<HELP> for explanation

Блог им. Mr_Shurik

Формализация торговой стратегии

 Формализация торговой стратегии
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 
 
Наглядный, но далеко не полный, пример:
Формализация торговой стратегии

Для чего это нужно? Во-первых, при составлении ТЗ программисту эта информация будет наглядным пособием, потому как «на пальцах» объяснить, а тем более запомнить все это нереально. Во-вторых, эта схема, состоящая из кучи квадратиков с еще большей кучей стрелочек, разворачивает перед вами весь алгоритм, на который вы посмотрите другими глазами, и, я уверен, найдете ни один момент который можно доработать.

Почему это сложно? Перед вами чистый лист и карандаш, попробуйте изложить свою стратегию используя только технический анализ и математические вычисления. Думаю, что не все с этим справятся. Тут же внутренний голос подскажет: нужно взглянуть на график S&P500; как же там DAX поживает; чтобы принять решение, нужно почитать, что советуют аналитики; нужно дождаться выступления Бернанке и т.д. Хотя на самом деле, большинство выступлений, заявлений, ожиданий заложено в цене, и строить свою торговую стратегию на этом было бы не правильно.

И только после того, как вы исключите все признаки интуитивной торговли, формализация займет у вас считаные минуты.

Продолжение следует…
 
Предыдущие блоги:
Создание собственного торгового робота, от азов до профитов
Создание своей торговой стратегии
Плюсы и минусы алгоритмической торговли

  
Всем удачных торгов!
 

«Наглядный, но далеко не полный, пример:» — очень и очень неполный и «одномерный»… для курсов двухнедельных подойдет, а на практике схему я бы не стал использовать…

мне больше по душе классическая схема реализации инвестиционного процесса, обычно у крупных институционалов применяется (хотя не всегда)…
avatar

cruss1u5

cruss1u5, что за «классическая схема»? Дай линк
avatar

HugoRu

Интересно:) У меня вообще другой подход… Ты говоришь про целую стратегию, про алгоритмизацию уже готового продукта. А я всегда исхожу от идеи. Вначале проверяешь идею, потом начинаешь накручивать дополнительные условия (вход, выход, переносы, стопы, дополнительные параметры)…
в Вашем случае лучше было бы подробно изложить «Требования к торговому роботу». А Программист сам составит все что нужно для программирования. Вплоть до UML — диаграмм, если это необходимо.
avatar

_sg_

_sg_, что такое UML — диаграммы?
avatar

HugoRu

HugoRu, Мартин Фаулер. «Основы UML». UML — это Язык объектного моделирования. Сейчас мало применяется в проектировании. Сейчас применяются — итеративные техники проектирования и разработки ПО.
avatar

_sg_

Условий можно задать хоть сотню. И ещё на каждое условие определить рендж. А открывать/закрывать позицию при превышении условий «за» над условиями «против». Простое превышение или на процент…
Насчёт стабильности систем из трёх условий это миф. Балалайка, скрипка и утюг ещё не ансамбль))
… И, кстати, формализуйте условие «тренд». Причём так, что бы успеть в него, а не оглядываться с сожалением об упущенной прибыли. Или, например, формализуйте условие «локальный экстремум»? Самое сложное, это как раз формализация боту простых, казалось бы, и ясных вещей, моё мнение.
Саша, самое сложное — это как раз в 4-ех аналитических ромбах
avatar

Виктор ~

Виктор~, да да, знатьт бы 100% ответ на них))
avatar

Mr_Shurik

Александр Буханов (Mr_Shurik), классно и последовательно излагаешь! Я то сам программист, но даже новичку под силу понять твои картинки. Интересно к чему цикл статей приведет :)
avatar

TimonXX


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW