Блог им. vlad330033

Как грамотно и по-научному «потрогать за вымя» околорыночного гуру трейдинга или что должен понимать, знать и иметь настоящий гуру-сэнсэй и роботостроитель

 

         Математика  открывает подлинную  истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому     тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство   отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.

 Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328

Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.

Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек  и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет.  В книгах по трейдингу  огромное количество демагогии,  воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.

Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.

Но вменяемый  чел книгу с правильными знаниями писать не будет.

Второй  путь – «гурский». Это работа с гуру трейдинга в виде:

  • Обучения
  • Работы по сигналам  (включая автоследование)
  • Работы по рекомендациям гуру-аналитика
  • Передачи средств в доверительное управление.

 Но и здесь много подводных камней. Успех «гурского пути» связан с личностью и бэкграундом гуру, на которого часто действует проклятие его предыдущих непрофильных с трейдингом профессий.  На поле трейдинга пасется много колоритных личностей, которые  дурят черепа народу,  поэтому важно научиться  отделять мух от котлет.   Для  этого  необходимо    установить надежные критерии  такого отделения.

Некоторые камрады-амиго, которые наивные, требуют с гуру эквити (отчеты брокера), считая, что этого достаточн (хотя некоторым хватает солидного надувания щек гуру при его рассуждениях о рынке).

В  трейдинге успех в прошлом не гарантирует успеха в будущем без некоторых очень важных условий, речь о которых ниже.

Вам не известна  ни торговая система гуру, ни степень ее динамичности и адаптации к текущим параметрам рынка, ни реакция (и ее скорость)  на внутренние и внешние драйверы рынка. И он вам об этом не скажет,  скорее всего, сам не знает. Тогда highly likely   можете услышать последнее:  «прости, но не шмагла».

Эквити гуру  — результат  взаимодействия его торговой системы и некоторой фазы рынка. Ни то, ни другое вам не известно. Какое будет их поведение в дальнейшем – тем более не известно. В этом  есть огромные риски «гурского пути».

Мало кто понимает, что требовать от гуру, кроме эквити. Нужно  нечто более существенное и устойчивое, математически обоснованное, а не примитивные  словесные кружева про скользяшки, линии, волны, каналы,  паттерны, уровни  и  прочие свечи  в плоскости «время-значение».  

Что же это? 

Восполним немного  этот пробел. 

Ниже  указан системный набор пониманий, пакет знаний и список  некоторых  вещей, которыми должен обладать настоящий гуру-сэнсэй или роботостроитель.

Заметим, что в  современном рынке (а не рынке времен Л.Вильямса)  он должен быть хотя бы немного квантом.

Итак, гуру должен понимать:

1 Трейдинг – это задача оптимального управления позициями в сложной, хаотичной (псевдохаотичной)  и зашумленной рыночной среде. А для успешного  управления д.б. адекватная модель их  взаимодействия – математическая модель рынка. Это аксиома теории управления. Такая модель  -  основа или ядро торговой системы или робота.

2 Роль модели – обеспечение устойчивости и прибыльности  торговой системы в разных фазах рынка за счет адаптации структуры модели, оптимального масштабирования,  автоматической настройки ее параметров и динамики (скорость ее реакции д.б. намного выше скорости реакции белкового трейдера), а также   предвидения направления движения рынка (правда, для этого нужны специальные знания). Только тогда будет сниматься потенциал рынка близкий к максимуму за счет оптимальных (по времени и объему) входов и выходов из позиций с минимальными рисками (а не применяться хардкорные  пошлые стоп-лоссы и тейк-профиты). Другими словами, модель должна «прогибаться под изменчивый мир» с целью эффективной утилизации его ресурсов. Ригидные же  модели приведут гуру и его клиентов к большой «пичальке».

3 Количество  переменных-предикторов  в  адекватных адаптивных («прогибающихся») моделях может  достигать нескольких тысяч. Мозг даже гениального гуру не в состоянии в современном рынке учесть в реальном времени действия и взаимодействия  многих тысяч рыночных факторов, шумов, импульсных и прочих помех, а также влияние внутренних, внешних и латентных  драйверов рынка, образующих многомерное пространство. Поэтому спасение только в а) обработке, б) сжатии, в) представлении и г) интерпретации  поступающей информации специальными алгоритмами. Направление и мощность будущего движения рынка  по таким  моделям могут быть  вычислены с  высокой достоверностью. Прогноз движения рынка получится динамическим, своевременным, четким, прицельным, математически обоснованным – как точный выстрел по движущейся по сложной траектории  цели.

4 Для   создания модели необходимо раскрыть важные и не доступные ширнармассам объективные законы рынка, например: 

  • Закон  сохранения, распределения  и перераспределения ценностей
  • Закон  сходимости цен
  • Закон  синхронизации ценовых изменений
  • Закон  фрактальности действий  вышеперечисленных законов и др.

 5 Научить разработке таких моделей обычного трейдера невозможно т.к.

  • система мышления настоящих гуру отлична от мышления  обычных трейдеров, они мыслят не в  одномерных или двумерных системах координат, а в многомерных
  • стандартный вузовский (тех. и мат. профиля) набор знаний недостаточен
  • у обычных челов  нет опыта разработок систем управления объектами  реального сектора, поэтому непонимание многих нюансов управления позициями.

 Чтобы это все понимать,  настоящий  гуру должен знать: 

  • математику
  • теорию оптимального управления
  • теорию автоматического регулирования
  • технологии построения автоматизированных и автоматических систем управления
  • теорию информации
  • теорию управления многопараметрическими  технологическими процессами
  • теорию обработки сигналов
  • технологии data mining   и  big data
  • программирование

                      Настоящий гуру трейдинга должен иметь 5 вещей:

  1. синтетическое математическое и техническое (в области управления) базовое и дополнительное  образование (ктн, дтн, кфмн, дфмн)
  2. опыт успешной  разработки систем автоматического управления объектами в реальном секторе  в условиях помех, шумов, противодействий, латентных факторов и т.п.
  3. креативность (определенную «яйцеголовость», необходимую  для вскрытия объективных  законов рынка, которые были бы представлены в формульном виде)
  4. специальные знания, к которым «допущены не только лишь все» для построения матмодели рынка со свойствами предвидения
  5. в итоге — адекватную масштабируемую  динамическую адаптивную математическую модель рынка  как ядро  советника с соответствующим интерфейсом или робота. Некоторые ее направляющие косинусы передавалась бы  обучаемым по согласованию.

 Поэтому,  прежде чем  работать с гуру, необходимо, как говорил О.Бендер, «потрогать  его за вымя», т.е. выявить наличие всего вышеперечисленного. Отсутствие хотя бы одного пункта из списка резко  снижает уровень гуру и исключает нижестоящие пункты,

Только высокая степень понимания особенностей системного эффективного трейдинга,  достаточный уровень знаний и правильная модель обеспечат устойчивую ко всем плавным или резким  движениям  рынка позитивную эквити.

Признаки того, что с вероятностью 97% у гуру нет понимания, что трейдинг – это киберзадача, и  отсутствует упомянутая модель с достаточной точностью аппроксимации рыночных процессов:

  • в  биографии  гуру были просадки более 20 … 38% или были сливы
  • в течение 1-2 недель не растет профит
  • нет программы-советника на основе матмодели рынка
  • путается в показаниях по данной тематике, на  конкретные вопросы  только   отговорки: «что в вымени тебе моем?».

 Следует  с  такими быть осторожными.

 Короче говоря и опуская детали, можно выделить 3 уровня гуру трейдинга (или называющих себя так), распознать которые важно для работы с ними:

1 Тотально-модельные неадекваты — работают в двумерной системе координат -  «техноаналы-плоскостопы» (с ментальным мыслительным плоскостопием). Это скользяшечники, канальщики, паттернисты, фибофилы, волновики, уровнеизмерители и уровнепробойщики, японосвечники, побарноаналы  и  прочие  «одураченные закономерностями» ,  вероятностники и статистики, некоторые нейротики. Все они  «в темноте целуют губы, но не те». Поэтому в перспективе – слив депозита. Для них счастье, если будет мизерный профит. Однозначно.

2 Локально-модельные неадекваты (с временной и частичной, не до конца  ими осознанной и случайной адекватностью).  Торговая  система из смеси компонентов: частично «техноаналы-плоскостопы» + мягкие  фундаментальщики +интуитивщики + «опыт90летнарынке» + нейротики + ловцы новостей + «осторожнооткусывающие». Временные удачи в благоприятной для них фазе рынка,  значительные просадки  при  неблагоприятной фазе и при появлении «черных лебедей».

