Постов с тегом " волатильность": 2240

волатильность


От Улыбки станет всем теплей :)

    • 29 августа 2014, 14:51
    • |
    • SL
  • Еще
Вчера написал пост  smart-lab.ru/blog/201147.php  как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.  
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.

От Улыбки станет всем теплей :)

А на самом деле граля нету :)
      На счет  улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.

  • Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
  • В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов  хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу.  С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.
     Варианты посложнее:

( Читать дальше )

ФРРФ - как рай для спекулянта

    • 29 августа 2014, 09:19
    • |
    • owner
  • Еще
Смотрим во второй столбик на волу за 90 дней и радуемся)))
ФРРФ - как рай для спекулянта

к сожалению, на смартлабе больше политики, чем трейдинга.

Только два поста о трейдинге и сделках на главной. Все остальное -про патриотизм и геополитику,  про пятую колонну.  А ведь день торговый очень интересный был. Понимаю,  что мир финансов связан с политикой,  но не понимаю,  почему здась только политика.  Было бы неплохо писать о трейдинге побольше.  Когда торги под властью политики,  тоже же есть мысли о торгах -та же самая торговля волатильностью.  Сейчас же прекрасное время для опционов,  для трендовых систем и пр.  
Всем удачных торгов!!!  

Финал эксперимента "4% за неделю на FORTS" (на самом деле 5)

Финал эксперимента "4% за неделю на FORTS" (на самом деле 5)


Неделю назад я поставил цель проверить, можно ли на продаже опционов заработать 4% за неделю, при этом аккуратно контролируя риски...

Начало:
smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжение:
smart-lab.ru/blog/198578.php 

День 6, 7. 
Итоги эксперимента.

Последние дни до экспирации опционов выдались спокойными. RI вел себя вполне предсказуемо, это позволило немного перетасовать позицию, с целью получить дополнительную прибыль.

( Читать дальше )

Эксперимент: 4% за неделю на FORTS (День 3, 4, 5)

Начало: http://smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжаем эксперимент по заработку 4% и более за неделю на продаже опционов FORTS (пока только RI).
Решил объединить три дня, поскольку изменения в позиции за понедельник и вторник были несущественными. Проще говоря — не наливали :) Если точнее, не наливали в 102500 пут.


Дни 3, 4, 5.

Всем привет! Продолжаем наш эксперимент.

Но сначала несколько слов про робота, раз я упомянул о его присутствии.
Функционал достаточно широкий, позволяет в том числе мм-ить опционы, но в эксперименте его основная задача контролировать риски и при необходимости включать дельта-хедж. Различные настройки позволяют сократить траты честно заработанной премии на операции дельта-хеджа. Это действительно важно, если опционы продаются на большое ГО и в течение длительного срока, но в нашем эксперименте робот практически не участвует из-за спокойной рыночной ситуации, и в дальнейшие подробности о нем вдаваться не стану.
Изображение
Возможно, в будущих экспериментах у робота будет более существенная роль, особенно если придется заниматься непосредственно торговлей волатильностью.

( Читать дальше )

фРТС - на грани всплеска волатильности?

Коррекционный импульс последних дней, судя по всему, окончательно выдохся. При этом волатильность, на настоящий момент, тоже упала. Фьючерс торгуется в узком диапазоне, что может предполагать взрывное движение в ближайшем будущем. При этом важную роль может играть т.н. гуманитарный конвой. Время прошедшее между моментом прохождения информации о его формировании и отправкой в путь впечатляет. Скорость была такой, что даже Красный крест сообщал об отсутствии информации о нем со стороны РФ. На настоящий момент нет никаких упоминаний о конвое на сайте организации. Все это позволяет предположить, что речь идет практически о некой спецоперации со стороны Кремля на фоне заявления Киева о готовности к масштабному штурму Донецка. Под которую естественно можно ожидать масштабных провокаций с очевидными последствими для нашего фондового рынка. Короче говоря очень много странностей, поэтому необходимо быть готовыми к самому непредсказуемому развитию событий.
фРТС - на грани всплеска волатильности?

Мысли по опционам на РТС

Я абсолютнно новичок в опционах, поэтому прошу критики моего зарождающегося опционного мышления со стороны опытных и мудрых)
Итак, открыл я график РТС и опционер.орг и начал думать. Пришли следующие мысли:
1) ТА: РТС движется по явному нисходищему каналу. Движению вверх препятствует верхняя граница канала, а также ряд локальных сопротивлений. Снизу поддерживает (вроде бы как) уровень поддержки с дневного графика. Больше вероятность продолжения нисходящего движения.
Мысли по опционам на РТС
2) Макроэкономика и геополитика: санкции с обеих сторон введены. С одной стороны, швейцария немного успокоила рынок (ибо дешевые длинные деньги всё еще можно брать там, да и деньги дочек россйских компаний проводить через швейцарию). С другой стороны, ответные санкции (запрет импорта) почти точно приведут к повышению инфляции и прогнозов по инфляции, а также могут привести к ужесточению монетарной политики (новому повышению ставок). Кроме того, новые санкции неизбежны, что ограничивает потенциал роста рынка. Но и падение вряд ли будет резким и сильным (рынок привык + в ожидания уже заложены постоянные санкции).

( Читать дальше )

Публичный эксперимент: можно ли зарабатывать на опционах FORTS 4% за неделю (~10% за месяц, ~100% за год) ?

Публичный эксперимент: можно ли зарабатывать на опционах FORTS 4% за неделю (~10% за месяц, ~100% за год) ?

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

( Читать дальше )

Прогнозы акций на Америке - торговля волатильностью.

Лозунг капиталистической системы: «Покупай дёшево – продавай дорого”, которым так успешно пользуется богатейший чел планеты Уоррен Баффет был актуален до его рождения (пример – Хетти Грин – дама, заработавшая самостоятельно 100-ни миллионов долларов на Уолл стрит и ставшая самой богатой женщиной в конце 20 века.) и останется актуален после его смерти, пока существует капиталистическая система.

Проблема в том  — как научиться понимать что дорого, а что дёшево?

Одни говорят цена ниже среднегодовой – дешево – покупай. Выше среднегодовой – дорого – открывай шорт.  Другие говорят дорогих и дешёвых акций не бывает. Есть акции растущие, есть падающие. Стараясь поймать дно (купить дешево) или пик (продать дорого) -  многие ошибаются, т.к. большинству участников рынка выгоднее почему -то продолжение тренда, чем его смена. Подтверждение этому американский фондовый рынок, который растёт практически 2 года, обновляя исторические максимумы по доу джонс.


( Читать дальше )

HFT трейдеры убивают волатильность на рынке!

HFT трейдеры убивают волатильность на рынке!  



(На фото: Майкл Льюис, известный писатель, автор поплуярной книги об HFT «Flash boys»)
 
Новые данные, полученные Credit Suisse, говорят о некоторых благотворных эффектах высокочастотного трейдинга (HFT). Аналитики из нью-йоркских офисов этого швейцарского банка установили, что в результате HFT акции компаний с высокой капитализацией были менее подвержены влиянию эффектов макроэкономических рыночных стрессов.
 
Согласно их сообщению, опубликованному в среду (23.07.2014), менее волатильными оказались «голубые фишки» — чью высокую ликвидность обычно и предпочитают HFT-трейдеры — чем акций компаний с низкой капитализацией.
 
Исследователи проанализировали акции, которые сдвинулись в цене в ту или другую сторону как минимум на 1% всего за минуту, и обнаружили, что акции мелких компаний «мотало» больше в нестабильные моменты, например, в период снижения госдолга США в 2011 году. А «голубые фишки» были намного устойчивее.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн