SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikволатильность
Продавайте Ri опционы! или Осторожно, провокация!
- 05 марта 2020, 16:45
- |
Ковыряясь в недрах смартлаба, случайно наткнулся на свой позапрошлогодний топик https://smart-lab.ru/blog/470616.php . В топике обнаружился косяк в расчетах. Косяк исправил и актуализировал данные до сегодняшнего дня. Получилось следующее (очевидное и почти бесполезное):
Измаявшись предэкспирационным бездельем, решил посмотреть, как за последние несколько лет обстояли дела у продавцов/покупателей волатильности в опционах Ri по месяцам.
Табличку, приведенную ниже, составил следующим образом. Первый столбец — дата экспирации, только месячные контракты. Второй — IV центра улыбки серии ровно за 4 недели до экспирации. Третий — RV базового актива, посчитанная по данным за 4 недели до момента экспирации. Четвертый — ориентировочный доход продавца волатильности в %-х веги, и пятый — тот же доход, накопленным итогом. Крайняя циферка RV (по понятным причинам) посчитана не за 4 недели, а за последние 9 дней.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★11
- Комментарии ( 41 )
Что кредитные спреды говорят об акциях США (перевод с elliottwave com)
- 02 марта 2020, 20:32
- |
Примечание редактора: с технической точки зрения давление на американские акции создавалось долгое время.
В текущем Краткосрочном обновлении, опубликованном в среду при закрытии рынков, Стивен Хохберг анализирует, что говорят некоторые из этих ключевых индикаторов. Один из индикаторов — кредитные спреды — прямо сейчас заявляет о потенциале фондового рынка США.
Этот контент обычно доступен только нашим платным подписчикам; не пропустите это.
Взято из краткосрочного отчета США, среда, 27 февраля 2020 г.
Повод для опасности на фондовом рынке усиливался, и Финансовый прогноз волн Эллиотта и Краткосрочное обновление предупредили читателей о многих ключевых проблемных точках.
Например, в октябре EWFF обсудил ряд разнонаправленных фондовых индексов, некоторые из которых достигли новых максимумов и других, таких как индекс малой капитализации S & P 600, транспортный индекс Доу-Джонса и составной индекс Value Line, которые не смогли подтвердить эти движения.
( Читать дальше )
В текущем Краткосрочном обновлении, опубликованном в среду при закрытии рынков, Стивен Хохберг анализирует, что говорят некоторые из этих ключевых индикаторов. Один из индикаторов — кредитные спреды — прямо сейчас заявляет о потенциале фондового рынка США.
Этот контент обычно доступен только нашим платным подписчикам; не пропустите это.
Взято из краткосрочного отчета США, среда, 27 февраля 2020 г.Повод для опасности на фондовом рынке усиливался, и Финансовый прогноз волн Эллиотта и Краткосрочное обновление предупредили читателей о многих ключевых проблемных точках.
Например, в октябре EWFF обсудил ряд разнонаправленных фондовых индексов, некоторые из которых достигли новых максимумов и других, таких как индекс малой капитализации S & P 600, транспортный индекс Доу-Джонса и составной индекс Value Line, которые не смогли подтвердить эти движения.
( Читать дальше )
Акции США: как 2 «прорыва линии тренда» предвидели скачок волатильности (перевод с elliottwave com)
- 02 марта 2020, 15:58
- |
Анализ DJIA относительно индекса волатильности CBOE позволил понять, что ожидать дальше
Если вы регулярно пользуетесь финансовыми новостями, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.
Тем не менее, проблема со связью опасений коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти опасения существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.
Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсюду, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля — за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):
S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набирает более 100 пунктов
Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, было ли оно также «причиной» недавних рекордных максимумов S & P 500 и Nasdaq? Едва ли.
( Читать дальше )
Если вы регулярно пользуетесь финансовыми новостями, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.Тем не менее, проблема со связью опасений коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти опасения существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.
Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсюду, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля — за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):
S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набирает более 100 пунктов
Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, было ли оно также «причиной» недавних рекордных максимумов S & P 500 и Nasdaq? Едва ли.
( Читать дальше )
P.S. иГРЫрАЗУМа 2019: Перекличка. И немного про опционы.
- 28 февраля 2020, 22:50
- |
Всем привет! Про многих коллег/соучастников давно ничего не слышал, в дебрях смартлаба не встречал. На виду Борис Боос , вступивший в неравный бой с темными силами лохотрона. Весело, как орешки, грызет опционные позиции tashik. Линейно и благополучно наживает Sergey Pavlov. Напористый Сергей уверенно ведет по лесенке колы Si. Московский Лоссбой схватил музу за интересное и соблазнительное место и, по слухам, больше опционами не интересуется. А куда потерялись остальные? Лисицин , Антон ch5oh , kolinkor , kozmonavt, ALANES и все-все-все, как дела? Про FullCup не спрашиваю — нефть падает и вопросы излишни))).
Перекличка, понятное дело, должна слетать в офф-топ по определению и немедленно. Потому пару лирических слов про опционы и общую ситуацию. В очередной раз мне кажется, что нам всем повезло и «вола вернулась». В ближайшее время, несмотря на «привлекательные цены», я бы воздержался от привычной и удобной гамма-минус торговли. Тем более — на таких бешеных движениях всех БА. Текущий рынок нам дает и другие весьма привлекательные варианты заработка (календари, к примеру)
Всем удач! Мне лично немного не хватает спортивной составляющей нашего прошлогоднего соревнования, скучновато)
Перекличка, понятное дело, должна слетать в офф-топ по определению и немедленно. Потому пару лирических слов про опционы и общую ситуацию. В очередной раз мне кажется, что нам всем повезло и «вола вернулась». В ближайшее время, несмотря на «привлекательные цены», я бы воздержался от привычной и удобной гамма-минус торговли. Тем более — на таких бешеных движениях всех БА. Текущий рынок нам дает и другие весьма привлекательные варианты заработка (календари, к примеру)
Всем удач! Мне лично немного не хватает спортивной составляющей нашего прошлогоднего соревнования, скучновато)
Насколько адекватно отражает волатильность RVI
- 27 февраля 2020, 21:36
- |
Добрый вечер, коллеги! Вопрос знатным опционщикам: насколько индекс волатильности российского рынка RVI, адекватно отражает текущую волатильность?
200% новичку на тренде в любую сторону за полтора месяца
- 25 февраля 2020, 22:59
- |
есть ли у новичка иная возможность получить на бирже 200% на вложенное за полтора месяца при таких же простых сигналах?
Позиция: фьючерс 1.0867 и куплен колл 1.105 по 18, а продан колл 1.11 по 11… также, купден пут 1.07 по 23 и продан пут 1.065 по 14
Интересная информация. На 43-й доске покупают все и в коллах, и в путах. Складывается ощущение, что в рынок лезут дельтахеджеры и те, кто не мучается с угадыванием направления, а просто предсказывают хаос. Форексникам надо продавать со стопом 1.0845. Другого тут нет. 1% депозита можно вложить. А вот тем, кто любит торговать линейно, но в опционах- можно сделать розовую позицию. Если не уверены в своем теханализе, то розовое и желтое. И 234 пункта наверх или 217 вниз и можно быстро или за полтора месяца получить 10% за месяц, если вложить 5%… Опытный сделал бы синюю позицию, где продал колл 1.09 по 56 и купил колл 1.1 по 27 пунктов и у него шансы получить прибыль аж 90%, но прибыль меньше риска в 2.5 раза, но это все равно выгодно...
&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=16&t=2s
Позиция: фьючерс 1.0867 и куплен колл 1.105 по 18, а продан колл 1.11 по 11… также, купден пут 1.07 по 23 и продан пут 1.065 по 14
Интересная информация. На 43-й доске покупают все и в коллах, и в путах. Складывается ощущение, что в рынок лезут дельтахеджеры и те, кто не мучается с угадыванием направления, а просто предсказывают хаос. Форексникам надо продавать со стопом 1.0845. Другого тут нет. 1% депозита можно вложить. А вот тем, кто любит торговать линейно, но в опционах- можно сделать розовую позицию. Если не уверены в своем теханализе, то розовое и желтое. И 234 пункта наверх или 217 вниз и можно быстро или за полтора месяца получить 10% за месяц, если вложить 5%… Опытный сделал бы синюю позицию, где продал колл 1.09 по 56 и купил колл 1.1 по 27 пунктов и у него шансы получить прибыль аж 90%, но прибыль меньше риска в 2.5 раза, но это все равно выгодно...
&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=16&t=2s
Вопрос по опционам
- 24 февраля 2020, 14:34
- |
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто знает.
В какой программе (речь про рынок США) можно сопоставлять графики IV разных серий? TWS не предлагать.
Нашел в интернете скриншот именно того, что мне нужно. Может, кто-то знает, что это за программа?
Dansing Space, индикатор "танцевальное пространство", или как далеко актив готов зайти (NB! Наивная реализация)
- 17 февраля 2020, 21:58
- |
Давненько я тут не сливала не писала )) И многое за это время поменялось. И стало модно писать «для новичков» и учить их покупать и продавать, в общем, всячески лишать их опционной невинности.
Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.
Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.
Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/
Параметра всего три:
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)
( Читать дальше )
Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.
Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.
Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/
Параметра всего три:
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)
( Читать дальше )
"Движенья нет, сказал мудрец брадатый...". И всё же я встану в Long Straddle
- 05 февраля 2020, 17:24
- |
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый.
В ожидании повышенной волатильности попробую опционную стратегию Long Straddle (в индексе РТС).
В ожидании повышенной волатильности попробую опционную стратегию Long Straddle (в индексе РТС).
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс