Доброй ночи, коллеги!

Я тут давеча обещался написать большой пост на условную тему «Фракталы и тренды — существуют ли они на рынке?». К сожалению, в процессе творчества выяснилось, что весь вычислительный софт сдох, тексты программ сохранилось частично (описалово осталось, конечно). Так что пока потихоньку восстанавливаю.
В процессе перечитывания материалов 2014 года я придумал идею, которая позволяет быстрее, чем раньше, отличить рыночный процесс от случайного. Раньше это было 18 запусков проги, на которые уходило часов 12-14, сейчас это 5 мин (с совсем другой математикой).

Так вот — я вроде умею с высокой вероятностью (пока более 90% на 89 численных экспериментов) отличать рыночный процесс от случайного (логнормального с дрейфом).

Если это интересно — предлагаю эксперимент в реальном времени. Вы даете данные, неким образом нормированные (дабы трудно было угадать исходный актив). Условно — первое значение 1, СКО приведено к 1e-4, отсчетов нужно от 300,000 до 1,000,000 (к примеру, в торговом году около 350 тыс. минуток). Я говорю — это модификация рыночного актива или смоделированная траектория логнормального процесса. Внешне, кстати, они практически неотличимы.

( Читать дальше )

В мире есть 2 основных вида инвестиционных активов, на которых может разбогатеть простой инвестор, не обладающий предпринимательскими талантами: это акции и доходная недвижимость. Сравним эти два актива. Какие функции они выполняют в портфеле инвестора, в чем их преимущество по сравнению друг с другом, и почему в портфеле нужно иметь и то, и другое.

( Читать дальше )

Наконец-то прошло 3 (ТРИ) года и я наконец-то закрыл это чудо под названием ИИС!
Мой Брокер — ОТКРЫТИЕ! Внимание! Я не знаю что там у СБЕРА!



Три года рабства закончены! Ура!

PS
Придется еще налог платить

 

Нашёл это здесь. Не смог пройти мимо:

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам.

( Читать дальше )

Интересно такой вопрос возник. Куда уходят те кто само или не само но выпиливаются со СмартЛаба. Я вот например послушал бы и почитал Олейника. И не надо тут хи хи… Я бы Майтрейда послушал и вот тут и хи хи можно даже. Куда они и иже с ними ушли? Где то еще есть смартлабы? Я знаю пока тока сайт-аналог СЛаба есть у Кречетова. Но там тоже нет Олейника например или того же Майтрейда. Или вот Хамстер. Куда исчез? Как вы думаете где тот рай куда уходят смартлабовцы? :) Может вы знаете те места? 



P.S. Вот же ш были времена :)

 


     Помню, прошлой осенью сидели мы с коллегой на лавочке у метро «Марксистская» и пили пиво. Аккуратненько так пили, стараясь не привлекать излишнего внимания представителей правопорядка, периодически прогуливающихся по площади и бросающих на нас косые завистливые взгляды. Тоже хотелось, видимо…

 

     Мы – это я, старикашка-курьер Лосев, и молодая, но талантливо-деловитая девушка Кема – дочь советской Киргизии внучь советской Калмыкии. Рядом копошилась в урне какая-то то ли тётка, то ли бабка. Банки собирала, нежно давила ногой и складывала в котомочку.

 

     Неожиданно, перед нами, перед всеми троймями, возникла чудесная молодая особь женского пола, обдав меня красотой коленей, торчащих из-под строго делового костюма, и оглушительным ароматом «Шанель №5».

— Здравствуйте, дорогие граждане России! Меня зовут Статиста Врульевна, я провожу социологический опрос на предмет располагаемых доходов различных слоёв населения. Вы все трое такие разные, я из вас создам фокус-группу и буду её отслеживать. Вы не против?

( Читать дальше )

Заранее прошу прощения у всех, кто полностью разбирается в данной теме, которая обсуждалась здесь уже много раз. Надеюсь, что эта информация сможет помочь хоть кому-нибудь. Спасибо.

В настоящее время в результате значительного упрощения процедуры получения налоговых вычетов, их популярность растет с каждым днем. Граждане активно пользуются стандартными, социальными и имущественными вычетами, однако, индивидуальные инвестиционные счета (далее ИИС), которые, соответственно, дают право на получение инвестиционного вычета, для многих все еще остаются слишком непонятными. Я же хочу объяснить, почему считаю, что сейчас абсолютно каждый человек, который имеет официальный доход и платит с него подоходный налог, или по крайней мере собирается это делать через 3 года, должен обязательно открыть себе ИИС.

Право на получение инвестиционного вычета у Вас возникает при выполнении всего лишь трех условий:

1. Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог, либо в течение налогового периода имели другие виды дохода, облагаемые НДФЛ.
2. Вы открыли индивидуальный инвестиционный счет в брокерской компании, либо банке.
3. Вы внесли в течение налогового периода (календарного года) денежные средства на Ваш ИИС.

( Читать дальше )

Тут недавно помянули теорию оптимального управления. Жаль без конкретики. Зато Дмитрий Новиков недавно даже пытался протолкнуть идею об управлении эквити как опционной позицией. Там и свихнуться не долго, но тема по-своему интересная.

А я предлагаю взглянуть на это по-взрослому. Спрячем оптимальность под ковер, тут и без нее есть над чем подумать. Итак один из простейших видов систем управления — следящая система:

y(t) = F[ x(t), g(t), u(t) ]

где y(t) — сигнал на выходе системы, x(t) — вектор состояния системы, g(t) — уставка, u(t) — управляющее воздействие

Задача системы — повторять задающее воздействие g(t).

Ну что? Сразу ведь понятно, как это применить в трейдинге? Я так и подумал! Поэтому мы с вами тотчас приступим к делу:



( Читать дальше )

Неожиданно для себя стал участником интересного эксперимента с гипердефляционной криптовалютой. Ее создатели не организовывали сбор средств с помощью ICO, не писали white paper и не выдумывали дорожные карты. Они не обещают mass adoption или партнерства с технологическими гигантами. Они просто выпустили токен стандарта ERC-20, который не является ни utility, ни security, то есть он изначально задуман как полностью бесполезный.

Концепция BOMB Token проста как три копейки: эмиссия ограничена 1 млн. токенов и при каждой транзакции уничтожается 1% пересылаемой суммы. Нужно учитывать, что токен не дробится (Decimals=0), то есть реальная скорость самоуничтожения даже больше заявленных 1%. Например, если вы переводите 100 BOMB, на адрес получателя приходит 99 BOMB. Если переводите 10 BOMB, то доходит лишь 9 (то есть 10% уничтожается). Ну а если кто-то по глупости или незнанию пошлет 2 BOMB, то дойдет лишь один токен. В целом количество токенов с течением времени стремится к нулю, причем в случае активной торговли сокращение «денежной массы», то есть дефляция, будет весьма стремительной.



( Читать дальше )