Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 8.7%, против индекса Мосбиржи +3.9%. Рынок на неделе продолжал активно восстанавливаться отчасти на ускорении девальвации рубля, постепенном возврате на рынок институционалов/фондов и брокеров, остановке или замедлении продаж со стороны нерезидентов
• Валютная позиция выросла на 2.0%.
• X5 Groupcообщила о продлении паузы в торгах на Мосбирже из-за судов как минимум до конца ноября (РБК)
• Яндекс рассмотрит покупку планировавшего IPO сервиса “Бери заряд!” (РБК)
• Акции Т-Банка были добавлены SberCIB в список самых перспективных акций на рос. рынке (РБК)
• По основным компаниям изменения: Т-Банк +8.6%, Яндекс +6.8% (с учетом дивидендной отсечки), Лукойл +4.1%, Henderson +6.3%
• Инфляция с 10 по 16 сентября замедлилась с 8.85% до 8.74% г/г (Пресс-релиз Минэкономразвития)
• Инфляционные ожидания населения в сентябре впервые за 4 мес. снизились с 12.9% до 12.5% (Пресс-релиз ЦБ РФ)
• Минфин планирует к 2030 году привлечь на рос. рынок 1 трлн руб инвестиций от иностранных дружественных инвесторов (РБК)

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).
 
17.09.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин.
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2647.2 п.п. (точка входа не постфактум  
была опубликована здесь 17 сентября 2024 г. в 23:55 по мск.).

18.09.2024 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 2648.6 п.п.
Профит от трейда составляет 1.4 п.п. (+0,8%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

( Читать дальше )

Меня тут подзаразили мыслями об опционах. О некоторых делах я думал давно — например продавать колы по ценам по которым хотел бы выйти. Если упадем — они сгорят, у вас прибыль… Отрастем — ты бы и так так продал. И как я понимаю например в Сбере это даже достаточно ликвидно.

Покупать путы/колы обычно дорого, но, например вместо того чтобы сидеть в плечах можно таки купить колы, и продать более низкие путы чем вы ограничите свою прибыль в случае роста, но за то вместо плеча у вас не будет убытка больше стоимости кола.

Глобально большая проблема в этом направлении у нас — ликвидности, но по некоторым инструментам она вполне есть.

Еще из банального — быковать фьючь на ММВБ(у меня и так капля есть), и продавать кол повыше. Попадет в страйк? Оке, я собрал прибыль из фьюча(+премию)..

В общем имею приличную убежденность что таки как то это в мою работу влезет.

Из нтересного 0 в самом начале карьеры, я с опционами даже общался. И даже была одна бомбическая сделка.

Мой первый броекр — Саксо банк, там была автоматическая доска опционов, как бы кухня.

( Читать дальше )

Всегда слежу за рекомендациями разных инвестиционных домов, чтобы подчерпнуть стоящую идею. Бывает достаточно забавно наблюдать за ситуацией, когда одни инвестиционные аналитики исключают бумаги из своего рейтинга, а другие, наоборот, добавляют как перспективные.

Сегодня такой же классический случай в сравнении с информацией от структур Сбера, опубликованной на этой неделе, — аналитики зеленого брокера и аналитики синего брокера настолько сильно разошлись в оценке самых перспективных акций, что это уже становится интересным.

С последнего разбора эксперты ВТБ внести следующие коррективы в перечень:

❌исключили привилегированные акции Ростелекома, так как в ближайшие периоды не видят перспектив и драйверов роста для бумаг компании. А как же планируемое IPO дочерней компании осенью 2024 года? Неужели ВТБ знает какие-то инсайды и размещение не состоится? Интересно...

✅добавили обыкновенные акции Банка СПБ в преддверии выплаты промежуточного дивиденда за первую половину 2024 года в размере ₽27,3 на обыкновенную акцию. Здесь решение кажется вполне логичным, даже с учетом перекупленности в акциях очередной рост возможен. Но не только из-за выплаты дивидендов, еще ведь у банка в активной стадии программа выкупа акций.

( Читать дальше )

«Как сообщают, Центробанк предупредил, что существует высокая вероятность исчерпания ФНБ в 2025 году в связи с тем, что цены на нефть «на всем горизонте» существенно ниже базовых значений, заложенных при формировании бюджета. Что неизбежно ставит вопрос — откуда брать деньги на финансирование дефицита.

В сущности, есть два пути из имеющихся. Хотя фактически это один путь — брать в долг. Внешние рынки закрыты, поэтому там нет смысла даже искать. Остаются внутренние источники. Первый вариант — начать печатать необеспеченные ничем деньги и запустить инфляцию. Фактически это тот же долг, просто его не нужно отдавать. Социальные издержки, понятно, велики, но главное здесь — экономика. Войти в инфляционный сценарий просто, выйти из него — не очень.

Второй вариант — взять в долг у населения. Источник известен — накопления и сбережения. Тоже заманчиво, так как по факту любой долг такого рода по факту всегда оказывался банальным изъятием. К примеру, всем известные, но уже забытые вклады в сберкассах. Этими вкладами фактически поддержали разваливающуюся экономику Союза перед его крахом, а последующая спираль инфляции обесценила их настолько, что фактически произошло то самое изъятие.

( Читать дальше )

TLDR. Т-Банк не может перевести ИИС почти месяц, если он не успеет, то мне придется заплатить более 2 млн. налогов и пеней.

UPD 22/09. Поддержка Т-Банка написала, что нужно именно успеть закрыть счет. Счет уже закрыл, поэтому, по словам поддержки, деньги в безопасности.

БКС ранее писал, что нужно донести справку до них в этот срок, иначе придется платить налоги и пени. Пока верим поддержке Т-Банка. Жду что ответит БКС. 

UPD 23/09. Бкс настаивает, что нужна бумажная справка в 30 дневный срок


UPD 23/09. ТКС поправил справки и выслал их по почте мне и новому брокеру. Надеюсь, они дойдут в срок.

Изначальная история

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим пример того, как можно усредняться через отложенные ордера на открытие других позиций.

Данный тип усреднения позволяет в полной мере тестировать торговую логику робота на свечных данных, т.к. использует заявки на усреднение типа BuyAtStop и SellAtStop.

 

 

1. Открываем робот-пример. EnvelopsCountertrend.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

( Читать дальше )

«Среди основных изменений – существенное увеличение продолжительности соревнований, новые механики и номинации от биржи, брокеров и эмитентов акций. Новый формат будет ориентирован не только на самых активных и талантливых трейдеров, но и на рядовых инвесторов, а также на тех, кто только начинает свой путь на бирже.»

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n73277

Существенное увеличение продолжительности соревнований — полгода или год? Для конкурса это будет положительное изменение или нет у кого какие мысли?

Нет, я никого не собираюсь чему либо учить. Только рассказываю о том, что знаю и предполагаю плюс личный опыт.
Итак.
Вас, ув. частные инвесторы, никогда не удивляло, что «вдруг» какая-то бумага выстреливает вверх или вниз? А меня до поры до времени удивляло — «как это так ВСЕ брокеры (далее «брокерня») резко, буквально за минуты, переставили котировки?»
Это было бы понятно, если вдруг по бумаге нашёлся стратегический инвестор (предпочитают выкупать допы, айпио или просто договариваться с владельцами больших пакетов) или появился инсайд, ну на худой конец тренд нарисовался, но ведь таки нет. Бумага не перекуплена, не перепродана, инвесторов, инсайдов, трендов нет, а тут вдруг улетает процентов на 5, а то и на 20.
Вот буквально сегодня по коммерсант-ФМ слышал предупреждение ЦБ проп-трейдинговым компаниям
(https://www.cbr.ru/press/pr/?id=39945) за «манипуляцию рынком», но возможно ли этим заниматься не имея информации от брокеров?
В отличие от трейдинговых, брокерские имеют возможность отслеживать депо клиентов на предмет стоп-лоссов и маржинальной торговли и, в один прекрасный для себя момент, могут переставить котировку в нужную сторону да ещё так, чтобы клиент нарвался на лося, а то и маржин-колл.

( Читать дальше )

Читаю книгу Джека Швагера «Маги рынка» и в процессе задаю себе вопрос: «А чем же сейчас занимаются герои книги?». Если я не ошибаюсь, первая книга из данной серии вышла в 1989 году и много воды с того времени утекло. 

Я решил изучить этот вопрос. Для начала собрал полный список из 1 серии «Магов»:

«Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров»: Майкл Маркус, Брюс Ковнер, Ричард Деннис, Пол Тюдор Джонс, Гэри Бильфельдт, Эд Сейкота, Ларри Хайт, Майкл Стейнхардт, Ульям О’Нил, Дэвид Райан, Марти Шварц, Джеймс Б. Роджерс младший, Марк Вайнштейн, Брайн Гелбер, Том Болдуин, Тони Салиба. 

 
Майкл Маркус – легендарный трейдер, который из своих личных инвестиций в $30,000 за 20 лет сделал $80 миллионов. Майкл Маркус умер 25 марта 2023 года в Остине, штат Техас. После его смерти его сын Обри рассказал о своей жизни в выпуске своего подкаста.Несмотря на невероятный успех в конце 70-х и начале 80-х, Маркус утратил свое преимущество на рубеже веков, когда в сферу трейдинга были введены современные компьютеры.

( Читать дальше )