Блог им. liveandtrade

Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

 Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.
И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Всем спасибо! 


 

 

 
★19
19 комментариев
+3
Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.
avatar
4kk
Роман, я вообще в 18.45 терминал выключаю, дабы соблазна небыло. ))
avatar
Фома Фомич
+2
Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.
avatar
4kk
+1
Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.
avatar
Трейдер Квадратный
Трейдер Квадратный, сделаю специально для Вас, но скорее всего уже завтра!
avatar
Фома Фомич
+1
Фома Фомич, Спасибо! Буду ждать с нетерпением.
avatar
Трейдер Квадратный
+1
Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.
avatar
waldhaber
waldhaber, спасибо. Реально пропустил.
avatar
Фома Фомич
+1
Фома Фомич, впредь бди)
avatar
waldhaber
+2
Фома Фомич, друг, прости, я напутал это не свиридов был… читай ниже я ссыль кинул Роану на тот топик про который думал!
avatar
waldhaber
+1
waldhaber,… не нашел… буду признателен за ссылку…
avatar
aka
roan, щас..
avatar
waldhaber
+2
roan, ну одно вот: smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php
… Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.
avatar
waldhaber
+2
waldhaber, спасибо!..
avatar
aka
+2
roan, и в правду ошибся, не Свиридов это был… просто обычно он подобные исследования делает, вот я и спутал..

вот тот топик который я имел ввиду:
smart-lab.ru/blog/258746.php
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, еще раз спасибо… единственное — вижу постановку вопроса несколько иначе, придется самому лопатить…
avatar
aka
roan, «самому» — самый верный способ понять суть! Не за что)
Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!
avatar
waldhaber
+1
waldhaber,… лениво, но нужно… собираюсь с мыслями… :-)
avatar
aka
+2
в 17 часов амеры когда открываются всех трясет

на сбере практически стабильно вынос на 17-ти часовой свече
avatar
Polar Solar

полезные записи за 24 часа

★8 40 Ситуация на текущий момент
★7 27 Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом
★7 38 Цeны пoкупaтeлeй нoвocтрoeк в Мocквe нижe цeн прoдaвцoв нa 20%
★6 10 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★5 85 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★5 90 Иcтoрия прaзднoвaния 9 мaя пo гoдaм
★4 38 😈 Читайте историю женатого инвестора в журнале FORBES 😇
★4 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★4 72 Индекс МБ сегодня
+193 40 Ситуация на текущий момент
+106 90 Иcтoрия прaзднoвaния 9 мaя пo гoдaм
+95 27 Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом
+86 38 Цeны пoкупaтeлeй нoвocтрoeк в Мocквe нижe цeн прoдaвцoв нa 20%
+82 72 Индекс МБ сегодня
+75 41 Трудоголики и лентяи.
+74 24 Азия. Пятница.
+57 39 "Цель она есть". Казинощники (GOLD) :))
+55 0 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+46 85 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195

самые обсуждаемые сегодня

86к Вот и закончился праздник 9 мая - а я совсем запутался...
85к 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
72к Индекс МБ сегодня
40к Ситуация на текущий момент
39к "Цель она есть". Казинощники (GOLD) :))
38к 😈 Читайте историю женатого инвестора в журнале FORBES 😇
24к Азия. Пятница.
22к +Вечный фьючерс / -С120000 на июнь 2025 г.
21к Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
21к Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!

теги блога Фома Фомич

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн