Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

21 июня 2015, 13:56
|
Фома Фомич

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Всем спасибо!

110 | ★19

19 комментариев

Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.

4kk

21 июня 2015, 14:06
Ответить

Роман, я вообще в 18.45 терминал выключаю, дабы соблазна небыло. ))

Фома Фомич

21 июня 2015, 14:08
Ответить

Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.

4kk

21 июня 2015, 14:07
Ответить

Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.

Павел Калистратов

21 июня 2015, 15:09
Ответить

Трейдер Квадратный, сделаю специально для Вас, но скорее всего уже завтра!

Фома Фомич

21 июня 2015, 15:47
Ответить

Фома Фомич, Спасибо! Буду ждать с нетерпением.

Павел Калистратов

21 июня 2015, 19:34
Ответить

Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.

waldhaber

21 июня 2015, 16:04
Ответить

waldhaber, спасибо. Реально пропустил.

Фома Фомич

21 июня 2015, 16:07
Ответить

Фома Фомич, впредь бди)

waldhaber

21 июня 2015, 19:22
Ответить

Фома Фомич, друг, прости, я напутал это не свиридов был… читай ниже я ссыль кинул Роану на тот топик про который думал!

waldhaber

27 июня 2015, 23:54
Ответить

waldhaber,… не нашел… буду признателен за ссылку…

aka

25 июня 2015, 12:59
Ответить

roan, щас..

waldhaber

27 июня 2015, 16:37
Ответить

roan, ну одно вот: smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php
… Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.

waldhaber

27 июня 2015, 16:43
Ответить

waldhaber, спасибо!..

aka

27 июня 2015, 17:27
Ответить

roan, и в правду ошибся, не Свиридов это был… просто обычно он подобные исследования делает, вот я и спутал..

вот тот топик который я имел ввиду:
smart-lab.ru/blog/258746.php

waldhaber

27 июня 2015, 23:52
Ответить

waldhaber, еще раз спасибо… единственное — вижу постановку вопроса несколько иначе, придется самому лопатить…

aka

28 июня 2015, 10:40
Ответить

roan, «самому» — самый верный способ понять суть! Не за что)
Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!

waldhaber