После двух скучных дней на рынке нефти вчера было феерическое шоу. Называлось оно «ТАССовский шип». Да, да, не удивляйтесь. Агентство ТАСС стало главным провайдером новостей для глобального рынка нефти. Около 19 часов вышла новость от анонимного источника ТАСС, где говорилось якобы о том, что завтрашняя встреча ОПЕК+ (ОПЕК+страны вне ОПЕК) может быть отменена и вообще Россия недовольна тем, как идет реализация сделки. 

Нефть тут же резко обрушилась до 53 долларов за баррель (до этого была на 54 долларах).

Можно поздравить корреспондента ТАСС, который двинул рынок нефти. Машинное чтение — излюбленная процедура на нем. И роботов прокачали этой заметкой. Причем реакция была чуть замедленной. Может быть, на английском она появилась чуть позже. Вряд ли роботы на рынке нефти умеют читать новости на русском языке.

В 19:17 вышло опровержение от Минэнерго, что сделка в силе (еще бы не в силе, ведь это слово Путина президенту Ирана!). Мужик должен же слово держать. Иначе никто с ним на Ближнем Востоке общаться не будет. А тут чиновники чуть было саботаж не устроили (какой-то анонимный источник ТАСС). А может в ТАСС завелся хитрый трейдун-кукловод? :)

( Читать дальше )

Как вам нравится — 100% рост капитализации итальянских банков? Или падение акций сегмента здравоохранения США на 50%?

Звучит странновато и даже шокирующе. Большинство аналитиков и не заикаются о подобных темах, но Saxo Bank впереди планеты всей.
Датский банк придерживается традиции ежегодной публикации списка маловероятных событий, которые способны всколыхнуть рынки. Примечательно, что шокирующие прогнозы опубликованы к концу 2016 года, полного «серых лебедей» — выборы в США и референдум в Великобритании.

События уходящего года вдохновили аналитиков Saxo Bank на новую порцию шокирующих предсказаний. А что, если какие-нибудь из них материализуются? Давайте ознакомимся со списком.

1. Brexit никогда не станет реальностью, несмотря на итоги референдума. Речь может идти об уступках ЕС, в частности, по миграционному вопросу. Как результат, Банк Англии увеличит ключевую ставку до 0,5%, а EUR/GBP обвалится до 0,73.

2. Китайская экономика ускорится до 8% годовых с нынешних менее 7%, а Shanghai Composite взлетит до 5000 пунктов (+55% от текущих уровней). КНР переориентируется с промышленной на потребительскую модель развития. Будут реализованы масштабные «стимулы». 

( Читать дальше )

В СМИ было много путаницы по поводу решений ОПЕК. Полезно еще раз взглянуть на официальные решения картеля, размещенные на их сайте http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/press_room/OPEC%20agreement.pdf

 

В выпущенном Соглашении  указывается на 5 основных пунктов договоренностей:

1. Следуя алжирской встрече 171-я Конференция ОПЕК приняла решение сократить производство примерно на 1,2 мб / д, чтобы ограничить его потолком в 32,5 мб/д. Соглашение вступает в силу. 1.01.2017;

2. Продолжительность этого соглашения составляет шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев после учета условий рынка и перспектив;

3. Данное соглашение не должно негативно влиять на принятие будущих соглашений;

4. Учредить Комитет министров по наблюдению, состоящий из 5 стран (Алжира, Кувейта, Венесуэла, и  представителей двух стран-участниц не входящих в ОПЕК), под председательством Кувейта. Комитет  при содействии секретариата ОПЕК будет внимательно следить за осуществлением настоящего Соглашения;

( Читать дальше )

Для тех кто любит среднесрочное вложение в голубые фишки и хочет спасти рублевый портфель от очередного проседания к доллару, то считаю что сейчас самое время для покупки Сургут-П (есть сильные сигналы по ТА) как минимум до мая.

Доллар готов к росту вместе с Сургутом.

Сам держу деньги в долларах на Америке, поэтому Сургут не беру. Но те кто держат свободные средства в рублях, самое время избавиться от рублей либо через покупку бакса либо Сургута.

Даже если прогноз не оправдается, то по 20 можно смело усредняться, а по 10 смело продавать квартиру, покупать на всю котлету и переезжать к родителям).

 Сургут-П — неделя


Сургут-П — день


( Читать дальше )

Предыдущая отчетная неделя по Брент была очень интересной.

Со вторника 15/11 по вторник 22/11 нефть выросла на 6 баксов. Разбираем кто и зачем двинул ее вверх.

В предыдущих сериях ( моих блогах) сот-ы показали что фаза чистый селл у фондов закончилась, а серией раньше, в результате экспирации  опционов перед выборами, фондам прилипло не малое количество шортов, в результате чего их шортовая поза выросла до максимума за 3 года, а суммарная чистая  поза (лонг-шорт), соответственно, резко сократилась.

Кто то в коментах крикнул, что «крыть они их будут» и нефтянка попрет вверх.

