Добрый день! 
Пост об итогах года.Не всем это надо. Но кому надо поймут.

Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…

Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.

Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.

В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)

( Читать дальше )

Здравствуйте. Всеобщее подведение итогов 2017 года не обошло стороной и меня и все же я хотел бы высказать мысли даже зная, что тут довольно колкая публика… а на самом деле это и надо.
Итак, мне 23 года и на рынке я 3 полных года… все стандартно, только мимо форекс кухонь. ММВБ, фортс и последний год в америке…
Сколько было потрачено нервов и времени вспомнить страшно… от изучения C# и TSlab API до интрадея по чуйке, и конечно же — входа на всю котлету против тренда и последующего трясуна и осознания какой я…, но самое интересное то, что через некоторое время все повторялось заново, к тому же, товарищ я немного отмороженный и торговал всегда на свои кровно заработанные деньги причем для провинции и моей официальной ЗП (в 35тыр с которой они и были отложены) большие деньги — это доставляло сильные впечатления, если не сказать по другому.
Я не всю дорогу спорил с рынком и сливал (кстати максимум это -40% счета), я как и все трейдеры искал свой подход на рынке и желательно такой, чтобы его можно было объяснить логикой и на товарных рынках такие есть…

( Читать дальше )

Уходящий 2017 год не радовал инвесторов волатильностью.
Доходности ГКО оставались на низких уровнях, а фондовый рынок США хоть и двигался в восходящем тренде, но поводом для роста было единодушное желание инвесторов дотянуть до ратификации налоговой реформы, чтобы зафиксировать прибыль по более низкой налоговой ставке.
Некоторые трейдеры на фоне ограниченных возможностей для инвестирования попытали счастья в биткоине, невзирая на понимание отсутствия реальной ценности данного актива.
Но, после закрытия разрыва между спотом и фьючерсами, интерес к биткоину упал к концу года, т.к. данный инструмент не подходит для консервативной торговли по причине отсутствия возможности установки вменяемых стопов.

Каким будет наступающий 2018 год?
Это год разворота трендов, т.к. ЦБ мира начнут сворачивать текущую мягкую политику вслед за ФРС.
В первую очередь это приведет к сдутию пузыря на долговом рынке, доходности ГКО мира развернутся в долгосрочный восходящий тренд.
Фондовый рынок США станет адекватно реагировать на фундаментальные показатели, что приведет к нисходящему корректу или обвалу в зависимости от способности Трампа реализовать проект по инвестициям в инфраструктуру на двухпартийной основе.
Одним из главных драйверов изменения направления перетоков капитала станет политика ЕЦБ, сворачивание кэрри-трейда по евро приведет к значительному росту валюты.
Впрочем, везде есть подводные камни, обойти которые поможет путеводитель на год.

( Читать дальше )

Друзья! Есть отличные новости. Я долго думал, писать или нет, но теперь готов признаться, что я в настоящий момент принял приглашение от одного очень симпатичного брокерского, инвестиционного и финансового холдинга и ныне тружусь в славном городе Санкт-Петербурге над не менее славными проектами.

Конечно, лично для меня многое изменилось: я перешел на другой уровень и смотрю на рынок как корпоративный трейдер-программист, а не как физлицо-одиночка.

Да, я продолжаю использовать Python для решения биржевых задач, что иногда ставит в тупик людей несведущих. (Как, Python же для создания веб-сайтов! Как, Python же скриптовый язык!)

Но мы-то знаем....

Нет, ребята. Python не заточен лишь только под создание веб-сайтов или скриптов, иначе его бы не включали в каждую сборку Линукса!

Я лично убедился в том, что Python дает простор для создания почти что чего угодно, за сравнительно короткое время и с огромными возможностями, особенно для обработки данных в таких организациях, как NASA, Google, CERN, IBM… (и

( Читать дальше )

Всем привет друзья, вчера Ув. Бланш скинул ссыль на свое исследование акции Магнит в котором он ДО его падения делает анализ с выводами ВНИЗ, респект ему за это.. 
к сожалению я скидываю задним числом, тоесть анализ не текучки а истории… ибо вообще не следил за магнитом, да и в МТ4 не было его.. 
только вчера нашел CFD на MGNT торгующийся на лондонской бирже.
график от IFCMARKEТС спецификация тут https://www.ifcmarkets.ru/trading-conditions/stocks/mgnt 
цены в долларах, так что возможна путаница, но в принципе не в ценах дело… дело в движениях.

ИТАК отче наш стаи звучит так: 




все )) больше на рынке по моей системе — НИЧЕГО и НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ!

«ГОЛАЯ» акция магнит — повторюсь цены в баксах. 



( Читать дальше )

Как говорится «мопед не мой...», но для общего развития, думаю будет интересно. Источник: aftershock.news/?q=node/591171.

Часть 1. Первая часть «учебника»: Trust Freezing, оффшоры, компенсационные опционы, shell companies и equity swaps

Разговоры об уплате / неуплате налогов меня больше всего раздражают двойным стандартом. Стандарт этот проявляется как на социальном контрасте, так и на геополитическом. Когда социалистическое правительство Франции принимает удушающий имущих граждан закон о драконовской 75-процентной налоговой ставке на доходы свыше 1 миллиона евро — это еще куда не шло. Но когда целое государство читает мораль остальному миру о том, как нужно правильно платить налоги, а потом вдруг обнаруживается, что в этом государстве существуют тысячи разбросанных по всему законодательству лазеек (никогда не поверю, что они там образовались случайно), которые позволяют зажиточным гражданам этого государства утаивать от казны денег больше, чем ВВП каждой из 158 стран мира — это вызывает особое раздражение.

( Читать дальше )

1. Пузырь на рынке недвижимости Австралии

Размер: 4,9 трлн австралийских долларов

Длительность: 29 лет

Увеличение рыночной цены: 510%

Оценка: соотношение займа к доходам в 1,8 раз превышает средний долгосрочный показатель 

Нерациональное поведение: непрерывный рост ВВП в течение 26 лет

Степень риска: высокая

2. Пузырь на рынке недвижимости Лондона

Размер: £6 трлн

Длительность: 25 лет

Увеличение рыночной цены: 333%

Оценка: соотношение займа к доходам в 2,3 раз превышает средний долгосрочный показатель

Нерациональное поведение: долгосрочные ставки ниже, менталитет «лестницы недвижимости»

Степень риска: высокая

3. Пузырь на рынке недвижимости Гонконга

Размер: 20 трлн гонконгских долларов

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/10931.html

Мы все читаем одни и те же книжки о столпах западного инвестиционного мира. Одним из них является Питер Линч. Его правило «покупайте акции компаний, продукты которых любит и выбирает ваше окружение» растащили во все библии инвестирования и где только не цитируют. О рекордах фонда Фиделити Магеллан ходят легенды и байки. Посмотрим историю? Синяя линия — это движение пая фонда, зеленая — SnP 500 TR, оранжевая — крупные растущие американские компании. Начало с сентября 1969 года. 48 лет! (фонд существовал и ранее, с 1963 года, только данных по SnP 500 нет для сравнения)



За это время фонд заработал для своих инвесторов в 3 раза больше (!), чем самый знаменитый индекс. Вложенные в конце 1969 года 10 000 долл. сейчас превратились бы 3 664 000 долл., по сравнению с 1 262 000 долл. в SnP 500 со всеми дивидендами. Это ли не результат? Это ли не победа?

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/9549.html

Команда компании Вангард в лице Колина Джаконетти, Френсиса Киннири Мл. и Яна Зильберинга провели серьезную работу с постановкой точек над i в теме частоты и способа ребалансировки активов в портфеле. Статья от 2010 года.

Оригинал (pdf) Best practices for portfolio rebalancing

Аннотация

Распределение классов активов является основополагающим фактором риска и доходности портфеля. Однако со временем активы отклоняются от заданных долей, и чем больше проходит времени, тем сильнее происходит отклонение. Основная цель ребалансировки заключается в возврате пропорций портфеля к первоначальным для фиксации заданного уровня риска. С какой частотой следует приводить доли портфеля к первоначальному распределению? Наши исследования доказывают, что не существует значимой разницы в частоте рабалансировки для скорректированных на риск доходностей, будет она производиться раз в месяц, квартал или год. Однако количество событий по структурированию портфеля напрямую и значительно влияет на стоимость издержек (налоги, время, трудозатраты, комиссии). К примеру, на одинаковом временном промежутке (1926-2009гг.) ежемесячная календарная ребалансировка потребует в сумме 1008 операций, тогда как ежегодная 10% пороговая потребует совершить всего 15. В результате, по нашему мнению, для широко диверсифицированного портфеля акций и облигаций ежегодная ребалансировка с порогом в 5%, вероятно, будет разумным балансом между контролем риска и минимизацией затрат на подобные действия с точки зрения комиссий и налогов.

( Читать дальше )

Короткие, но очень важные рекомендации по инвестициям времени и денег для «молодого» поколения. 

Рекомендации основаны на личном опыте и изучении тенденций ближайшего будущего в сфере социологии, геополитики, климата, современных технологий и экономки.
Почему такой возрастной промежуток? До 25 лет мало кто задумывается об долгосрочных инвестициях, а после 45 лет ты уже должен чего-то достичь и иметь свою «консервативную» картину мира. Выводы ниже сделаны из видения будущего (2050-80 гг.) выдающимися представителями вышеперечисленных сфер. Список делался для своих детей (т.е. рекомендации «подкреплены» личным примером инвестирования :-) ).
Все пункты, естественно, очень субъективны.

1. Образование и профессии.

Современная система образования, по всему миру, значительно устарела. Особенно школа. Чуть меньше университеты. Она направлена на обучение «на основе предыдущего опыта», а не на «то, что будет востребовано в будущем». Еще она убивает таланты и креативность, начиная с детского садика.

( Читать дальше )