Избранное трейдера yuryss

по

Отчет работы робота за прошлую неделю

Многие просили меня показать результаты наших роботов на реальном счете, вот я и подготовил небольшой отчёт. На рисунке ниже вы можете увидеть 2 сделки, совершенные роботом на прошлой неделе:
Отчет работы робота за прошлую неделю

А это график и статистика с начала этого года, с настройкой торговать на 60% от счета:
Отчет работы робота за прошлую неделю



( Читать дальше )

Метод камбала,как основа системной и безубыточного способа торговли.

    • 16 мая 2018, 17:08
    • |
    • Gluk
  • Еще

Система камбала _это самый революционный метод торговли на любых рынках.Если вы желаете каждый день есть 6 кг отборной телятяны и в течении ближайших 120 лет быть счастливым человеком, то вы должны приобрести всего за 600 рублей данную систему.Система реверсная, поэтому надо купить 5 упаковок зелёнки и 5 кг. мёда.
Встаем в 6 утра.Отрывем терминал и наносим на часовой график простую скользящую среднюю с магическим периодом 240.Далее внимательно сначала правым, а потом левым глазом смотрим где находится цена относительно скользящей.Если цена ниже ск.ср., то пассионариями выступают медведи и вам надо открыть банку мёда и намазать лицо оставив открытым правый глаз.Если цена выше, то пассионариями выступают быки и вам надо намазать лицо зеленкой оставив открытым уже левый глаз.Данный ритуал обязателен для привлечения рыночного эгреггора быков или медведей, без него метод убыточен.Система как было написано выше реверсная.Если же цена находится на ск.ср., то зарываемся в ил и смотрим на рынок двумя глазами.Ровно в 12 часов на всю камбалу по самые помидоры вступаем в сделку.Через два часа выходим с 6 кг отборной телятины.
Ваш все тот же самый Gluk


немного инвест идей

Все акции про которые написал есть в моём портфеле.
1. Мосбиржа.
Рано или поздно мосбиржа начнёт торговать битком или фьючами на него. А объёмы торговли криптой в мире растут, и уже не маленькие, комиссии до сих пор огромные на битки везде. Если мосбиржа не обосрётся с битком то прибыль должна сильно вырасти. Ну или можно просто слухи такие поднять и хайп, некоторые компании сильно выросли когда заявили что будут заниматься криптой.



( Читать дальше )

алго - мои системы, синтетика, корреляции

Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

Апдейт модели LQI за Апрель'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Апдейт модели LQI за Апрель'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!


Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за апрель (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/461812.php). На рынках продолжалась неопределенная динамика, сопровождаемая движением вверх кривой процентных ставок. Итого — модель сильно (более чем на 1.5%) отстала от своих бенчмарков — SPY & EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

      wts     ret
XLY 0.000  0.0238
XLP 0.000 -0.0414
XLE 0.000  0.0949
XLF 0.088 -0.0044
XLV 0.144  0.0106
XLI 0.129 -0.0279
XLB 0.000  0.0012
XLK 0.071  0.0006
XLU 0.000  0.0204
IYZ 0.000  0.0137
VNQ 0.000  0.0082
SHY 0.000 -0.0023
TLT 0.310 -0.0209
GLD 0.258 -0.0095

Предыдущие веса были опубликованы 1-го апреля, доходности приведены за период с закрытия 30-го марта по 30-е апреля. Корреляция между весами и ретурнами сильно отрицательная — (-0.37), на моей памяти это происходит первый раз за последние пару лет. Как следствие — сильный андерперформанс модели: (-1.1%) LQI vs +0.5% SPY & EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель чуть лучше SPY и чуть хуже EQW: 2.3% у модели vs. 2.7% SPY vs. 2.0% EQW.

( Читать дальше )

Гипотезы о рыночном базисе

Дисклэймер: далее идет скучный лонгрид.

В 2004-2008 годах мы искали естественное для рынка разложение. Был перебран широкий арсенал от SVD и SSA до спектральных методов типа Фурье-Хаар-вейвлет. Мой кусочек работы был связан с Фурье, Уолшем и вейвлетами. В качестве оценки естественности мы исходили из наивного допущения: что лучше работает, то и естественнее. Лучше — значит обладает лучшими прогнозными свойствами. Т.е., по-простому, какой из базисов позволяет подальше заглянуть (по-честному) в будущее, тот и лучший, стало быть, самый естественный.

Плюс к этому наивному представлению были еще и такие: естественный базис должен не сильно противоречить условиям конечности, нестационарности и т.п. Как это всё проверять? Не очень понятно, но было очевидно, что это необходимо, а также то, что развитая математика не любит нестационарности, конечности, сингулярности и всякое такое прочее.

На 90% рыночным материалом для исследований были данные основных валютных пар (FOREX).


( Читать дальше )

Котировки с Финам. Решение от StockSharp

Для тех, у кого проблемы со скачиванием. Вчера получили рассылку от StockSharp. Как решить проблему и найти альтернативу.

Инструкция по ссылке https://stocksharp.ru/news/9352/dannye---vsyo-/

Копировать не буду, там много текста, а я с телефона. В кратце как качать с других сервисов, которые оказались существуют. Что есть у Алора услышал впервые.


Биржевой триллер. Фронтраннинг. Смерть.

     Сейчас прекрасное время — на биржу приходят и приходят новые игроки, молодые, с амбициями. Горящие желанием победить рынок и найти своё место под тёплым биржевым солнышком.

     Я уверен, что далеко не все знакомы с одним литературным шедевром. Виктор Ильин. «Инсайдер. Биржевой триллер».

     По понятным причинам ссылку не даю. Просто скажу, что любой желающий может найти в интернете.

     Я хорошо помню те события 2004-го года. 
Шортите Моську на хаях.
             (Трейдерская мудрость)

     Вы сможете окунуться в то время, в мир диких биржевых «заработков» и проигрышей. Кровь, слёзы, смерть...
     И просто побыть там, посмотреть на те игры глазами участников. Изнутри.
     Я, когда читал и перечитывал, ощущал себя перед терминалом, с колотящимся сердцем и потными ладонями, сжимающими мышку. И дрожащий палец на спусковом крючке.

     Корнер в «Моське» — событие крайне редкое для всех рынков, а тут у нас, в России!

( Читать дальше )

Опционы? Грааль? Чем торгуем?

Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее иль пусто, иль темно.
Меж тем, одно прекрасное мгновенье
Все сделки превратит в говно....
                 (М. Лермонтов и М. Лоссбой)


       Выдался внештатный выходной — отчего бы и не пословоблудничать?

       Каждый опционщик перед торговлей читает молитву — «Кукл, дай мне сегодня движений обширных и прибылей бурных...»

       С кого драть-то её будем, а? Прибыль енту? Чем? Кем?
       С другого конца — такие же, как мы. Чем мы лучше их? Правильно, ничем...

       Остаётся только поржать (как лошадка, типа И-и-и-об твою мать) и обратить внимание на маленький штришок.
       Мы все видим (благодаря Гномику в его шедевре), что дельта анноит, а тета капает. Торговал по-гномосячески. Капало многое другое. Еле вылечился. 

       Посмотрим в тот конец конца (нет-нет, не того, кто по Баркову «к нам одним концом прирос»...)

( Читать дальше )

Кого стоит прочитать на смарт-лабе

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн