Лучшая конференция из всех, на которых я когда-либо был! Объективно. Круто было абсолютно всё. ВСЁ! 

• место просто супер!!!
• погода была чумовая, лучше не придумаешь!
• программа была интересной, живой, местами веселой. 
• еды было навалом, все пообедали, поужинали, поели шашлыков
• те кто остались, еще раз поели шашлыков, сходили в баню, поиграли в боулинг
• вода была супер — отлично искупались
• оптимально было по времени - те кто приехал с пятницы до воскресения — просто молодцы!
• и самое главное — классные интересные профессиональные люди! Спасибо вам всем!!!!! 

И начать я хочу с благодарности Вике Дьяковой и девочкам Derex. Все благодирили меня за конфу, но на самом деле это всё Вика! Вика нашла это место, все организовала, все обеспечило и на этот раз все было действительно супер и совершенно! Спасибо огромное Московской Бирже и Финаму. Биржа нас поддержала, Финам организовал реально классный фуршет. Ну и сам отель «Новый Берег» тоже ни разу не подвел, за что им большое спасибо. 

Теперь по порядку.
В пятничку немножко подзакупился и выдвинулся в Новый берег. Времени на затарку было мало, поэтому я сразу всех предупредил, что покупали самое универсальное, без больших изысков. Так что хамона и пармезана на пятничной тусе не было. Кому нужен был хамон — сам его и захватил.
 

Приехали мы ближе к 19 часам в настоящую благодать! На ресепшене отеля девушка сообщила, что меня уже все спрашивают))


В пятницу начали собираться в основном те, кто приехал из других городов. В итоге собрались сюди из: Казани, Смоленска, Краснодара, Минска, Тамбова, Нарвы, Питера, Пскова… Подробное видео с пятничной препати я выложил на смартлаб вчера. За приготовление шалыков огромное спасибо Сергею (в синем спорт. костюме на фото).

( Читать дальше )

Первая часть была тут - http://smart-lab.ru/blog/279435.php

Из страницы "Статистика конкурса ЛЧИ 2015" в номинации «Лучший трейдер миллионер» выбираем какого-нибудь участника, например clank, 
и скачиваем его сделки.
Полученный архив распаковываем, csv-файл копируем в каталог Lchi2015 нашего рабочего Quik и переименовываем в Lchi2015.csv.
На 5-минутный график SiZ5 добавляем индикатор Lchi2015 в Окно 1 — метки сделок.

В Новое Окно добавим индикатор LchiEquity.lua (из xsharp.ru или на Google Диск ) — график доходности в пунктах по выбранному инструменту.

( Читать дальше )

Для тех, кто забыл 2009 год  нефть 40-44$ полгода стояла в диапазоне, прежде чем пойти на 115$, так что сейчас если нефть будет консолидироваться перед выстрелом  3-5 месяцев не удивляйтесь. Соответственно и рубль будет в диапазоне вместе с нефтью, так что по Si может быть долгий тухляк, и нервишки трейдеров не выдержат такого долгого боковика )))))

 

Рубен пока что в канальчике :

 

( Читать дальше )

21 сентября появились новости, которые перевернули весь фундамент, на котором рос наш рынок www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609470-minfin-hochet-zastavit-neftyanikov-podelitsya-devalvatsionnoi-pribilyu
теперь ждем решения правительства, но крупные игроки уже сделали свой ход: они распродают акции экспортеров
(предполагаю, что крупные манипуляторы рынка знали о готовящихся изменениях в «налоговом маневре» и с самого начала сентября распродавали акции экспортеров, создав для этого пилу и сливая объемы на мнимом росте индекса) 


Я вижу картину по индексу ммвб как плохую или очень плохую, думаю, что последует падение индекса к уровню 1540 п, а в худшем случае и ниже, к уровню 1450 п.


( Читать дальше )

Ранее на моем сайте была опубликована статья по марковским моделям скрытых состояний (НММ) — часть 1, часть2, часть 3, часть 4. Мною разработана программа на основе этой публикации, с помощью которой была протестирована предсказательная способность HMM на некоторых инструментах рынка FORTS. Программа написана на языке C#, с применением сторонней библиотеки Accord.NET.

На вход программы подаются ценовые ряды фючерсов, представляющие собой последовательность свечей со значениями Open, Close, High, Low. Количество входных свечей можем задавать произвольно, эта величина является первым параметром. На выходе получаем прогноз на будущее направление движения цены. Горизонт прогноза в виде интервала, также измеряемого в количестве свечей, является вторым параметром. Третий параметр — это временной интервал самой свечи, определяется входным файлом. Исходные данные я брал с сайта Финам в виде текстовых файлов для каждого инструмента.

( Читать дальше )

 

1. Говорите медленно, а думайте быстро.

2. Не судите о людях по их родственникам.

3. Когда вы говорите: «Я тебя люблю», — говорите правду!

4. Когда вы говорите: «Я сожалею», — смотрите человеку в глаза.

5. Никогда не смейтесь над чужими снами и мечтами.

6. Давайте людям больше, чем они ожидают, и делайте это радостно.

7. Не всему верьте, что слышите.

8. Великая любовь и огромные достижения всегда требуют большого риска.

9. Когда вы проигрываете, постарайтесь извлечь из этого урок и пользу.

10. Уважайте себя, уважайте других, отвечайте за все свои поступки.

11. Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу.

12. Когда понимаете, что сделали ошибку, постарайтесь ее не замять, а быстро исправить.

13. Каждый день проводите некоторое время в одиночестве.

14. Будьте открыты для обмена, но не выпускайте из рук ваши ценности.

15. Иногда молчание — лучший ответ.

16. Читайте больше книг.

17. В спорах с любимыми обращайтесь к текущей ситуации. Не припоминайте прошлое.

( Читать дальше )

картинка говорящая больше чем тысяча слов. 
если вскоре не будет сильного ралли, значит на рынках наступила новая эра где лохи обувают профессионалов. 

( Читать дальше )

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

( Читать дальше )