3 Модельные адекваты — яйцеголовые кибертехнологи с правильными моделями рынка (продвинутые кванты). Несущественные просадки,  обусловленные  только шумом рынка. Торговые  системы и роботы таких модельных адекватов могут снимать рыночный потенциал близкий к максимальным значениям.

Последних в России немного, а в   США, как намекает Дж. Саймонс в своих интервью,  они    возможно  сгрудились  в закрытом фонде Renaissance Technologies.  

Главный вывод: если у  гуру нет правильной модели рынка, то его успех – это просто недоработка рынка, которая со временем  будет исправлена.

Остальные выводы делайте сами.

Quaerite  et  invenietis.

 

 

 

★7 | ₽ 50
Гуру трейдинга не существуют. Вне зависимости от контекста, личности, бэкграунда, эквити и любых финансовых достижений в прошлом.  
avatar

Geist

сам то что из списка знаешь? 
Если знаешь, то сколько заработал в абсолютном выражении? 
Бла-бла-бла умеет Тони Вильямс и Герчик без высшего образования))))

avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, догадайся сам
доктора наук...
генералы от инфантерии или кавалерии..
действительные тайные советники...

avatar

baron_samedi

если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.

avatar

2153sved

Очень симпатично. Плюсую в душу. Только мсяву это не нужно.
 Классно — из пяти комментаторов (на данный момент) — я у трёх в ЧС. Значит, на правильном пути 
Московский Лоссбой,  Вы закрылись? 67,93 было.
avatar

2153sved

2153sved, да, именно так. Ровно 67,93. Может, и рано зассал. Но отыграть за несколько днёв текущие (в моменте) минус 215 тыщ до плюс десяти — пока успокоить мозги надо. Они и так поработали. пущай попьют до вечера.
К какой категории вы отнесете ныне всеми любимого Ларри Вильямса?
avatar

Dmitryy

Dmitryy, вторая
Dmitryy, Однозначно, Учитель! Только одна глава — про структуру рынка — стоит ста семинаришек наших семинаристишек!
Московский Лоссбой, вы без сарказма? Я, как говорится, не читал, но осуждаю) Мне он видится просто удачливым, ему повезло.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, я про одну главу. А остальное — шулер. Не без везения. Ларри — 43 процента.
сам придумал али скопипиздил где?
avatar

Kapeks

Леви Раньери вообще без образования перевернул мир, в котором все мы теперь живем. Почитайте покер лжецов. Главное в трейдинге — НЕ ССАТЬ. В принципе как и в любом другом деле. Есть люди способные принимать плохие и хорошие решения, а есть неспособные.
avatar

Алекс Убилава

Алекс Убилава, логика, построенная на исключениях, приведет  обычного чела к катастрофе
Кан Делябр, любое дело — это развитие. Система принятия решений и рост над собой. Тяжелый труд и инвестиции. Вы мне кажется даже не представляете количество вполне успешно торгующих людей с портфелями от 10 млн. Их тысячи по стране. Их ровно столько — сколько супервайзеров на стпойках или месторождениях. Вопрос, что есть миллионы людей, которые не способны нести ни риска ни ответственности. О них, бедняжках, каждый день и пишут на всех каналах.
Алекс Убилава, вопрос в доходности. Без правильных моделей — это псевдослучайный процесс. Вспомните 2008 год и что было с портфелями.
Кан Делябр, доходность какая? Годовая? 10годовая? 100 годовая вас интересует? Ну был 2008 год — потеряли люди деньги, что изменилось? Эти же люди торгуют и дальше. Или вы думаете они все хором спрыгнули с москва-сити?:) или кто-то на Калужке падал?(если в теме — знаете о чем я). Трейдинг — всего лишь бизнес, не сложнее чем салон красоты или шаурма. Был 2008 год и забыли его. Дальше живем.
Алекс Убилава, думаю здесь есть недопонимание автора, вы говорите о долгосрочных инвестиция, а автор говорит о подходах, которые дают доходность в любое время. Хоть рынок растет, хоть падает, хоть безбожно долго в боковике. 
avatar

Dmitryy

Алекс Убилава, ссать надо! Иначе — жоппа. Прости за мой Русский.
Московский Лоссбой, а смысл тогда во всем этом? Чем ниже риск — тем ниже доход. Везде так. В любой профессии.
Алекс Убилава, вот и изворачиваемся, как могём.
эпиграф цимус самый… подламлю с вашего позволения
avatar

massa1604

На поле трейдинга пасется много колоритных личностей, которые  дурят черепа народу,  поэтому важно научиться  отделять мух от котлет.   Для  этого  необходимо    установить надежные критерии  такого отделения.
Самый лучший Гуру это тот, который травит байки из жизни и анекдоты. Ходят то на это, а не на некие абстрактные стратегии.
Таксист — знаток жизни. Школу в такси прошел — собирает залы.
Палыч токарь, по-моему. В трейдинг надо идти от сохи.
Евгений Петров, без  комментариев
Я вот не понимаю одного, зачем учить балбесов. Они потом тебя еще сделают крайним. Есть метод — отлично, работаешь бабки печатаешь. Тем более много специалистов здесь не требуется, в отличии от реального сектора — где консалтинг эту куча специалистов. 
avatar

Jkrsss

Jkrsss, да. мало адекватных. У нас создать подобие Renaissance Technologies пока  нереально.   
Кан Делябр, У них другие проблемы :) Patent US 2016/0035027 Как быстро разместить БОЛЬШОЙ ордер  при высокочастотной торговли.
П.С.
Проведенный (экспресс) патентный анализ  — показал специалистов при работе с марковскими процессами. Системной динамикой увлекаются :)
avatar

Jkrsss

Как грамотно и по-научному «потрогать за вымя» околорыночного гуру 
Просто для уточнения.
Зачем его трогать?
В пункте 4. не хватает Главного Закона- о запрете сухого пистеша. 
avatar

YuryDok

Если есть гуру со всеми перечисленными требованиями ему не нужно гурить. Он просто молча в тишине стричь бабки…
avatar

_xXx_

Бред
avatar

bocha

Слишком сложно для трейдинга.
Классики говорят:«ДО входа сделай трейдплан и следуй ему».
Кто это усложнит, тому песец со всей псевдонаучной заумью.
avatar

VladMih

на самом деле все проще… учить крайне не выгодно… ликвидности на всех не хватит… т.е каждый обученный ученик уменьшит профит
avatar

ves2010

Чрезмерно завышенные требования к гуру… Я знаю только лишь одного ГУРУ, который соответствует ВСЕМ требованиям. Но он плотно и надолго прикован к галере…
avatar

YuryDok

Написано много. Не написано главное: чтобы успешно торговать, столько знать не нужно.
avatar

Alexander

неясно ни  мне ни читателям:

? автор гуру или нет?
а также неясен список гуру

согласно требованиям темы
Экая простыня.
Чтобы ловить рыбу, надо знать повадки рыбы, а не "теорию оптимального управления" и прочие математические излишества, за уши притянутые к рынку.
avatar

robomakerr

robomakerr, это для понимающих
LTCM — 2 нобеля.
avatar

BlackWeirdCat

BlackWeirdCat, у чистых фин. математиков проблема с многомерными пространствами и обработкой данных
Добрый. Хорошо, пост задумчивый.
И, заметьте, господа,  в такие посты никто не лезет с рекламой своих закрытых групп по подписке или выкладыванием своих далековидящих волновых демосчетных прогнозов по рынку.  Нет для них здесь корма.

Пишите хорошо о умных вещах, и всё наши «гуры» просто самоликвидируются.
 Автору респект, у Вас очень хороший слог, придётся где-то искать время вычитывать  с начала ведения блога.
avatar

Alexdon

Хорошо написано, респект!
Но только смущает возведение в культ модели рынка, которая должна быть у гуру. Ну ведь не может даже жутко сложная модель качественно предсказывать реальный мир. Ну не учтет она резкий рукотворный фактор, например, принятый закон.
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, это не культ. Это наука об управлении. Трудно поверить, но предсказывает. При правильных динамических свойствах (хорошей реакции) и применении роботов. есть примеры предсказаний нанесения ударов Томагавками по Сирии и еще много чего.
Кан Делябр, да, звучит очень заманчиво, как сказка/грааль. А есть какая-то информация по этой практическому применению этой темы? Одно время искал информацию о Renaissance, но у них очень ограничена емкость. То есть как будто бы работают на ловле движений больших денег (хорошая динамичность), но не предсказании.
avatar

Cheshire Cat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW