подскажите правомерны ли действия и расчет брокера, биржи?? Где смотреть стоимость ГО опционов, в тч его размер перед экспирацией? 
«Не корысти ради, а токмо волею „пославшей“ мя жены биржи»

С 19:00 14.07.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

                 Фьючерсный контракт             Действующий ГО       Новый  ГО
1 ED на курс евро — доллар США                            7%                      5%
2 GBPU на курс фунт стерлингов — доллар США       15%                   10%
3 RTS на индекс РТС                                              12%                   10%

Ввиду повышенной волатильности размер минимального базового гарантийного обеспечения будет увеличен 24 июня 2016 года с 19:00:

— по фьючерсам на курс британский фунт-доллар США (GBPU) с 7,0% до 20,0%;

— на индекс РТС (RTS) с 10,0% до 15,0%.

По мере изменения волатильности величина минимального базового гарантийного обеспечения и лимиты колебаний цен сделок будут пересмотрены.

источник