С 2005 года работаю в брокерском бизнесе. Начинал я с позиции «менеджер по работе с клиентами» в одной маленькой управляющей компании.
Накопилось несколько интересных историй о наших действиях и клиентов и я хотел бы ими с Вами поделится.
Истории с хорошим концом.
1. В 2007г., точно не помню, пришел к нам в кантору мужчина лет 40-45 и поинтересовался сколько стоят акции Сбербанка. Тогда, до дробления, Сбер торговался выше 100 000р за штуку.  Мужчина был счастливым обладателем сотни (с небольшим) акций. Желал продать половину, говорил, что  деньги понадобились. Продали мы их очень быстро и мужчина спокойно вывел деньги.
Запомнилась мне история тем, что этот человек рассказал, про то как он покупал акции еще во времена ваучеров и просто никогда не смотрел на биржевую цену!!! Он просто жил, как жил раньше и совсем не интересовался спекуляциями.  
 2. Наша компания занималась акциями «второго эшелона».
На тот момент все росло как на дрожжах и теперь я вспоминаю, что «бычий» рынок может быть невероятной силы. В 2006г. сделали покупку «Уфалейникель» в портфели клиентов. Через полгода продали в 4 раза дороже. Потом были трубные заводы, Карельский окатыш, минеральные удобрения (мы покупали Уралкалий по 25р. и продавалипо 50р. через полгода),  Магнит по 70р. и многое другое.


( Читать дальше )

Очередной видео-урок, по созданию алгоритмов на основе программного комплекса TSLab.
В данном видео рассмотрен пример создания локальных уровней экстремумов, на основе фрактальной системы анализа рынка.
Использован один из важнейших элементов, Обновляемое значение, который часто применяется для создание более сложных алгоритмов, или собственных индикаторов и механизмов анализа.   

 
Сам алгоритм ценности не представляет, так как это даже не алгоритм, а лишь использование механизма. 
Вопросы, предложения и пожелания можно писать в личку или оставлять в комментариях.

Ссылка для скачивания http://pmntrade.ru/dividends.rar

Страница программы: http://pmntrade.ru/dividends.html

Видео: www.youtube.com/watch?v=hmX1_t_oCKI&feature=player_detailpage 

Продолжение видео урока под номером 4, в котором я реализовал условие с использованием разных таймфреймов. 
В текущем видео, я добавил фильт сделки, которая зависит от стороннего сигнала, так же, частичное открытие и закрытие позиции. 

Кстати сам понимаю что с дикцией чет не то стало…  
 
Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях или личке.
Программу можно скачать на сайте TSLab, если необходим квиковый коннект, выбрать его можно в разделе для скачивания.

Хорошо, что пока не используют слово «быдло». А так, да, отношение как к крепостным крестьянам: без вины виноватый, должен быть наказан по прихоти барина.


Основные условия внедрения новой пенсионной формулы:

1. Будет введена с 2015 года;

2. Обеспечит стабильный уровень страховой нагрузки. Мы поддерживаем неизменность 22-процентного страхового тарифа (идущего в ПФР — «Финмаркет») плюс 10% на суммы, превышающие установленный потолок заработка;

3. Ради увеличения дифференциации пенсий и расширения возможностей для введения в солидарную пенсионную систему условного российского среднего класса мы настоятельно предлагаем формулу повышения облагаемого обычной ставкой страховых взносов потолка годовой заработной платы с нынешних 1,6 от средней заработной платы по стране (586 000 руб.) до 2,3 размеров (в 2015 году это должно быть чуть более 1 млн руб.). Минтруд поддерживает повышение потолка, но Минфин пока возражает;

( Читать дальше )

Вот и первые грабли...

Приветствую, Общий Разум!

У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
 
С большим уважением,
нуб.
 
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3

Системная торговля!
Интересно Ваше мнение!
Стратегия работает на реальных счетах с 2010г. Естественно менялась, приходили новые идеи и озарения, которые тестировались и внедрялись.
Результат положительный!
Просадка до -20%
Прошла огонь, воду и медные трубы! Рынок рос, падал, болтался в боковиках!
Концепция:
Торговля ведется CFD на фьючерс РТС, брокер Whotrades (бывший Finam Ltd.) с повторением сделок на FORTS.
Анализ дневных графиков с удержанием позиций от одного дня до нескольких недель. Риск в сделке 3% от счета.
Упрощенный алгоритм: Начинается рост (для определения входа используется собственный индикатор) – расчёт стопа, расчёт размера позиции, покупка, установка стопа. Если рост продолжился передвигается стоп. Выход всегда по стопу. Если движение вниз продолжается – Шорт с близким Тэйк-Профитом.
Результаты за период с 01.01.2010 по 12.03.2013:

Слишком хорошие данные по безработице и слишком сильные отчёты по занятости спровоцировали, как я и описывал, резкое снижение евро. Оговорку «слишком» я употребил не зря. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS, Бюро трудовой статистики США), мягко говоря, пошутило. А грубо говоря, отчёт BLS можно назвать фальсификацией, хотя это тоже не очень точное определение. Вранья, как такового, в отчёте нет, есть цифры, правильные цифры, но они не отражают реального состояния рынка труда. Karapuz очень чётко все  расписал  и повторяться нет смысла. Самое интересное, что и Бен и все господа из ФРС это прекрасно понимают.


( Читать дальше )