Его все знают. Ценят и ненавидят. Еще бы! В свое время он здорово прошелся по костям всем околорыночникам, тем самым заслужив авторитет. 

Но многих сразу напрягло, что товарищ буквально через пару недель начал продавать свои уроки другим.  «Как так?»- спрашивала публика! Вроде Дартаньяном представлялся, а тут начинает нам свое «втулять»! Дело в общем мутное. Ни в чем его не обвиняю, поскольку особо не наблюдаю за ним.

Но все сигналы его, что смог собрать, можете посмотреть тут 

И так, посмотрим, что он нам выдавал за последние два месяца? Конечно, посмотрим!

20:55 28.06.2016

я думаю что впереди два падучих дня, в пятницу попытка выкупа, с пнд два дня роста в новом месяце

Чуда не случилось. К сожалению, сразу же начался рост. Ставим минус и идем дальше


( Читать дальше )

Началось время отчетностей эмитентов за 1 полугодие 2016 года. Ряд эмитентов уже выложил полугодовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, но многие эмитенты не выкладывают в сущ фактах отдельно такую отчетность, а публикуют её в составе квартальной отчетности за 6 месяцев.
Опубликование такой отчетности происходит в срок 45 дней после окончания полугодия. До 15 августа нам будут известны все ударники чистоприбыльного производства.
А пока первая табличка из этой серии таблиц.

Абсолютным рекордсменом таблицы являются Россети. Невероятный рост ЧП по итогам полугодия. Но удивляться тут особенно нечему. Такой рост ЧП в Россетях обеспечили статьи доходов Выручка от доходов от участия в других организациях 23312 млн рублей за 1п/г 2016 года против 3336млн рублей в прошлом году и колоссально выросшая статья Прочие доходы 119307 млн рублей против скромных 346млн рублей прошлого первого полугодия, которая представляет в большей степени результат переоценки ДЗО в связи с ростом их котировок.

( Читать дальше )

Из Американского фондового рынка нужно срочно выводить деньги. С таким призывом к своим сторонникам в ходе интервью Fox Business обратился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.




По его словам, рынок превратился в «пузырь» и неизбежно лопнет. По словам Трампа, во всем виноваты сверхнизкие ставки и печатный станок, благодаря которым спекулянты толкают котировки акций вверх, но с реальным положением дел это не имеет никакой связи.

На самом деле Трамп прав, и с ним не спорит даже Федеральная резервная система, которая и является главным виновником возникновения этого «пузыря». В ежегодном докладе Конгрессу США регулятор признал: стоимость бумаг слишком завышена, и есть риск коррекции.

Достаточно взглянуть на коэффициенты, которыми обычно пользуются аналитики. Сейчас рыночная стоимость входящих в индекс S&P 500 компаний примерно в 25 раз превышает их среднюю прибыль за 10 лет и в два с лишним раза превышает их годовую выручку, чего не наблюдалось ни разу за всю историю биржевой торговли США.

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Прежде, чем пойдем дальше (а уже подходим к концу, середину точно прошили), нужно сказать пару слов о синтетических инструментах. Синтетический инструмент — это такое сочетание финансовых инструментов, которое имитирует другой инструмент. Можно было бы эту тему и не рассматривать, но для полноты картины не повредит.

Синтетическая облигация.

Подробно останавливаться не будем, потому что смысла нет (объясню ниже). Если коротко:

1. Покупаем акцию (или другой базовый актив).
2. Продаем фьючерс на нее (фьючерс должен быть в контанго).
3. Получаем бескупонную синтетическую облигацию — за счет арбитражной прибыли.
4. Если во время удержания позиции по акции выплачивается дивиденд, то обзываем его «купоном» и получаем синтетическую купонную облигацию. :)

Откуда тут берется доход? Фьючерс в нормальной ситуации торгуется дороже базового актива, а в момент экспирации — сравнивается в цене. Вот и доход. Такие инструменты делать не надо (по крайней мере вручную), потому что по смыслу синтетическая облигация — это

( Читать дальше )

Как прогнозировалось в прошлом обновлении, нефть действительно сделала серьёзную коррекцию, которая уже близка к завершению. Перепроданность рынка уже достаточно высока и в ближайшее время ожидается существенный рост с обновлением локальных максимумов.

Это движение будет происходить в волне 4. Первая цель по WTI 58, вторая 63. Теоретически, именно вторая цель ближе к границе канала. По срокам, конец 2016-го, первый квартал 2017 –го.  После чего последует движение к 10-12. Такие перспективы на ближайший год.

Говоря о предсказаниях разных «экономистов», с их балансом спроса-предложения, заявлениями и заседаниями, нужно взглянуть на данный график (запасы)

( Читать дальше )

Финансовый результат за 1 полугодие по РСБУ:



( Читать дальше )

Цитаты из ФРС:

Федеральная резервная система США в среду повысила оценку ситуации в экономике, заявив, что краткосрочные риски для перспектив уменьшились. Руководители центрального банка оставили дверь открытой для повышения ставок позднее в этом году, возможно, уже в сентябре.

Девять из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовали за сохранение диапазона ключевой процентной ставки без изменений, на уровне 0,25%-0,5%, но более оптимистично оценили ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики.

Рынок труда «укрепился», сообщили в ФРС по итогам двухдневного заседания в среду. Шесть недель назад центральный банк сообщил, что темпы роста числа рабочих мест «замедлились». Темпы роста занятости в июне восстановились до 287 000 новых рабочих мест с 11 000 в мае. Более того, руководители ФРС сочли, что расходы домохозяйств «растут сильными темпами», а экономическая активность увеличивается «умеренными темпами». В июне ФРС говорила об укреплении расходов домохозяйств и вероятном ускорении экономической активности.

( Читать дальше )

Привилегированные акции «Челябэнергосбыта» (тикер CLSBP) торгуются сегодня на Московской бирже по 10 копеек за штуку. Эти акции «третьего эшелона» в последние недели не показывают существенных оборотов. Однако так было не всегда. Так, в сентябре-октябре 2013 года некто Ф.Н.Смолкин и А.Ю.Чиженьков формировали вполне серьезные обороты торгов, но спустя 3 года об этом узнал Банк России.

 

Количество сделок привилегированными акциями «Челябэнергосбыта» в сентябре 2013 года доходило до нескольких тысяч. При этом цена показывала зубодробительную пилу от 8 до 10 копеек за акцию. Казалось бы, в столь малоликвидной акции сложно заработать. Однако физические лица Смолкин и Чиженьков рассуждали по-другому. Они договорились покупать и продавать акции «Челябэнергосбыта» друг другу, чтобы создать искусственный оборот и увеличить котировки в нужную им сторону, чтобы потом продать третьим лицам подороже.

( Читать дальше )

Господа трейдеры, есть мнение, что после принятия поправок Центробанка об ужесточении критериев отнесения к квалифицированным инвесторам запрещающих трейдерам с капиталом до 6 млн. руб. и менее чем годовым опытом активной торговли или не имеющим квалификационный аттестат, а также трейдерам с капиталом до 12 млн. руб. при годовым доходе до 4 млн. руб. самостоятельно торговать фьючерсы/опционы и шортить акции начнется формироваться пузырь по акциям, а также укрепление рубля. По поводу пузыря механизм ясен, а вот почему это приведет к росту курса рубля? Заранее спасибо!