SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 4
- 03 января 2021, 11:01
- |
Всех с Новым Годом!
И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.
Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
![E[X(t)] = \theta t](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87663f79ebb161f3a396db2e3046a79d8b91196e "Физико-математические основы Грааля. Часть 4")
(т.н. смещению (дрифту))
так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:
Хорошо.
Допустим, страждущий выбрал подходящую модель рыночного процесса
1) будь то некий канал, определяемый из соотношения Эйнштейна-Смолуховского
относительно смещения для марковского процесса
2) или аналогичный канал относительно некоего скользящего среднего для немарковского процесса
Достаточно ли этого для построения рабочей ТС? Не требуются ли дополнительные т.н. «индикаторы разладки», помогающие повысить точность входов/выходов?
Автор этих строк уделил этому вопросу много времени, провел десятки..., нет, даже сотни исследований.
Ответ — да, достаточно.
Никаких дополнительных индикаторов не требуется.
Теоретическое обоснование этому факту дал Ю.Н. Орлов в своей монографии
(см. Орлов Ю.Н. Кинетические методы исследования нестационарных временных рядов. Глава 7. Индикаторы разладки)
а именно:
Т.о., не имеет смысла тратить время на поиски дополнительных волшебных индикаторов к уже имеющимся: матожиданию и дисперсии рыночного процесса.
Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.
Аминь.
С уважением,
Toddler
И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.
Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
(т.н. смещению (дрифту))
так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:
Хорошо.
Допустим, страждущий выбрал подходящую модель рыночного процесса
1) будь то некий канал, определяемый из соотношения Эйнштейна-Смолуховского
относительно смещения для марковского процесса
2) или аналогичный канал относительно некоего скользящего среднего для немарковского процесса
Достаточно ли этого для построения рабочей ТС? Не требуются ли дополнительные т.н. «индикаторы разладки», помогающие повысить точность входов/выходов?
Автор этих строк уделил этому вопросу много времени, провел десятки..., нет, даже сотни исследований.
Ответ — да, достаточно.
Никаких дополнительных индикаторов не требуется.
Теоретическое обоснование этому факту дал Ю.Н. Орлов в своей монографии
(см. Орлов Ю.Н. Кинетические методы исследования нестационарных временных рядов. Глава 7. Индикаторы разладки)
а именно:
Т.о., не имеет смысла тратить время на поиски дополнительных волшебных индикаторов к уже имеющимся: матожиданию и дисперсии рыночного процесса.
Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.
Аминь.
С уважением,
Toddler
Больше ни хрена ни какого толку!
Я, кстати, против твоих метОд ничего не имею. Немарковские процессы дают возможность разных подходов к ним.
Я говорю лишь о том, что единожды выбранная стратегия не нуждается в дополнительных индикаторах. Они лишь ухудшают ситуацию...
С точки зрения моего видения рынка достаточно простых физико-математических формул.
Непростым является ВРЕМЯ рынка. Но, это — тема для отдельного разговора.
Время — бессмысленно без цели!
Подход к цели возможен только через структуру построения!
Вывод
— время определяет структуру построения, структура регулирует волатильность при подходе к цели, и все это «связывает», опять таки -время
У тебя нет ни ЧЕГО!
Исследовать рыночное ценообразование не имея ни одной привязки к реальному его движению, — опираться исключительно только на абстрактные понятия характеризующие, что рынок действительно движется вправо и вверх, это даже не идиотизм!
Потому, как только им надоело это исследование ведущие в ни куда, этих теоретиков —непременно бы разогнали.
бессмысленно искать черную кошку в темной комнате! И если бы реально физики ядерщики реально опирались на подобные расчеты — было бы печально и за состояние нашей науки! и…
Скоро устроит очередной скандал и будет опять в дцатый раз забанен, но опять вернется.
НО!
Если бы у него было нормальное образование, то сейчас на Вашем месте был бы он)
Imho, основная беда — вера в детерминированность рынка.
Вопросы он обычно задает правильные, а это многого стоит.
Он проходил по нескольким форумам. Банили исправно.
Посмотрел когда-то десятка два его прогнозов, один можно было бы засчитать. Иногда признает свои ошибки, что кажется просто невероятным.
Но, с другой стороны, вполне разумно сводит свои представления в систему на доступном ему уровне (у многих и этого нет), понимает и использует фрактальность и что-то вроде триангуляции для формирования прогноза (есть там проблема). Понятие движения, хоть и на комбинаторном уровне, но от жизни особо не отрывается. Комбинаторный подход сильно мешает, а мог бы закрыть емкую комбинаторику формулами.
Часть его проблем я вижу, но сам породил — пусть сам с ними борется. Кажется, этот процесс идет — какие-то отзвуки механически замечаю.
Может показаться странным, но при идеологической несовместимости с его системой, она мне ближе (некоторые фрагменты близки или даже совпадают), чем у ТС, хотя с той есть некоторая идеологическая близость. Наверное, из-за того, что считаю матстатистику неадекватным рынку инструментарием.
Мой ЧС вообще пуст. Бываю редко, много новых персонажей, как в кризис, но Константин будет всегда)
Еще. При всей своей толерантности, общаться с ним не могу, он когда-то посмел удалить мой комментарий (вполне благожелательный, кстати).
