Mr_Shurik
Mr_Shurik личный блог
25 октября 2012, 14:14

Формализация торговой стратегии

 Формализация торговой стратегии
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 
 
Наглядный, но далеко не полный, пример:
Формализация торговой стратегии

Для чего это нужно? Во-первых, при составлении ТЗ программисту эта информация будет наглядным пособием, потому как «на пальцах» объяснить, а тем более запомнить все это нереально. Во-вторых, эта схема, состоящая из кучи квадратиков с еще большей кучей стрелочек, разворачивает перед вами весь алгоритм, на который вы посмотрите другими глазами, и, я уверен, найдете ни один момент который можно доработать.

Почему это сложно? Перед вами чистый лист и карандаш, попробуйте изложить свою стратегию используя только технический анализ и математические вычисления. Думаю, что не все с этим справятся. Тут же внутренний голос подскажет: нужно взглянуть на график S&P500; как же там DAX поживает; чтобы принять решение, нужно почитать, что советуют аналитики; нужно дождаться выступления Бернанке и т.д. Хотя на самом деле, большинство выступлений, заявлений, ожиданий заложено в цене, и строить свою торговую стратегию на этом было бы не правильно.

И только после того, как вы исключите все признаки интуитивной торговли, формализация займет у вас считаные минуты.

Продолжение следует…
 
Предыдущие блоги:
Создание собственного торгового робота, от азов до профитов
Создание своей торговой стратегии
Плюсы и минусы алгоритмической торговли

  
Всем удачных торгов!
11 Комментариев
  • cruss1u5
    25 октября 2012, 14:35
    «Наглядный, но далеко не полный, пример:» — очень и очень неполный и «одномерный»… для курсов двухнедельных подойдет, а на практике схему я бы не стал использовать…

    мне больше по душе классическая схема реализации инвестиционного процесса, обычно у крупных институционалов применяется (хотя не всегда)…
    • HugoRu
      25 октября 2012, 15:26
      cruss1u5, что за «классическая схема»? Дай линк
  • Иван Коваль-Зайцев
    25 октября 2012, 14:39
    Интересно:) У меня вообще другой подход… Ты говоришь про целую стратегию, про алгоритмизацию уже готового продукта. А я всегда исхожу от идеи. Вначале проверяешь идею, потом начинаешь накручивать дополнительные условия (вход, выход, переносы, стопы, дополнительные параметры)…
  • _sg_
    25 октября 2012, 15:22
    в Вашем случае лучше было бы подробно изложить «Требования к торговому роботу». А Программист сам составит все что нужно для программирования. Вплоть до UML — диаграмм, если это необходимо.
    • HugoRu
      25 октября 2012, 15:25
      _sg_, что такое UML — диаграммы?
      • _sg_
        25 октября 2012, 15:34
        HugoRu, Мартин Фаулер. «Основы UML». UML — это Язык объектного моделирования. Сейчас мало применяется в проектировании. Сейчас применяются — итеративные техники проектирования и разработки ПО.
  • Николай Лазарев
    25 октября 2012, 15:56
    Условий можно задать хоть сотню. И ещё на каждое условие определить рендж. А открывать/закрывать позицию при превышении условий «за» над условиями «против». Простое превышение или на процент…
    Насчёт стабильности систем из трёх условий это миф. Балалайка, скрипка и утюг ещё не ансамбль))
  • Николай Лазарев
    25 октября 2012, 16:01
    … И, кстати, формализуйте условие «тренд». Причём так, что бы успеть в него, а не оглядываться с сожалением об упущенной прибыли. Или, например, формализуйте условие «локальный экстремум»? Самое сложное, это как раз формализация боту простых, казалось бы, и ясных вещей, моё мнение.
  • nik
    25 октября 2012, 16:06
    Саша, самое сложное — это как раз в 4-ех аналитических ромбах
      • TimonXX
        25 октября 2012, 22:13
        Александр Буханов (Mr_Shurik), классно и последовательно излагаешь! Я то сам программист, но даже новичку под силу понять твои картинки. Интересно к чему цикл статей приведет :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн