Зерновые и масличные культуры являются возобновляемыми ресурсами с постоянно меняющимися глобальными запасами, которые в значительной степени определяются циклами производства урожая, погодными условиями и текущими изменениями в глобальном спросе.

Фьючерсы и опционы на зерновые и масличные культуры в CME Group предоставляют возможность управлять различными рыночными сценариями. Они позволяют участникам, таким как производители, зерновые элеваторы, торговцы, производители продуктов питания, импортеры и экспортеры, справляться с рисками цен, связанными с продажей или покупкой зерновых и масличных культур.

В случае спекулянтов, зерновые и масличные культуры предоставляют инструменты для получения потенциальной прибыли. Изучив этот модуль, вы получите обзор комплекса зерновых и масличных культур в CME Group, а также общее представление о том, как структурированы эти контракты.

Контракты включают фьючерсы и опционы на:

• Овес
• Рис
• Кукуруза
• Три класса пшеницы
• Соя и соевые побочные продукты: соевое масло и соевый шрот

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ про свою ручную стратегию vhore.

 

Первое описание: smart-lab.ru/blog/1011170.php  В общем… Это комбинация баскет- и спред-трейдинга.

1. По заветам спред-трейдинга, мы должны покупать один актив и продавать другой. Главное, чтобы они относились к одному сектору рынка. Это обезопасит от сильного разбега: монеты одного сектора двигаются более синхронно, нежели разных секторов.
Я выделил ряд таких секторов, как DeFi, метавселенные, AI, мемкоины и другие.

Затем разделил монеты каждого сектора на лонг- и шорт-группы. Чтобы покупать одну и продавать другую, получая захэджированную позицию по сектору.

• Так, в секторе мемкоинов я отвёл DOGE под лонги и SHIB под шорты.
• В AI секторе под лонги ушёл WLD Сэма Альтмана, а под шорты – FET.
• В DEX выбор больше: CAKE и SUSHI – лонги, UNI и 1INCH – шорты.
• Обычные монеты: BTC, XRP – лонги, LTC и BCH – шорты. И т.д.

( Читать дальше )

CME Group предлагает широкий спектр ликвидных сельскохозяйственных опционных продуктов, которые обеспечивают гибкость для эффективного управления рисками, а также множество торговых возможностей. Разнообразный выбор опционов на зерновые, масличные, животноводческие и молочные продукты варьируется от прямых опционов и опционов на спред, до экономически эффективных краткосрочных альтернатив.

В этом модуле мы рассмотрим различные типы сельскохозяйственных опционов, доступных на рынке, их особенности и преимущества, которые делают их ценными инструментами для хеджеров и трейдеров.

Стандартные опционы
Прежде всего, стандартные опционы торгуются на каждом сельскохозяйственном фьючерсном контракте, с опционом, который соответствует каждому месяцу поставки фьючерсов.

Для сельскохозяйственных фьючерсных контрактов с физической поставкой, стандартные опционы истекают в месяце, предшествующем соответствующему месяцу поставки фьючерсов.

Например, опционы на пшеницу июля истекают в июне.

Однако для сельскохозяйственных фьючерсов с расчетами в деньгах, таких как фьючерсы на животноводство и молочные продукты, стандартные опционы истекают в тот же день, что и основной фьючерсный контракт.

( Читать дальше )

Открытый интерес — это общее количество фьючерсных контрактов, которые удерживаются участниками рынка в конце торгового дня. Он используется как индикатор для определения настроений на рынке и силы, стоящей за тенденциями цен.

В отличие от общего количества выпущенных акций компании, которое обычно остается постоянным, количество открытых фьючерсных контрактов меняется изо дня в день.

Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех контрактов из открытых сделок и вычитания контрактов при закрытии сделки.

Например, Шарон, Синтия и Курт торгуют одним и тем же фьючерсным контрактом. Если Шарон покупает один контракт, чтобы войти в длинную сделку, открытый интерес увеличивается на один. Синтия также идет в длину и покупает шесть контрактов, тем самым увеличивая открытый интерес до семи. Если Курт решает зайти в короткую позицию и продает три контракта, открытый интерес снова увеличивается до 10.

Открытый интерес останется на уровне 10, пока трейдеры не выйдут из своих позиций, после чего открытый интерес снижается.

( Читать дальше )

Главное приключение этой весны – возврат к ручному трейдингу)

Алго, естественно, никуда не делось.
А дело было так. Я ехал в поезде и читал подаренную другом книгу «Денег больше, чем у Бога» Себастьяна Маллаби (про первые американские хэдж-фонды).

Чтение оказалось продуктивным (я редко читаю в последние годы). Одной идеей оттуда я вдохновился и придумал аж целый новый подход)) Дофига инновационный (не видел, чтобы кто-то применял такое в крипто) и достаточно простой. Вместо создания бота я решил поторговать руками.

