Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Всем спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Волатильность fRTS фьючерсы статистика трейдинг

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

19 Комментариев

4kk
21 июня 2015, 14:06
Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.
+3
4kk
21 июня 2015, 14:07
Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.
+2
Павел Калистратов
21 июня 2015, 15:09
Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.
+1
waldhaber
21 июня 2015, 16:04
Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.
+1

Читайте на SMART-LAB:

💸 Займер выдал более 350 млрд рублей за всю историю

Сегодня совокупный объем займов, выданных Займером за более чем 12 лет работы, превысил 350 млрд рублей. За это время к нам обратились за займами свыше 22 млн человек. С самого начала компания...

МКК "Займер"

21.08.2026

Самая волатильная и стабильная акции недели

Индекс МосБиржи закрывает волатильную неделю по нулям. Есть отличившиеся бумаги — в МКБ экстремальная турбулентность, а для БТС-Золото (ЮГК) есть защитный фактор. Оценим их кейсы. Индекс...

БКС Мир инвестиций

21.08.2026

Прямая речь

🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1П 2026: " Мы направили основные ресурсы на формирование собственной платформенной архитектуры для партнерства с банками и...

CarMoney

21.08.2026

Итоги вчерашнего звонка с аналитиками Mozgovik Research

Ниже — ранжированный конспект именно высказанных на встрече мнений. Текст сгенирирован нейронкой на основании транскрипта нашей встречи👍 - Цифры, прогнозы и оценки сохранены в том виде, в каком...