Где посмотреть карту ФР РФ?
Есть ли сайты где делают такую вот визуализацию по ММВБ и РТС?


Апдейт: добавил сыылки из коментов

finviz.com/map.ashx

http://www.vedomosti.ru/finance/marketmap/bigmap.shtml

tikr.ru/marketmap.php

Треть фондов использует стратегию Long/Short Equities (длинные и короткие позиции по акциям). 13% применяет стратегию CTA/Managed Futures — торговля на товарных рынках, в том числе фьючерсами на товары. Примерно такая же доля приходится на стратегию Event Driven — торговлю активами компаний, в которых происходят (или должны произойти) существенные корпоративные события (дефолт, реструктуризация, слияния и поглощения и т.п.). Еще одна крупная категория — стратегии Fixed Income (длинные и короткие позиции по облигациям, как правило,— высоколиквидным государственным). На практике хедж-фонды работают по нескольким стратегиям, например Long/Short Equities и Fixed Income.

Тактика большинства стратегий состоит в том, что хедж-фонд держит две позиции — длинную (лонг) и короткую (шорт), что позволяет получать доход и при растущем, и при падающем рынке. Дьявол кроется в деталях. Например, успех стратегии Long/Short Equities зависит от правильного выбора бумаг для лонга и для шорта. Акции, по которым открыт лонг, должны расти лучше рынка при росте и падать меньше — при падении. Обратная ситуация для бумаг, по которым открыт шорт. Они должны расти хуже рынка при росте и падать сильнее — при падении.

Как работает стратегия Long/Short Equities на практике?


( Читать дальше )

Как уменьшить налоги
 
ДО конца этого года заработанный профит у меня будет больше, чем в прошлые годы, поэтому задумался об уплате НДФЛ 13%, а точнее о том, как его уменьшить. Думаю, кому-нибудь мои идеи пригодятся. Итак придуманные варианты:
 
1. Торгуете со своих счетов в течение года. В конце года если есть убыточные счета (а такое бывает)  — выводите их в ноль (думаю, все знают, как это сделать). Со всех прибыльных счетов уводите весь профит на брокерский счёт номинальной, подконтрольной Вам конторы. Оттуда налите. Цена  — контора (20-30) + обнал (3-5%)
 
2. Регистрируете фирму на себя, на упрощёнке 15%. Открываете брокерский счёт. Для юрлица брокер не является налоговым агентом – поэтому в любое время года выводите прибыль. Вся прибыль списывается бухгалтером на расходы, поэтому налоги платятся в размере 1% — минимальный налог.  Схема стабильнее, но нужен бухгалтер (3-5 тр за квартал)
 
3. На а ещё можно торговать со слитых счетов или (что надёжнее) – переводить туда прибыль в конце года.


( Читать дальше )

Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Что такое скальпинг  — да ХРЕН его знает! Почему то охота освоить этот вид трейдерского ремесла… Хмм… Интересно, почему же? Попробую разобраться, основываясь на личном опыте:

1. Во многих трейдо книгах (и у известных Российских гуру, таких как А.Резвяков), описаны системы, в которых «чем меньше торгуешь, тем лучше». И на самом деле всё верно: малые диапазоны, пораждают большие диапазоны… После боковиков следуют трендовые дни… Всё это действительно работает, но вот человек такое существо, что ему постоянно нужно что то делать. Ну не может он просто сидеть и смотреть на рынок (тем более на начальных этапах развития)… Или скажу так: мне это сложно делать, и я знаю очень много таких людей… Дак зачем же делать то, что тебе не нравится? И тут на помощь приходит такая торговая стратегия, как «скальпинг». Фишка этой стратегии в совершении большого кол-ва сделок в день (~ 1000)… Здесь-то точно некогда будет скучать ;)

( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

Знаменитый немецкий дирижабль «Гинденбург», потерпевший крушение в 1937, стал образом, вдохновившим математика Джима Миекку и его друга Кеннеди Гэммиджа на создание технического индикатора, позиционируемого как способ предсказания рыночных крахов. Индикатор, получивший название «Знамение Гинденбурга», можно отнести к группе альтернативных, неценовых индикаторов. Давайте же познакомимся с этой «зловещей» формулой.

Основы
В основе концепции Гинденбурга лежит теория широты рынка (market breadth), разработанная такими известными трейдерами как Норман Фозбэк и Геральд Аппель. Индикатор предполагает мониторинг числа акций на той или иной бирже, в частности на NYSE, которые обновили 52-недельные высоты и низины. Сравнивая полученный результат со стандартным набором критериев, трейдеры пытаются получить представление о потенциальном упадке широких рыночных индексов. Теория широты рынка предполагает, что, когда рынок растет, создавая новые высоты, число компаний, чьи акции формируют 52-недельные высоты должно превышать число компаний, обновляющих низины. На медвежьем рынке в норме должна наблюдаться обратная картина.


( Читать дальше )

мне тут  вчера сказали, что я дескать не созидаю на сайте
но  это не так, я все время говорю одно и то же в каментах к постам
собрал основные свои мысли:
 
1)  Никогда не переносите лосевые позиции через ночь и никогда не переносите лосевые позиции через выхи.
Я прекрасно понимаю как тяжело закрыть их на вечерке и как велика внутренняя надежда на то, что утром «что то» в мире измениться в твою сторону.
Для это используем хитрость --> закрыть один контракт. Да-да я начинаю закрывать по одному контракту. Хлоп и еще один. если не получается психологически резать всю позу необходимо закрыть хотя бы треть! Но сделать это нужно ровно до удара гонга в 23:50
очень часто я крою в последние секунды, судорожно фтыкая заявки принимая их как неизбежность
 

( Читать дальше )

На видео виден Шаблон трейдера Seven_17 и используемые им индикаторы торговли.
Сделка по Лонговому портфелю с Нулевым риском.



Для клоунов, подключил второй монитор и снял с него видео))))

Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS
/>Важная дискуссия




metallord3 13 октября, 19:13
Программное обеспечение для работы (торговые операции, анализ) на рынках RTS Standard и FORTS, а также для анализа результатов участников Конкурса


Привод Бондаря  — создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует стакан DOM, история сделок, кластерный анализ.


( Читать дальше )