Постов с тегом " волатильность": 2243

волатильность


Расчет контанго для rvi

    • 16 октября 2014, 01:24
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.

Что сейчас нужно делать

Сейчас на все деньги, вообще на все которые есть, нужно покупать годовые путы на нефть около денег.

Варианта будет два.
Нефть будет 85 и выше, тогда нормально все будет, бабки потеряете, но будете жить в мире, где эти бабки легко заработать обратно.
Нефть будет ниже 85, всем тяжело будет, зато здесь при деньгах хотя бы останетесь...



Народная опционная конференция № 8 закончилась. Всем спасибо.

    • 04 октября 2014, 22:44
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Участвовал,   по крайней мере, в первых трех подобных конференциях. Потом был большой перерыв, поднадоело как-то.
На этот раз решил  посетить и не пожалел. Надо заметить, что интеллектуальный уровень участников,  что недавно прошедшей конференции СмартЛаба, что НОК, на мой взгляд, существенно повысился. Это сказывается  на уровне докладов, качестве вопросов. И это не может не радовать.
На этот раз конференция прошла в формате двух дней.
В пятницу под эгидой Айти Инвест и при личном участии В. Твардовского на территории биржи прошла сугубо практическая  часть конференции.
Сегодня (в субботу) доклады были более теоретически направлены, хотя,  безусловно, практическая часть так же имела место.


( Читать дальше )

В условиях кризиса выбирайте торговлю волатильностью базиса индексного арбитража.

                                        
            В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.
            Однако в  подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения  момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или  минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот,  кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции.   Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.


( Читать дальше )

Волатильность, что дальше ждать?

В последнее время сильно «никакая» общая тенденция на рынках валют в плане волатильности.
Как то настораживает эта ситуация, так как я больше предпочитаю торговать тренды.

Связано ли это с таким положением дел, как развитие массового трейдинга и компьютеризации (засилие роботов)?
Так лет через… цать и до 10 пипсов в день туда-сюда докатимся.
Кто что думает?

Волатильность, что дальше ждать?


( Читать дальше )

МОЛНИЯ: Евтушенкова не существует

Представитель следствия, пожелавший остаться неизвестным,  заявил «Интерфаксу», что человека по имени Владимир Евтушенков не существует.

По мнению экспертов телеканала «РЕН» его придумали рептилоиды через своих представителей в виде 5ой колонны, чтобы прибрать к рукам дешёвые российские активы и обанкротить российских трейдеров.

Акции бросало вверх и вниз, пришлось INFA закрыть в б/у (+5пп)

    • 12 сентября 2014, 09:18
    • |
    • olegN
  • Еще
Пока ничего не поменялось: идет флэт на СиПи500 причем с общим настроением вниз. Акция INFA была продана в шорт еще день назад и оставалась на ночь.
Но на  открытиt она не показала своего устойчивого желания слетать вниз, поэтому пришлось передвинуть стоп на б/у, которыq с успехом закрылся.

Акции бросало вверх и вниз, пришлось INFA закрыть в б/у (+5пп) 

Общий фон остается в целом нестабильный. Многие аналитики в США призывают раскрыть глаза на хорошие экономические данные и настаивют на росте. Многие наооборот заявляют о тяжелых проблемах в Европе, которые докатятся и до США, стерев все то положительное, о чем заявляют первые.
Мы же пока видим устойчивый рост распродаж топ-менеджерами. В течение недели количество проданных ими акций подскочило в очередной раз. Будет ли адекватным ответ рынка, покажет следующая неделя. В сделках у нас в основном преобладают шорт позиции. Есть и лонги, но они в ндексах волатильности.

 (подробнее об отборе подобных компаний)

Началась конференция Московской Биржи по фьючерсу на RVI

Добрый день, коллеги!

Началась онлайн-конференция «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Фьючерс появится на срочном рынке уже завтра 10 сентября.
 
Задать вопрос, ознакомиться с вопросами и ответами других участников можно на странице конференции!

 Участники конференции:
  • Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
  • Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
  • Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
  • Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
  • Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
  • Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
  • Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 
Ссылка на онлайн-конференцию: 

( Читать дальше )

Московская биржа проводит онлайн-конференцию: фьючерс на RVI.

Добрый день, коллеги!

Московская биржа 9 сентября проводит онлайн-конференцию «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Сам фьючерс появится на срочном рынке 10 сентября.
 
Вопросы участникам конференции можно задать уже сейчас!

 Участники конференции:
  • Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
  • Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
  • Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
  • Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
  • Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
  • Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
  • Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 
Ссылка на онлайн-конференцию: Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI.

Рынок всех переиграл?

Рынок всех переиграл?

Нет, Путин всех переиграл.
Нет, я переиграл рынок сегодня
Сначала я рынок переиграл, а затем он меня
Сначала рынок переиграл меня, а затем я его
Рынок нельзя переиграть
Инсайдер-фейкомёт всех переиграл,закупившись на лое
Всего проголосовало: 43
Газета.ру сообщает, что договоренностей не было в связи с этим тупой опрос.))))

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн