Мини-анализ волатильности

15 января 2013, 15:37
|
Максим Свиридов

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.

Вот что получилось..
%

То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...

Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))

%

Например, в ноябре 2012… 20% дней были свыше 1.5%, а в декабре 2012 таких дней просто не было.

Диаграммка...

Ну вот и все))))))

★40

23 комментария

на главную!

Тимофей Мартынов

15 января 2013, 15:48
Ответить

Сделай такое же исследование для доллар/рубль

Тимофей Мартынов

15 января 2013, 15:50
Ответить

Trader-journal, :)))

Тимофей Мартынов

15 января 2013, 15:57
Ответить

Чего-то много ты исключил всего.

IliaM

15 января 2013, 16:00
Ответить

тоже делаю подобные анализы постоянно, но между днями, а не внутри (для опционной торговли), результаты похожие.

Только не пойму одного, для этого и пишу Вам, как положится на постоянство этого результата? То есть «ну и что:) с этим делать»??? завтра тоже не будем расти на 1,5 процента с вероятностью 80%???
Кстати я для анализов брал для отсечения 1,8% — это средний чендж дня с гепами с 1995 года, причем на столько же и центральные опционы дешевели до 2012. В 2012м — среднее уже 1,2%.

Спасибо. Плюсовать не могу, рейтинга нет.
Ну а если и ответите на вопрос — как пользоваться этими результатами, то вообще сильное спасибо:):)!!!

antonbell

15 января 2013, 16:31
Ответить

antonbell, это глубоко верное замечание. Что делать со статистикой? Нужны какие-то обобщения!
Я приведу классические рассуждения на эту тему.
В 1959 году астрофизик Осборн в работе " Brownian motion in the Stock Market" ( Броуновское движение на рынке акций) сделал теперь общепринятое предположение, что не сами цены, а их их логарифмы подчиняются броуновскому движению + трендовый дрейф. Если вычислять волу как делает индустрия ( по ссылке в моём комменте), то есть уверенность, что
1. ты попадаешь в нормальное( логнормальное) распределение, про которое всё известно — правило трёх сигм и проч. — ты имеешь известную статистику.
2. ты понимаешь так посчитанную волу, как естественный «шум», вариативность( броуновское движение), присущую рынку, а тренды фильтруешь.

Александр Минеев (vojd)

15 января 2013, 16:50
Ответить

-1

vojd, а где бы можно почитать подобные классические рассуждения; желательно, чтобы относительно понятно и на русском

nono

15 января 2013, 17:34
Ответить

очень хорошо!
осталось чуть-чуть: посчитать по стандартной методе,
www.forekc.ru/952/index_78.htm

сравнить результаты и понять почему индустрия так считает и зачем она это делает( и, понятное дело, сообразить как её объегорить)))

Александр Минеев (vojd)

15 января 2013, 16:36
Ответить

-1

vojd, спасибо за комменты и объяснение стандартного отклонения:). Я вот одного не понял из коммента.
«сравнить результаты и понять почему индустрия так считает и зачем она это делает» — это о чем Вы:)? можно подробнее??

ПС. (я даже не спрашивал как объегорить:))

antonbell

15 января 2013, 17:03
Ответить

antonbell, индустрия чётко делит рыночные движения на тренд и шум. Вола — это шум. Грубо, если отклонение цен укладывается (статистически) в волу, то либо тренда нет, либо он продолжается… ну вот, опять спалил грааль))))

Александр Минеев (vojd)

15 января 2013, 17:12
Ответить

vojd, у меня грааль по круче, если волатильность стохастически у нижнего края диапазона, то тренда нет, если вырывается из нижнего диапазона пошел тренд)

traderstas

15 января 2013, 18:12
Ответить

ох уж эти дети большой волатильности. Для разнообразия — возьмите данные с декабря 2005 года

megatrader

15 января 2013, 16:50
Ответить

megatrader, ну да, она была слабой. Вы к тому что типа не первый раз такое наблююдаем? да, и не только в декабре)), куда более длинные периоды были, я давно порывался тоже пост написать, что мол зря все жалуются на низкую волу, видимо у всех назрело, что жаловаться не стоит, даже короткая история рынка РФ знает и другие примеры низкой волы.

antonbell