Я уже давно использую для бектестов python и pandas. pandas это библиотека для работы с матрицами и её прелесть в том, что она оперирует векторами и работает ГОРАЗДО быстрее, чем обычные циклы. Для того, чтобы сохранить это достоинство при бектестах я использую логарифмическую доходность (log-return на английском). Не ручаюсь за русские термины, так как узнал про них из англоязычных статей. Написанное ниже не истина в первой инстанции, а моя попытка разобраться как это всё работает чтобы применять на практике. Если я не прав, напишите. Я хоть и защищал кандидатскую диссертацию, но не по математике или экономике.

Немного теории

Логарифмическая доходность — разница стоимости актива в разные промежутки времени в процентах. Рассчитываеся по такой формуле:  



Формула для расчёта логарифмической доходности, логарифм натуральный

Теперь на примере акций теслы. Цена по дням:  

( Читать дальше )

Всех с Новым Годом!

И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.

Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
 
(т.н. смещению (дрифту))

так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:


( Читать дальше )

Заканчивается год и пора уже подумать о будущем и как заработать много денег в следующем. Конец нынешнего выдался очень удачным, что не купи все растет, я даже удивился, как в таком притоке бабла суммарный итог всех участников ЛЧИ оказался минусовым. Причем они играли в игру с положительной суммой. Так как в конце года все получают премии, достают заначку и бегут быстрей ее положить на ИИС типа А, да бы забрать у «проклятого» государства удержанный налог. И вот этот эффект ИИС на нашем рынке уже стал очень заметен в виде так называемого новогоднего ралли.  После окончания потока «дурных» денег, «наперсточники» должны по идее вертануть график на низ, там скупиться и затем опять продать, но уже дороже, когда снова появится фонтанчик с «безумными» деньгами.
 Есть еще и макроэкономические тревожные моменты. Первый это инфляция, писал вот тут, еще до паники в правительстве, но тогда мне в комментах  пытались объяснить, что ее нет и меня просто глючит. Инфляция или кто нибудь наблюдает падение цен? Причем инфляция у нас идет мировая, и обусловлена она ограничениями вызванными коронавирусом, делается это специально или из необходимости, то это уже чисто философский вопрос.

( Читать дальше )

👉чем лечить на ранней стадии, чтобы облегчить течение?

Ответ:
Повезет тем у кого температура 39,5 -39,8. Ее нужно терпеть первые 3 дня по час-два. Потом пить Панадол, падает до 37,5 и так лежать.
Но, температура — единственное лекарство, которое убьет Ковид-19 за 5 дней.

Нельзя: жрать антибиотики, так как они показаны только при бактериальной пневмонии, при вирусной даже они не нужны.
Нужна банальная проверка, и если нет пневмонии, то бояться нечего.

Если боли при дыхании, не паниковать, они почти у всех. У кого сильно, то легкие натянутся, будут тромбики, они будут так как бронхи (Альвеолы) слегка порвутся от натяжения, как правило это и есть ключевой день, температура падает ниже 36 и потом уже не поднимается, слабость. Утром кашель с кровью 5 дней, откашляли кровяные тромбы и ЗДОРОВ. Потом, только уже лечить последствия смотреть легкие, печень и так далее...
Как только начинаете кашлять тромбами, сразу дикое облегчение, как будто здоровы.

( Читать дальше )

Пришлось временно забить на торговлю и стать чуть-чуть врачом, научиться делать уколы. Это говно пришло в нашу семью и ходит вокруг.

Описываю личный опыт и опыт ближайших знакомых, кого знаю лично. Молодым практически пофиг, но бывают жестокие исключения. Пожилые переносят тяжело. На тесты все забили. Нам никто даже не предлагал. Наверно, статистику берегут. Больных вокруг вас явно больше, чем вы можете себе представить.
Лучшей маминой подруге (под 70) положительный тест пришел, когда она уже поправилась.
В городе молодому человеку (25 лет) положительный тест пришел, когда он уже умер.
Флюорография изменений никаких не показывает, ее можно не делать. Делать нужно компьютерную томографию и просить доктора сообщить масштаб поражения в процентах, а не их этих странных буквенно-цифровых шифрах.
20-25% поражения — начальная стадия, вам повезло. До 50% шансы очень хорошие.
К 80% и выше — тут уже вряд ли речь может идти об амбулаторном лечении, нужно срочно в реанимацию, и всё равно шансы смерти в течение считанных дней очень высоки.
Если дело совсем дрянь, скорую лучше вызывать прямо от кабинета, где вы КТ делали, а не из дома. Домой к вам могут через сутки приехать, а вызовы «с улицы» имеют явный приоритет. Это вот достоверная информация от врачей «Скорой» и личный опыт вызовов на дом маме и соседу-пьянице, который позавчера с крыльца у подъезда навернулся и башку себе разбил.

Из хорошего. Несмотря на то, что врачи диагноз «ковид-19» не ставят и тестов не делают, лечат они, как надо и чем надо. Не нужно смотреть на «врачей Италии» и гуру с Тибета. Родной Минздрав выпустил уже девятую редакцию рекомендаций лечения ковид. Ее я нашел, когда

( Читать дальше )

После плотного общения с автором топика «Маленькая какашка на торт оптимизма» 
smart-lab.ru/blog/657181.php
сделал себе Маленький конспект по валютным свопам на Мосбирже, чтобы уложить в голове все по полочкам:

Участников рынка СВОП можно разбить на 5 групп:
1. Группа характеризуется положительной позицией по валюте и отрицательной по рублям.
Это либо те, кто купил валюту с плечом, либо использующие валюту под обеспечение рублевых активов на других рынках (фондирующиеся СВОПами, сохраняя при этом валютную позицию).
2. Группа характеризуется положительной позицией по рублям и отрицательной по валюте.
Это те, кто открыл короткие позиции по валюте на СПОТ рынке (шорты).
Остальные группы не имеют отрицательных позиций.
3. Группа имеет только валюту без рублей.
4. Группа имеет только рубли без валют.
5. Группа имеет смешанную положительную позицию как в валюте, так и в рублях.
Первые две группы обязаны к моменту клиринга как-либо закрыть свои минусовые позиции, иначе схватят штраф от Мосбиржи. Таким образом

( Читать дальше )

Всем доброго вечера)))

Сразу оговорюсь, я здесь не за Байдена, и не за Трампа, не за ту или иную вакцину, и даже не за шорт или лонг Газпрома)
Меня интересует USDRUB. И я за движуху. Правда за движуху, которую хоть как-то можно понимать или на худой конец анализировать постфактум.
Что привлекло внимание сегодня? Вот это.

Вы, наверное, спросите, что же это такое?

Это график свопа USD_TODTOM. Что из него видно?

То, что последние три часа (на самом деле все часы кроме первого, но последние три совсем ни в какие ворота) рубли размещались в диапазоне 2,50%-1,75% годовых. Однако вернее будет сказать, что привлекались доллары под ставку (примерно, но более или менее точно):

(Текущая ставка в рублях овернайт) — (2,50%-1,75%) = 1,50%-2,25% годовых (!!!) в долларах на овернайт

Причем через биржевой инструмент, фактически лишенный любого риска контрагента. Даже если я чуть завысил ставку по привлечению долларов (на 0,25% годовых, максимум), сравнение с глобальными аналогами впечатляет. Если интересно, гляньте Libor, если коротко, то доллар внутри РФ сегодня привлекался очень дорого. На лицо, так сказать, некоторый биржевой дефицит валюты))) В выделенных трех часах на графике чуть больше 2,5млрд.долл. Кстати, отличный анализ того, кто именно инициирует сделку: покупатель (привлекающий рубли) или продавец (привлекающий доллары) через своп USD_TODTOM был бы здесь в тему. На глазок скажу, что 90% сделок в указанный временной промежуток лилось в биды, то бишь привлекали баксы.

( Читать дальше )

Это перепост от 6 октября!
Оригинал здесь.
=========================================================================



Волновая дорога аж с 11 августа остается в силе.  Сейчас  по ней это выглядит так 

( Читать дальше )

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )