Diamond-ah,
Имхо, если планируете выиграть на распаде времянки, —
лучше б продали стрэнгл…
продали таким образом, чтобы июньская ТМВ
(135 К на данный момент) находилась примерно посерёдке
проданных страйков по «средневзвешенке» —
т.е. с учётом объёма продаж на каждом страйке…
:)))…

onemorefake, там коменты почитай. Его спрашивают: «Eugene_UKFU, смысл в поддержании слабо положительной гаммы?»
Он отвечает: «Тут все просто, если у нас рынок ведет себя так как ведет, то есть не укладывается в рамки нормального распределения, то историческое распределение даст нам повышенную по сравнению с нормальным вероятность резких отклонений.

В чем суть? Суть в том, что при резких ценовых изменениях, которые не вписываются в гаусовское распределение, при наличии автокорреляции гамма отрицательная поза, то есть продажа волы, скорее всего приведет к банкротству.
При положительной же гамме, вы заработаете)))
Таким образом скомбинировав построение таких стратегий с арбитражем между страйками и немного направленной по дельте позой, вы получите то, что как я думаю делает Алексей».

То есть всё же гамма-положительная )))

поржал… есть типы ботов…
1) индикаторные (в том числе и НС)
2) статистичиские
3) корреляционные