Нефтянка поперла, но только не за счет покрытия шортов, а за счет наращивания лонгов.

Что за фигня? — спросит вдумчивый читатель.

Рынок в контанго,  шорты плюсуют по свопам, лонги минусуют.

А эти отважные ребята (фонды) не писают ни разу, стоят в лонг против свопов, и против  всего рынка, (бурильщиков и спекулянтов.)

( Читать дальше )

UPDATE!!!
Переложился с утра в новый контракт BRF7

Всем доброго вечера.

Резюмируем первый день начала недели. Неделя насыщенна информационными поводами, но я склонен полагать, что ничего особенного не произойдет. Сколько бы министры не вбрасывали, сколько бы они не совещались, — покупатель с продавцом уже все знают, я полагаю, что и результаты встречи уже давно известны. Вы же всерьез не полагаете, что приближенные к картелю торгуют новости выходящие в ленте агенств))

В общем картинки. ТФ день



Как я и писал сегодня днем — у покупателей единственный шанс на разворот цены — «поглощение» или же «просвет».

Просвет.


( Читать дальше )

Сегодняшнюю торговлю нефтяными фьючерсами, как нам кажется, наиболее точно описал глава стратегии товарных рынков BNP Paribas Гарри Чилингуриан: «То, что мы наблюдаем, обычная игра в покер. Различные производители озвучивают свою собственную позицию и у каждого своя повестка. Но, в конце концов, за закрытыми дверями они сядут за стол переговоров. И тогда им придется вскрыть свои карты».

День начинался на минорной ноте в связи со сделанными министром нефти Саудовской Аравии комментариями, который заявил, что сокращение объемов производства не является единственно возможной целью ОПЕК. Согласно его мнению, цены на нефть не сильно упадут с текущих уровней, даже если соглашение не будет достигнуто. Однако министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа на этот счет менее оптимистичен. Он считает, что отсутствие соглашения в Вене приведет к падению цен до 40 долларов за баррель. Амрита Сен, глава анализа нефтяного рынка из Energy Aspects, утверждает, что отсутствие соглашения приведет к резкому падению цен в диапазон 20 — 30 долларов за баррель.

( Читать дальше )

      Credit Suisse выпустил недавно ежегодный ответ по глобальному богатству, и в нем сказано, что 45,6% всех богатств мира контролируется лишь 0,7% людей…
      Так согласно отчетов Credit Suisse о мировом распределении богатства количество тех, кто находится на вершине пирамиды, “почти удвоилось” за последние 6 лет, а бедные стали еще беднее…

      Ну а далее ФАКТЫ, которые заставляют задуматься каждого:

1. Почти половина населения мира – более 3 млрд. людей – живет на менее, чем $2,5 в день. Более 1,3 млрд. людей живет в чрезвычайной бедности, тратя менее, чем $1,25 в день.
2. 1 млрд. детей в мире живут в бедности. Согласно UNICEF, 22 000 детей умирают ежедневно вследствие бедности.
3. 805 млн. людей в мире недоедают.
4. Более 705 млн. людей не имеют нормального доступа к чистой питьевой воде. Диарея, вызываемая ненадлежащей питьевой водой и грязными руками, убивает примерно 842 000 человек в год, или 2 300 человек в день.

( Читать дальше )

Дождались самую главную неделю года на нефтяном рынке. В среду заседание ОПЕК. Известно лишь пока, что ничего абсолютно непредсказуемо. Большая сделка между солидными мужчинами с Ближнего Востока может и не состояться. На это вчера намекнул министр энергетики Саудовской Аравии: «Мы ожидаем, что спрос восстановится в 2017 году, что стабилизирует цены даже если не произойдут интервенции ОПЕК». Онлайн-трансляция ключевых событий вокруг и во время конференции ОПЕК на сайте. 

Неделю начинаем с небольшого ослабления доллара США против сырьевых валют. Нефть остается на тех уровнях, куда она упала в пятницу во второй половине дня. Январская нефть к 47 долларам за баррель, а февральская — к 48 долларам. 

Ожидания опционных трейдеров в четверг были около 48-го страйка в февральском контракте (в среду последний день торгов январем):

В пятницу ожидания сильно не сместились от 48-го страйка:

( Читать дальше )

Давайте разберемся, что такое ОФЗ -ПК. 
Это - Облигации федерального займа с переменным купоном

Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) – среднесрочная ценная бумага. Выпуск ОФЗ-ПК регламентируется постановлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов». Банк России является генеральным агентом эмитента. Через его учреждения или уполномоченные им организации осуществляются все операции по размещению и обращению облигаций на рынке ценных бумаг, включая выплату купонного дохода, погашение за счет средств эмитента и учет прав на облигации. Выпуск, обращение и погашение ОФЗ-ПК осуществляется на ММВБ и подключенных к ней региональных площадках по схеме, аналогичной схеме ГКО.(Справка)

Самое важное в ОФЗ-ПК — это переменный купон. Именно это и определяет наиболее существенные особенности в обращении и обслуживании ОФЗ-ПК. 

( Читать дальше )