Формализация торговой стратегии

 
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 
 
Наглядный, но далеко не полный, пример:


Для чего это нужно? Во-первых, при составлении ТЗ программисту эта информация будет наглядным пособием, потому как «на пальцах» объяснить, а тем более запомнить все это нереально. Во-вторых, эта схема, состоящая из кучи квадратиков с еще большей кучей стрелочек, разворачивает перед вами весь алгоритм, на который вы посмотрите другими глазами, и, я уверен, найдете ни один момент который можно доработать.

Почему это сложно? Перед вами чистый лист и карандаш, попробуйте изложить свою стратегию используя только технический анализ и математические вычисления. Думаю, что не все с этим справятся. Тут же внутренний голос подскажет: нужно взглянуть на график S&P500; как же там DAX поживает; чтобы принять решение, нужно почитать, что советуют аналитики; нужно дождаться выступления Бернанке и т.д. Хотя на самом деле, большинство выступлений, заявлений, ожиданий заложено в цене, и строить свою торговую стратегию на этом было бы не правильно.

И только после того, как вы исключите все признаки интуитивной торговли, формализация займет у вас считаные минуты.

Продолжение следует…
 
Предыдущие блоги:
Создание собственного торгового робота, от азов до профитов
Создание своей торговой стратегии
Плюсы и минусы алгоритмической торговли

  
Всем удачных торгов!