Как же я скучал по несистемному трейдингу! Сам удивился. После многих лет бездушного алго я получил отдушину, в которой отказывал себе раньше.
Стратегию я назвал vhore. «Вхоре» означает, что множество торгуемых монет являются частью единого хора)

Торгую вхоре 2+ месяца. Ощущения обалденные.
Сам подход представляет собой нечто среднее между баскет-трейдингом и спред-трейдингом.

Перед дальнейшим рассказом считаю нужным разъяснить обе концепции.

1️⃣ Баскет-трейдинг (Basket (англ.) – корзина).

( Читать дальше )

Объем отражается для всех фьючерсных контрактов. Он рассчитывается путем подсчета количества контрактов, которые были куплены и проданы за определенное время. Вы можете отслеживать объем, используя разные временные интервалы, такие как ежедневный или внутридневной.

Когда торгуется фьючерсный контракт, будь то покупка или продажа, он учитывается в объеме этого контракта.

Например, трейдер закрывает короткую позицию в фьючерсном контракте E-mini S&P 500 (ES), купив один контракт на ES, так что объем увеличится на 1.

Трейдеры часто используют и интерпретируют рост или снижение объема в фьючерсном контракте, чтобы помочь принять торговые решения.

Объем может дать важную информацию трейдерам, такую как:

• Указать уровни цен, на которых трейдеры больше или меньше заинтересованы в торговле фьючерсным контрактом
• Во время переноса указать трейдерам, когда переключиться на торговлю фьючерсным контрактом следующего месяца, по мере уменьшения объема в истекающем контракте
• Определить время суток, когда фьючерсный контракт наиболее ликвиден

( Читать дальше )

16-я неделя торговли 2024 г. Итого +28,02% с начала года. Результат за неделю +1,17%. По сделкам, шортил сишку, лонговал нефть. На выходые остались, нефть лонг, спред в си и стредл в си. Т.к. лучший день был в пятницу в четверг ничего не выводил, теперь до след. четверга подожду.

Торгую на срочном рынке валютами (фьючерсы, опционы на доллар, юань, евро) в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич, телега).





( Читать дальше )

Пятница, самое время похохмить! Опубликую и я свою Супер Пупер Храальную ТС. А то успешная торговля одного кренделя (ссылка на его посты) на Смарт Лабе, мне не дает покоя. Сволочь, как кошерно торгует, аж зависть берет!!!!
Но и мы лыком не шиты, тоже можем англицкую блоху подковать!
Выкладываю часть своих сделок за месяц.




( Читать дальше )

Еще несколько лет назад назад юань был экзотической валютой. Сегодня это самая доступная валюта для инвестирования в России и самая торгуемая на бирже.

🇨🇳 Почему юань?

✔️ Россия наращивает торговлю с Китаем в его валюте, отчего юаня на российском фондовом рынке становится все больше. Около 40% импорта и экспорта оплачивается в юанях. Более половины средств на валютных счетах юрлиц — также в юанях.

✔️ Валюты из недружественных стран (доллар, евро и т.д.) в опале. Инвестировать стало сложнее и рискованнее. 

✔️ В России появились новые возможности инвестировать в финансовые активы, привязанные юаню. Давайте их рассмотрим.

1️⃣ Кэш

Купить юань можно тремя способами:

• Наличные в отделениях банка. Спрэды по-прежнему высокие. Банки часто предупреждают, что юани нужно заказывать заранее.  
• Безналичные через интернет-сервисы банков (высокие спрэды — разница между куплей и продажей).
• На фондовой бирже через брокера. Этот способ самый выгодный, так как спреды минимальны (разница между покупкой и продажей).

( Читать дальше )

Торговля на бирже привлекает многих начинающих инвесторов, так как есть акции, доступные даже при малом стартовом капитале. Однако чтобы извлечь прибыль из биржевых сделок, нужно хорошо разбираться в тонкостях рынка или полагаться на советы профессионала. В противном случае риск уйти в минус существенно выше, чем шанс увеличить свой капитал.

На биржевом рынке инвесторы различают акции по эшелонам, основываясь на таких параметрах, как продаваемость, изменчивость цены и доступное количество. Эти категории облегчают выбор ценных бумаг, влияют на легкость их продажи и конечный доход.

Важно уметь оценить риски, связанные с потенциальным изменением стоимости, чтобы избежать убытков. Классификация акций на группы позволяет трейдерам определиться с инвестициями, учитывая стабильность и прибыльность активов.

Акции высшего класса

Ценные бумаги ведущих корпораций с надежной прибылью относят к элите рынка. Они отличаются высоким уровнем ликвидности, благодаря чему их можно оперативно продать, зафиксировав доход. Такие акции пользуются устойчивым интересом инвесторов и демонстрируют наибольший объем сделок на бирже.

( Читать дальше )