Могу ошибаться, но мне это все видится следующим образом.
Глубоко за полночь, сидел с четвертой чашечкой кофе Антон Германович и кручинился, глядя на свежие листки с цифрами из отдела макроэкономического прогнозирования. Не нравилось ему отрицательное сольдо российского бюджета. 


 
В ту ночь в минфине родилась идея аккуратно воспользоваться человеческими депозитами, коих на счетах банков накопилось 23 трлн рублей. Подумали и решили, что надо специальные облигации для населения сделать. А в чем их отличие будет от обычных ОФЗ, которые тому же населению всегда было доступно на ММВБ? А в том, что там будет упрощенная процедура покупки — как лотерейные билеты в сберкассе их можно будет купить в два счета.

Сначала думали, что ОФЗ для населения впарят через агентов. А кто у нас агенты? Правильно, брокера. Это компетенция ЦБ. Позвонили из секретариата минфина в секретариат Швецова, дали поручение. А разумный Швецов подумал-подумал, пожал плечами и сказал:

дык ведь брокера обдерут людей этих до нитки!

И отправил к брокерам своих шпионов с целью контрольной закупки. Контрольная закупка показала — и впрямь — брокера хотят повысить «рентабельность» каждого клиента, поэтому агрессивно впаривают им сверхуслуги в виде плечей и как следствие риск. Не понравилось это Сергею Анатольевичу. Посадил он своих писарей за работу — стали они новый закон писать, чтобы спасти мясо от мясорубки.
Пока закон писался, в интернете только ленивый трейдер в гробу не перевернулся.

Коротко сказка сказывается, да нескоро дело делается. Пока писари в минфине с брокерами чото придумывали, Антон Германович проводил ночи напролет в кабинете на Ильинке. Недели бессонных ночей дали понять, что с агентами-брокерами фокус не выйдет. Как ни крути, как ни юли, уйдет человеческая ликвидность «налево», — подсказывали ему советники.


( Читать дальше )

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

( Читать дальше )

Каждый из нас (трейдеров) рано или поздно сталкивается с наукой лосеводства.
Это очень сложная наука и заочным курсом здесь не обойтись.

Для освоения этой науки необходим опыт и набитые опытным путем шишки.
Иначе этот курс пройти не удастся. 

Я на основе личного опыта выделил для себя основные этапы науки лосеводства.
И решил сейчас поделиться с вами, смартлабовцы, основами этой занимательной науки… можно сказать, делюсь конспектом лекций.)
Обращаю ваше внимание, что все нижеприведенные этапы относятся только к трейдерам, активно практикующим в своей работе использование плечей:

1-й этап. Открытие позиции.
Деньги потрачены. Позиция открыта.
Трейдер в предвкушении заработка. Вот-вот позиция начнет приносить профит.
Настроение трейдера: отличное.
Мысли трейдера на этом этапе: я все сделал по своей системе, а значит правильно.

2-й этап. Маленький плюс.

( Читать дальше )

-в тренде рынок всегда растет/падает до самой смелой задуманной тобою цели и еще два дня
— предвестник разворота — когда начинают пачками появляться 
блоги о том, что это тренд и не надо идти против него
— блоги о том, что это тренд никогда не появляются в начале тренда
— блоги о том, что это тренд обычно пишут те, кто весь тренд его контртрендил, те же, кто стоит по тенду обычно ничего не пишут — им и так норм
— если тебе кажется, что акция слишком дорогая — это не повод ее шортить, а повод задуматься — почему покупателям так не кажется
— конца большого тренда почти никогда не бывает на границах каналов и других уровнях. Либо чуть выше, либо чуть ниже
— человек, утверждающий, что чего-то не бывает, либо дурак либо Бог
— на рынке деревья растут до небес и еще два дня
— если Вам кается, что рынок сейчас упадет, но шортить страшно,  то он упадет. А если зашортили — то не упадет. Если шортить страшно, но зашорили — то упадет, но не добьет до тейка и вернется к стопу, а потом уже упадет.

( Читать дальше )

Недавно были опубликованы хорошие посты про диверсификацию, тестирование и результаты.
В продолжение этой темы добавлю пару копеек о реалистичном взгляде на трендовые роботизированные системы.
У них практически нет иного способа для входа-выхода из позиций, чем делать сделки по рынку.
Это очевидно, исходя из того, что система строится на стат.прогнозе… если он хоть сколько-то верный,
то делать сделку нужно, чем быстрее, тем лучше.

У таких систем, как правило, чтобы была возможность загрузить большой капитал (от 2000 контрактов в SR, от 200 в RI, от 400 в Si) появляется необходимость в овернайте и в среднем позиция удерживается в районе пары дней, часто кроется внутри дня как в 2016 году, иногда держится до недели. Обычно расчетная просадка таких систем это от -20 до -10% при первом плече. Соотношение доходность-риск от 2-3к1 до 5к1. Не представляю, как можно соорудить систему, которая бы на нескольких годах нашего рынка давала более 5к1 с учетом указанных нюансов.

( Читать дальше )

Привет всем. Появилось у меня тут пара лишних часиков и решил я сделать что-нибудь полезное(а может и нет) для своих коллег по цеху. А вот что именно? Что нужно знать трейдеру, чтобы получать прибыль стабильно на длинной дистанции? Уровни? Может быть. Нашел уровень от которого цена резко отскакивала в прошлом, отметил его на графике и ждем, когда снова цена к нему подойдет и там уже будем торговать либо пробой, либо отбой, либо ложный пробой. Почему нет? А может лучше почитаем отчеты компаний? Там все черным по белому написано: какая прибыль у компании за последний квартал, какова задолженность, рассчитана предполагаемая будущая прибыль, на finvize можем посмотреть активы компании. Инвестируй не хочу. Еще можно изучить индикаторы. Вот берем 2 скользящие средние и ждем когда одна полосочка перейдет дорогу другой полосочке. Вот тут-то мы и зайдем в позицию. А как же тех анализ? VSA? Новости? Интересно, но не для меня. Что еще забыли? Паттерны. Тут пожалуй и остановимся и разберемся.

Часто слышу это слово у трейдеров. Я торгую паттерн «голова и плечи»-говорит какой-то ноунейм на форуме очередной форекс-кухни. Я торгую паттерн «утренний треугольник»: цена касается одного уровня 2 раза, уменьшая при этом свою амплитуду и сильнее прижимаясь к нему, а на третьем касании мы заходим в пробой-твердит еще один ноунейм. А по мне лучше развороты-говорит третий ноунейм. Видим, что инструмент упал over 9000 долларов, ждем выхода объема и дело в шляпе. Ищите паттерны и закономерности на рынке-рекомендуют гуру-трейдинга. Ок.

( Читать дальше )

Каждую неделю я радовал бесплатными скриптами и индикаторами, ииии, конечно, я продолжу это делать и дальше :)

Наиболее популярным скриптом, который меня просили сделать это был автостоп и выход лесенкой, и я решил совместить две эти штуки в одну. Внутри скрипта вы сами выбираете ставить стоп и тейк, или закрытие позиции лесенкой.

Ну и небольшое лирическое отступление. Теперь скрипты и индикаторы, которые я выкладывал в свою группу, будут не только для Quik'а, но также и для MetaTrader.

Теперь о самом скрипте.

( Читать дальше )

Кризис в Зимбабве начался в 2000 году, после того, как президент Мугабе забрал земли у белых и отдал их черным. 
Сразу же накрылся весь аграрный сектор, против страны ввели санкции, началась инфляция. 
В этом году инфляция составила рекордные 231 миллиона процентов в год.
Вы поняли эту цифру? 231 000 000% в год. Безработица — 80%, треть населения покинуло страну.
Теперь давайте посмотрим фотографии, которые вы вряд ли увидите в других странах мира.
Вот мальчик попрошайка получает в декабре прошлого года мелочь. Купюры по 200 000 зимбабвийских долларов.
 
Маленький миллионер.
Одна такая купюра — это около 10 центов. Официальный курс в разы выше, но по нему никто не меняет.


( Читать дальше )