Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )

Итак, сегодня (ну или вчера, это не важно :-) ) правительство РФ решило не переводить деньги в накопительную часть за 2014 год, а направить их в распределительную часть. Кстати, деньги за 2013 год в НПФы придут только в марте 2015 года, а в 2014 году ими будет распоряжаться горячо любимый ВЭБ, которому срочно нужна докапитализация (интересно будет посмотреть на наш рынок весной 2014 года, без пенсионных денег).
Путин и его друзья заявляют, что это не отъем денег и граждане ни чего не потеряют, т.к.  эти средства будут учтены в «трудовой пенсии», я тут решил проверить его слова.
Для примера возьмем молодого человека лет 26-28 с зарплатой 550 тыс. в год.
1)      Отчисления в накопительную часть пенсии за 2014 год составили бы 36000 руб.
Средний процент дохода возьмем 7% годовых, при таких значениях за 30-32 год, будет 3 периода удвоения капитала, т.е. он вырастит в 8 раз и составит 288000 рублей:
Первые 10 лет: 36000 * 2 =  72000
Вторые 10 лет:  72000 * 2 = 144000
Третье  10 лет: 144000 * 2 =288000


( Читать дальше )

Примерно месяц назад, я запустил в работу революционный сервис Теханализ 2.0, который, я уверен, откроет скоро новую страницу в истории технического анализа (кстати, теперь сервис доступен по адресу: http://techanalyze.info/). 

Самое время подвести итоги. Я не поленился, и сравнил результаты прогноза с реальностью за весь месяц.

Итак, прямолинейное использование сервиса на стандартных настройках для часовок фьючерса РТС дает вот такую картину:



Максимальная просадка получилась примерно 3000 пунктов. Что при 100% загрузке депозита даст примерно 30% убытка.

Если оставаться в рамках консервативной стратегии и ограничить риск 10% получим загрузку в 30% в отдельной сделке, и итоговую доходность за месяц тоже около 30%.

Для желающих перепроверить вот посделочно: 

( Читать дальше )

Что такое алготрейдинг?

Вопреки распространенным стереотипам, робот — это вовсе не мифическая программа, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.



На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему им стоит заниматься. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.

План занятия:

1. Теория системной торговли. Риски ручной торговли.
2. Почему стоит торговать системно.
3. Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.
4. Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).