Последний публичный прогноз о развитии торгового инструмента в течении 2-х месяцев с указанием сколько именно времени займет каждое из промежуточных построений, их цикличности, волатильность, основанный исключительно на моделях 1- минутного графика и отработанный на 100%, это более чем достаточно что бы убедиться в том, что у рыночного движения есть четкая предопределённость в его развитии,
Начнем с начала, почему биржевая цена на акцию не марковский процесс? Как раз наоборот, марковский.
С физической — это вопрос выбранной парадигмы. Ну, и Веры в Грааль, конечно… Куда ж без этого…
Я сыну говорил, что модемы больше 2400 невозможно сделать, хотя сам же и занимался большими скоростями. Та же теор информации нам говорит, что по каналу можно передать сколько угодно инфы, лишь бы шумы соответствовали требованиям.
Помнится, сделал хреновину на 80 МГц, так по всей Москве с ней ездил. Просили привезти, чтобы их системы передачи попробовать.
Снимаю сомбреро, я вот только сейчас раскусил твою стратегию. Ты наверное рыбак, да? Очень здорово придумано — набросать постов, полных заблуждений, чтобы привлечь на эту поляну реально разбирающихся людей, где они в гневных или полных отчаянья комментах разбросают крупицы запчастей Грааля! Браво.
Нет. То, о чем ты говоришь — уже было сделано. Я имел честь общаться с Колдуном и Волшебником и этого достаточно.
А сейчас мне просто скучно… Могу совсем перестать здесь писать...
Насчет заблуждений.
Хе-хе… Не веруешь до сих пор? А-я-яй… Ну, и ладно.
Тень, Вы же давно уже все рассказали.
А после уверений, что любое улучшение только повредит, ощущение законченности уже стойкое.
На всякий случай — не упустите момент остановиться, а то Высшие силы могут и весь сайт прихлопнуть, если почувствуют угрозу раскрытия.
Смех смехом, мистика мистикой, но сталкивался.
Честно говоря, я даже не знаю, зачем все это пишу…
У многих даже складывается впечатление, что я запутался и ищу поддержки...
Не знаю...
Скорее всего — тоска по былым временам. Их уже никогда не вернуть...
Ну, да, не время печалиться.
С Новым Годом!
И с новыми идеями)
Ваша ниша может и уютная, но очень маленькая.
А Физика такая богатая на идеи.
А будущее светло и прекрасно. Что делать?
По-прежнему нужны безумные идеи.
Не, это не я… Я, вообще-то, просто Тень.
Ищи природоподобную модель т.н. грааля. Мир не дескретен, он волнообразен. Какие характеристики есть у волны? Явление резонанса. Затухающие колебания. Стоячие волны. Источник волн. Это одно направление.
Ещё одно- природный взрыв или сдвиг. Извержение вулкана или землетресение. Причины явления и формы проявления в природе.Афтешоки. Цунами.
Золотое сечение. Куда же без него.
Суть грааля в физическом явлении. Формулы и математика для расчета величин.
Мне лично, как говаривал Колдун, «уже ничего не надо».
Однако, концептуально, ты, безусловно, прав.
Поправки: рынок — дискретен, золотое сечение — это природа, но не рынок.
А набор в целом хороший.
Khan Tengri, предлагаю убрать природу, но добавить экономику.
Рынок так часто уходит от реальной экономики шо пипец, как по частоте ухода так и по дальности ухода.
Но по данной тематике считаю дальнейший дискусс бесперспективным, ибо уйдем в вечный спор ФА и ТА.
Я то для себя давно решил в чем грааль на рынке. Нужно создавать капитал, а не деньги. В чем разница, надеюсь, понимаете.
У нашей жадности и страха есть свои законы и они остаются неизменными (математически). Без дискусса.
А набор хорош, хорош — прямо в яблочко.
а вообще подобные темы важно
размещать на вкладке справа
и придумать бы общий тэг
Хотя...
Вот, почему-то, я уверовал в Грааль просто со слов Колдуна. Мне не надо было никаких от Него графиков...
Понимаю… Не достиг Его уровня… Есть к чему стремиться.
Но объяснять как все нужно делать я конечно же не буду.
Верно! Это не Грааль.
(Зачем же писать остальной текст??
Грааль это или не Грааль — все в руках страждущего.
Остается добавить, что я отнюдь не возражаю против других метОд, основанных на физических явлениях, на нелинейном пространстве-времени, на мгновенной скорости и т.п.
Сама суть немарковского процесса позволяет применять к нему различные подходы. Лишь бы они не были смешаны друг с другом…
Подход к снаряду автора, скорее действительно тупиковый, он зациклился, и, скорее, плохо понимает о чем говорит — в частности, здесь АКФ промелькнула.
То же самое можно сказать и про продажу опционов.
согласен.
Сам когда-то копался в этом направлении — толку 0.
Тогда, где основания полагать, что эти основы имеют какое либо отношение к Граалю?
Каждый месяц буду публиковать отчеты, как здесь принято.
Заинтересуешься — пиши. Все-таки, ты — один из Них. Отвечу на все твои вопросы.
ЗЫ Для справки Si за день ± 0.5% ходит.
Дорогой товарищ МХ, своими постами:
https://smart-lab.ru/blog/632734.php
https://smart-lab.ru/blog/offtop/647443.php
добавил мне силы...
За что ему — отдельное спасибо.