Постов с тегом " волатильность": 2240

волатильность


В условиях кризиса выбирайте торговлю волатильностью базиса индексного арбитража.

                                        
            В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
            Однако в  подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения  момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или  минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот,  кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции.   Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.


( Читать дальше )

Волатильность, что дальше ждать?

В последнее время сильно «никакая» общая тенденция на рынках валют в плане волатильности.
Как то настораживает эта ситуация, так как я больше предпочитаю торговать тренды.

Связано ли это с таким положением дел, как развитие массового трейдинга и компьютеризации (засилие роботов)?
Так лет через… цать и до 10 пипсов в день туда-сюда докатимся.
Кто что думает?

Волатильность, что дальше ждать?


( Читать дальше )

МОЛНИЯ: Евтушенкова не существует

Представитель следствия, пожелавший остаться неизвестным,  заявил «Интерфаксу», что человека по имени Владимир Евтушенков не существует.

По мнению экспертов телеканала «РЕН» его придумали рептилоиды через своих представителей в виде 5ой колонны, чтобы прибрать к рукам дешёвые российские активы и обанкротить российских трейдеров.

Акции бросало вверх и вниз, пришлось INFA закрыть в б/у (+5пп)

    • 12 сентября 2014, 09:18
    • |
    • olegN
  • Еще
Пока ничего не поменялось: идет флэт на СиПи500 причем с общим настроением вниз. Акция INFA была продана в шорт еще день назад и оставалась на ночь.
Но на  открытиt она не показала своего устойчивого желания слетать вниз, поэтому пришлось передвинуть стоп на б/у, которыq с успехом закрылся.

Акции бросало вверх и вниз, пришлось INFA закрыть в б/у (+5пп) 

Общий фон остается в целом нестабильный. Многие аналитики в США призывают раскрыть глаза на хорошие экономические данные и настаивют на росте. Многие наооборот заявляют о тяжелых проблемах в Европе, которые докатятся и до США, стерев все то положительное, о чем заявляют первые.
Мы же пока видим устойчивый рост распродаж топ-менеджерами. В течение недели количество проданных ими акций подскочило в очередной раз. Будет ли адекватным ответ рынка, покажет следующая неделя. В сделках у нас в основном преобладают шорт позиции. Есть и лонги, но они в ндексах волатильности.

 (подробнее об отборе подобных компаний)

Началась конференция Московской Биржи по фьючерсу на RVI

Добрый день, коллеги!

Началась онлайн-конференция «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Фьючерс появится на срочном рынке уже завтра 10 сентября.
 
Задать вопрос, ознакомиться с вопросами и ответами других участников можно на странице конференции!

 Участники конференции:
  • Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
  • Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
  • Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
  • Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
  • Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
  • Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
  • Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 
Ссылка на онлайн-конференцию: 

( Читать дальше )

Московская биржа проводит онлайн-конференцию: фьючерс на RVI.

Добрый день, коллеги!

Московская биржа 9 сентября проводит онлайн-конференцию «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Сам фьючерс появится на срочном рынке 10 сентября.
 
Вопросы участникам конференции можно задать уже сейчас!

 Участники конференции:
  • Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
  • Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
  • Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
  • Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
  • Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
  • Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
  • Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 
Ссылка на онлайн-конференцию: Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI.

Рынок всех переиграл?

Рынок всех переиграл?

Нет, Путин всех переиграл.
Нет, я переиграл рынок сегодня
Сначала я рынок переиграл, а затем он меня
Сначала рынок переиграл меня, а затем я его
Рынок нельзя переиграть
Инсайдер-фейкомёт всех переиграл,закупившись на лое
Всего проголосовало: 43
Газета.ру сообщает, что договоренностей не было в связи с этим тупой опрос.))))

Требуется мнение гуру-опционщиков!!! Option Seller, А.Кузнецов, Option Value, Д. Солодин, В. Олейник...Не поленитесь, зайдите, решите задачку.

Добрый день! 

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая:  (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет. 
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?  

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность.  Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше.  Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!  

Обращение к уважаемому Гному.

    • 29 августа 2014, 21:31
    • |
    • SL
  • Еще
Пока писал сегодня пост об улыбке волатильности  smart-lab.ru/blog/201271.php   пришло в голову что что-то уже давно уважаемый  Гном  не тешил нас своими шедеврами :(.

Предлагаю всем дружно попросить  нашего гуру Гнома :

Уважаемый гуру, пожалуйста,  продолжайте наше обучение опционам!!! .  

 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн