Вот такое сообщение родил терминал АД4.
пока ещё не углублялся в тему, но звучит заманчиво)
неверное роботы сливалы?)) гыыыы
теперь чтоб всадить очередной депозит, даже лудоманить не надо, за вас всё сделают роботы сами!)
прогресс, однако, на лицо)
Вот у открывахи, например, нет такого сервиса!


( Читать дальше )

сегодня случайно через коммент набрел на одного трейдера. 5 лет назад он выкладывал здесь хороший материал, который набирал  рейтинга +3!.
я например, понимаю тех людей, кто на СМ прекращает, что — либо выкладывать стоящее или вообще валят с ресурса. 
постам пятилетней давности и 12.6% по Фибоначчи или сколько там посвящается:
тридцатиминутный график---не отфильтрован.





( Читать дальше )

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе стороны, а иногда преобладает только один сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python.

( Читать дальше )

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

Добрый день.

Коллеги, налоговики «дают жару», поэтому спешу сообщить всем, кто работает через зарубежных брокеров. По окончании года, как мы знаем, мы обязаны декларировать доход, если мы получили прибыль в рублях и нам надо заплатить НДФЛ.

Мы все знаем, что для этого необходимо иметь на руках оригинальный отчет брокера (информация в котором будет представлена по сделкам в валюте), отчет, приведенный в соответствие с НК РФ (данные по сделкам будут отражаться уже в рублях) и саму декларацию 3-НДФЛ.

Так вот, отчет иностранного брокера желательно!!! предоставить с печатью брокера. Пусть поставят печать, и сканом можно будет распечатать или представить электронно.

Недавно совсем ко мне обратился человек и рассказал о том, что он сдал декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. В декларации были отражены обороты – доходы от продажи и расходы на покупку бумаг. Так вот, налоговый инспектор не приняла ни одного расхода на покупку ценных бумаг, требуя на каждую сделку платежный документ с печатью брокера. Странная реакция, конечно, у инспектора.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/9549.html

Команда компании Вангард в лице Колина Джаконетти, Френсиса Киннири Мл. и Яна Зильберинга провели серьезную работу с постановкой точек над i в теме частоты и способа ребалансировки активов в портфеле. Статья от 2010 года.

Оригинал (pdf) Best practices for portfolio rebalancing

Аннотация

Распределение классов активов является основополагающим фактором риска и доходности портфеля. Однако со временем активы отклоняются от заданных долей, и чем больше проходит времени, тем сильнее происходит отклонение. Основная цель ребалансировки заключается в возврате пропорций портфеля к первоначальным для фиксации заданного уровня риска. С какой частотой следует приводить доли портфеля к первоначальному распределению? Наши исследования доказывают, что не существует значимой разницы в частоте рабалансировки для скорректированных на риск доходностей, будет она производиться раз в месяц, квартал или год. Однако количество событий по структурированию портфеля напрямую и значительно влияет на стоимость издержек (налоги, время, трудозатраты, комиссии). К примеру, на одинаковом временном промежутке (1926-2009гг.) ежемесячная календарная ребалансировка потребует в сумме 1008 операций, тогда как ежегодная 10% пороговая потребует совершить всего 15. В результате, по нашему мнению, для широко диверсифицированного портфеля акций и облигаций ежегодная ребалансировка с порогом в 5%, вероятно, будет разумным балансом между контролем риска и минимизацией затрат на подобные действия с точки зрения комиссий и налогов.

( Читать дальше )

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/7883.html

И снова Бен Карлсон (awealthofcommonsense.com) с его высказываниями об инвестиционном процессе.
Оригинал 20 People You Don’t Want to Invest With

В процессе любой работы я стараюсь сначала устранить все ненужное в надежде найти в оставшемся все хорошее и дельное. Как заметил однажды Чарли Мангер: «Смотрите с другой стороны, всегда обращайте внимание на другой конец палки». У меня есть целый раздел книги, посвященный отрицательным знаниям, потому что мне кажется, эта тема упускается из виду.

Вот мой список из 20 человек, с которыми я бы не хотел инвестировать:

1. Люди, которые не желают или не могут признать свои ограничения.
2. Люди, которые учитывают идеологические или политические убеждения при принятии инвестиционных решений.
3. Люди, которые не желают говорить «я не знаю».
4. Люди, которые не учатся на своих ошибках.

( Читать дальше )

Когда я в первый раз использовал классический вертикальный объем, меня постигло — нет, не разочарование, потому что я изначально ничего от него не ждал — скорее безразличие. Я возвращался к нему много раз в рамках своей системы, и каждый раз приходил к одному и тому же выводу: хаотичный шум, и больше ничего. Для золота на Н4-D1 он и правда представляет собой весьма неопределенную картину, в которой нельзя выделить никаких закономерностей, перекликающихся со среднесрочным движением цены. Но стоило только посмотреть под другим углом...

Как оказалось, что объем рулит! Но совсем для других целей, чем я изначально предполагал. Я уже привык к такого рода «методологическим кувыркам», и вывел для себя два принципа:
1. Ни одна вещь не будет работать, если смотреть на нее не под тем углом, под которым она работает
2. Вероятно, любая (или почти любая) вещь заработает, если найти правильный угол, под которым на нее смотреть

Первой идеей было анализировать поведение цены на больших выбросах объема. В свече с большим объемом встречается множество участников рынка, это своего рода более широкая выборка, и потому ее форма может подсказать, в каком состоянии находится рынок на данный момент. Хорошее движение вверх или вниз — тут все понятно. Но и «ужатые» с обеих сторон тенями свечи с маленьким телом, и бросающие длинную тень в одну сторону, если в них много объема, могут быть спроецированы на дальнейшее движение, заключая в себе в сжатом виде его смысл. 

( Читать дальше )