анализ

Волатильность на финансовых рынках падает, но разворота в вверх по прежнему не видно, смогут ли рынки хотя бы немного отскочить после исторических падений по прежнему большой вопрос. Обсудим основные фьючерсы и акции на трансляции:
https://www.youtube.com/watch?v=qtHGu6fr5rQ

Касательно опционных уровней хочется сделать только одну заметку, никакие меры от ФРС не помогают рынку, все закладываются на дальнейшее снижение. Контракта с экспирацией через 2 дня:


Июньский контракт:

( Читать дальше )

Продолжаем тему покупки акций на падающем рынке, который готовится к кризису. Какие риски нужно учитывать? В чем опасность покупки упавших акций уже сейчас? Фондовый рынок сейчас очень опасен, а значит аккуратность самое главное что нужно в трейдинге и инвестициях!

Сливы депозитов продолжаются, нехватка ликвидности в США привела к рекордным мерам, суммарно с помощью разных инструментов ФРС готова помочь ликвидностью на 1.5 трлн. долларов, чего не было даже в 2008 году, сегодня ночью ставка в США обнулена.
Тем временем утром в понедельник снова планка в США, -8% у фьючерсов Германии и другие «радостные» новости! Что показывают нам графики и объёмы тем временем?

Некоторое весьма странное наблюдение. Сегодня американские акции валятся снова с большим усердием, однако одновременно с этим укрепляется доллар к йене и франку, падает золото, причем только что мы видели по нему планку, чего не было очень давно. В текущей ситуации это крайне опасный сигнал, похоже это снова нехватка ликвидности для затыкания каких-то дыр, совсем недавно мы говорили об этом на трансляции, когда был такой же виток одновременного падения СиП500 и золота, сегодня это происходит еще более явно! Кто-то может принять это за разворот, «деньги идут обратно в США», однако мне кажется, что это крайне серьезный сигнал лишь к еще большей волне продаж акций! Будьте осторожней!
Хотя при этом я не стал бы исключать того, что рынок готовится к небольшому отскоку, по опционным уровням мы ушли от сильного уровня хеджа и пришли к сильному уровню:

Экспирация этих опционов уже 20 марта, поэтому до 20 числа возможно ниже мы уже не уйдем!
Распределение объёмов по страйкам говорит нам о том, что если мы пойдем еще ниже, у кого-то будут просто огромные проблемы:

( Читать дальше )

Что мы видим с утра? Огромную ж....

Ситуация на опционном рынке полностью подтверждает негатив, СиП500:

( Читать дальше )

   Взята динамика цен фьючерсов на Brent, Лукойл, Роснефть и доллар с января 2019 г. Значение фьючерса на начало января для каждого инструмента принято за 1 (единицу), а последующие значения делятся на эту абсолютную величину цены фьючерса. Таким образом, я нормировал все фьючерсы на к их значению в начале января 2019 г. — для сопоставимости и наглядности их изменений. 
Получилась картина следующая: (как видите, доллар практически никак не зависит от нефти, кроме последних событий))

Интервал неделя, красиво совпадает уровень лоя 16 года с расширением фиб от предыдущего размаха. Не факт конечно, но ход туда выглядит  логичным.




( Читать дальше )

Всем привет.
Сегодня провели уже традиционный прямой эфир по рынку, который первый раз получился больше часа, разобрали все основные бумаги, у вас есть возможность посмотреть его на скорости 1.5-2 в записи на канале: https://www.youtube.com/channel/UC4bnlwbH-IA9fE5d-M7ARjw
Общая картина негативная по всем нефтяникам, особенно в этой связи плохо выглядит Лукойл, Роснефть и Татнефть.
Где еще сохраняются некоторые позитивные ожидания:
ФосАгро кто-то вчера довольно агрессивно выкупал, видимо на фоне новостей из Китая + ослаблении рубля.

Агрессивные покупки присутствуют на Мосбирже, но тут нужно понять, кто-то закупается или сбрасывает, пока непонятно для этого нужен дальнейший рост:


( Читать дальше )

Друзья, привет!
11 марта 2020 года. Акции продолжают торговаться под давлением. Панические настроения преобладают на рынке. Поэтому покупка акций только дозированно не более 1/5 от позиции по достижении ключевых уровней согласно торговому плану.

Видеообзор инвестиционного портфеля и торговый план на премаркете.


( Читать дальше )