Избранное трейдера waldhaber
ФИЛЬМЫ КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР
Сохраните себе для просмотра! (Не забудте отблагодарить)
1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999)
Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.»
Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор.
2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983)
Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит.
Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее?
3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993)
Резюме: фильм и книга – это классика
Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства
4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987)
Резюме: классическая картина об Уолл Стрит.
Сюжет: Изначально, режиссер Оливер Стоун планировал обличить жажду наживы, которая царила на Уолл Стрит в 1980-х. Он даже не подозревал, что фильм станет шедевром в финансовой сфере. Персонаж Майкла Дугласа, Гордон Гекко, отчасти списанный с Майкла Милкена и Ивана Бески, стал всеобщим любимцем.
Математика открывает подлинную истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.
Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328
Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.
Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет. В книгах по трейдингу огромное количество демагогии, воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.
Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.
Некоторое время назад после подробного обсуждения с коллегами вопроса "Нормален ли рынок и если ненормален, то какой он на самом деле?" от других коллег прозвучало недоумение: "А зачем тебе копаться в этих дебрях? Какой в этом смысл?". Короткий ответ будет неполным, а полный ответ с примерами и философским вопросом может оказаться интересен (или даже полезен коллегам).
Как работает научное мышление: необходимо не просто запомнить формулу (зачастую даже собственно запоминание формулы даже не является целью изучения вопроса). Фокус будет находиться на методе получения этой формулы. Причем должны быть абсолютно прояснены все подробности: почему? откуда это следует? какие есть ограничения? и т.д.
Первая же экспирация этого года принесла глобальный убыток 39% от депозита (-386 тыс. рублей в абсолютном выражении). Почему так вышло? Двумя словами: глупость и самонадеянность.
И вот почти весь год, как раб на галерах, исправлял ситуацию. И, наконец, вчерашняя экспирация завершилась рекордным профитом в 114 тыс. рублей, отчего и вышел в маленький плюс с начала года.
Депозит, правда, пришлось два раза пополнять. Первый раз на 100 тыс. рублей сразу в январе, второй раз — где-то через пол года. Еще комиссия тысяч 50 с лишним.
Но даже с учетом всего этого НДФЛ придется платить, если не сильно провалю последнюю экспирацию этого года.
Какие опционные стратегии использовались?
1. Инструмент RI. Продажа коллового спреда, железный кондор. Неплохо проявили себя календари, особенно продажа недельного, покупка месячного. Но в целом инструмент «портится». Ликвидность в опционах уменьшается, предсказуемость (корреляция с СНП, нефтью) тоже.
2. Инструмент SI. Поскольку депозит у брокера в долларах, то продажа колл спреда или просто колла. Иногда использовал и календари. Стратегии для меня практически безпроиграшные, учитывая еще имеющейся долларовый запас на счете в банке. Но опять же ликвидность. Стаканы в недельных опционах или более чем месячных оставляют желать лучшего. Отсюда и волатильность опционов нормальная только в месячных. А без волатильности продавать не стоит.