В последнее время не ладится работа. У танка сбился лазерный дальномер. До понедельника взял паузу. Решил чуть-чуть написать для читателей смартлаба. Просто и честно.
 
    За пять лет спекуляций пришёл к следующим выводам:
 
1.       100% деньги – это купюры в кармане
2.       50% деньги – деньги на биржевом счёте
3.       5% деньги – текущая прибыль (торговая сессия ещё не закончилась)


( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

Профессионалам лучше не читать. Банальщина! 
Обратил внимание, как только у прогрессирующего спекулянта появляется желание выложить свои положительные результаты на всеобщее обозрение  – это предвестник серьёзных проблем в работе.   Несколько дней назад выкладывал на пару часов свой отчёт. Разгон счёта за 30 торговых сессий на 41%. Очень тяжело долгое время работать в плюс. Начинаешь ждать серьёзного убытка. Нужно вовремя остановиться. Прекрасно понимаю, что сложно отключиться от работы, когда каждый день счёт продолжает расти. Нужно находить в себе силы. Возмездие со стороны рынка неизбежно. За 2 дня потерял 37% заработанного за 1,5 месяца. Вырубило напрочь. Ничего не получается. Появилась неуверенность и страх. Не лезу в рынок. Печально наблюдать, как рынок без тебя уходит, а тебя цинично высадили. Помните, что рынок всегда возьмёт своё обратно. Убытки неизбежны. Будьте готовы к ним. Не упирайтесь.  На эмоциях можно всю прибыль слить и не только. Будьте хладнокровны. Прежде чем похвастаться, задумайтесь серьёзно, вполне возможно, что вы уже сильно устали и это последний подъём счёта.  Дальше начнётся просадка — тяжелое время в жизни спекулянта. Успехов в труде!  
 

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

Как увеличить депо в 5-10 раз? Советы бывалой панды


Я потратил много времени на то, чтобы ответить на вопрос, как увеличивать депозит в десятки раз. Насколько знаю, подобными практиками из списка блоггеров-трейдеров никто больше не занимается. Иногда ко мне обращаются с разными вопросами на данную тему. Мол, стоит ли так агрессивно торговать, как вы увеличили на пшенице несколько сотен долларов до 130 000, как наращивали позиции при разгоне 200 долларов до 14 000, как строить мегалот по аналогии с конкурсом трейдеров Русская Рулетка и пр…

Иногда мне пишут с предложениями разгона депозита. Кто-то открыл счет на 20 000 долларов и потерял почти все. Осталась тысяча. Готовы рискнуть этой суммой, чтобы вернуть потери. Что я могу сказать на это? Я занимаюсь разгоном депо на собственные средства. Вложить туже тысячу в торговлю для меня не проблема. И это будут мои деньги на 100%, моя ответственность. Если я возьмусь за разгон чужого счета, то с суммой, значительно выше озвученной.

( Читать дальше )

Создал очень удобный и простенький привод для Quik, для тех кто ежедневно торгует и постоянно нажимает на всякие выскакивающие окошки в Quik`е, для создания приложения использовал библиотеку S# «торговые роботы».
Выглядит он очень просто, но при этом он функционален и прост в работе.
 
Установка займет минимум вашего времени- вот инструкции и вот сам торговый привод.

Всем спасибо за советы! Торговых приводов очень много, моя цель была создать самую простую программку :) Следующий этап — напишу торгового робота!

Удачи при торговле, с уважением tradeimage.net.

 
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 


( Читать дальше )

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )