В предыдущем посту меня попросили поделиться результатом по моей позиции в понедельник.
Вот выкладываю, результат полностью оправдался, вола подскочила прибыль составила от этой позиции гдето 5000 р, хотя на скрине 7400 р… Это изза того, что пока разбирал позицию и собирал новую, образовалась дополнительная прибыль. У меня на диаграмме по первому сценарию примерно такой результат и был рассчитан.

Перед тем как объяснить новую позицию, я кое что поясню. Я рассчитал средние и экстримальные движения по фьючерсу и по воле. Вот что получилось:
Средний рост цены +1,36% (от 95000 получается 1300 п.)
Среднее падение цены -1,38% (от 95000 получается примерно столькоже 1300 п.)

( Читать дальше )

Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...

Спасибо вам, передаю вас в хорошие руки) Кому картинки с Мани-Меном + свечные модели нужны, лайкайте;)


 

( Читать дальше )

Третья версия лежит тут.
В третьей версии я сделал полную поддержку «календарей». Теперь можно строить сколь угодно сложные календарные стратегии, как с различными оционными сериями у которых один фьючерсный контракт, так и с различными оционными сериями у которых разные фьючерсные контракты. Количество опционных серий неограничено, я правда не проверял более двух, но по идее должно работать. Кстати ответ тем кто в первых версиях задавал вопросы зачем делать свою прогу если есть уже готовые бесплатные анализаторы. Так вот, я выяснил, что они (3 шт. которые я смотрел) не корректно работают с календарями, если фьючерсы опционных серий разные, там возникают откуда невозмись прибыли или убытки на текущей цене и текущей дате. Думаю это связано с тем, что они не учитывают спред между этими разными фьючерсами. Уже на текущий момент по функционалу, косающемуся именно анализу опционных стратегий, я думаю что моя прога уже превзошла их (покрайней мере то, что именно меня интересовало). Я сравнивал работу таких анализаторов как option.ru, optioner.org и программа option предоставляемая биржей.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! Я сегодня хочу рассказать о том, как «удобно» можно вернуть НДФЛ по операциям с фьючерсами.

Как я ранее описывала, чтобы сальдировать убытки и вернуть налог надо обязательно заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган. Причем, сдать пакет документов следует в инспекцию по месту прописки, а не по месту проживания.

Что делать, если Вы проживаете далеко от Вашего места прописки?

Можно (и нужно) направить документы по почте. Не обязательно приносить их в налоговый орган лично. Чтобы отправить данные по почте Вам необходимо купить конверт, желательно формата А4 (чтобы документы можно было удобно сложить), заполнить опись вложения.
Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложения.

Когда Вы заполнили декларацию, вложили ее в конверт, запечатывать конверт не надо. Потому что необходимо еще заполнить два экземпляра описи. Один экземпляр идет в налоговую инспекцию, а на втором почтальон поставит штамп и его следует хранить, как доказательство того, какие именно документы и какого числа были отправлены в ИФНС.

( Читать дальше )

Итак, в предыдущем моем посте народ в целом пришел ко мнению что брокер либо анализирует сделки удачливых клиентов, либо просто реплицирует поток сделок.

Первая мысль которая в связи с этим возникает — какая есть возможность торговать на нашей бирже напрямую, без брокера? По всей видимости  для этого потребуется юр.лицо, лицензии и т.п. Какой самый простой вариант создать такую организацию, какие потребуются затраты на начальном этапе и ежегодные?

Приветствую дорогие трейдера, товарищи и друзья. Это особенная статья... Медитация и трейдинг.

Я раскрою психологический Грааль.

Но будет справедливо заметить, что существовал он ещё задолго до моего рождения) 




Пожалуй, это лучшее, что только может существовать. Зная наперёд, что многим ничего не нужно, либо просто нет желания  и силы воли «утруждать» себя «лишней» информацией, — переходите сразу к главе «Прагматика».  Я сразу описал что стоит сделать и что Вы сможете после получить. 


Заниматься ежедневно, включая праздники и выходные, я начал на следующий день, как прочитал размещённые Тимофеем «Принципы Рэя Далио». 
 Рэй один из лучших в своём деле за всю историю. И если он рекомендует начать, если это был даже его «граль», то почему бы не попробывать? Я всегда был открыт для изучения, обучения и совершенствования. На первый взгляд, в течении месяца упражнений, моя жизнь кардинально не изменилась, я был всё тем же человеком, который торгует на бирже, любит трейдинг… Эти 30 дней, занимаясь медитацией, я тратил на занятие 20 минут в сутки. И в течение этого, хотя бы один раз смотрел на часы. Про себя я это называл вынужденной медитацией. Да, я попадал в поток чистого сознания, где, как казалось, я мог ответить вообще на все вопросы… И находил все решения проблем, которые у меня имелись (даже, если о них уже не думал несколько дней, недель) Это был только первый шаг…

( Читать дальше )

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

У пользователей торговой платформы MetaTrader 5 появилась возможность работать в секции валютного рынка Московской Биржи. 

( Читать дальше )

Хочу поделится с вами своей стратегией, немного привнести добра на smart-lab, а то один срач и разборки, она рабочая, может кому и пригодится, все ниже изложенное это  лично мое мнение и понимание рынка. Писал все для себя так что воспринимайте как есть. Что за объемы на графике? Трендовые или Контртрендовые, это нужно для определения, по какому методу буду торговать.Что такое трендовый объем? 
Трендовым объемом является, свеча с длинным телом, которая пробивает локальный уровень в сопровождение большого объема, это означает, что сработали стопы и отложенные ордера.Что такое контртрендовый объем? 
Контртрендовым объемом является одна или несколько свечей с длинным телом либо с длинным хвостом  на локальном максимуме/минимуме с большими объемами но без пробития уровней, это скорей всего закрытия позиций и набор новых.Как торговать по тренду  на трендовых объемах?  Выставляются два отложенных ордера, один ставится за свечку с большим объемом, зачастую после этой свечи идет коррекция  и на 3-х минутном графике эта коррекция закончится раньше, тем самым можно выставить отложенный ордер по более выгодной цене, второй ставится за предыдущий локальный минимум/максимум перед этой свечой.

( Читать дальше )