Физико-математические основы Грааля. Часть 4

Всех с Новым Годом!

И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.

Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
$E[X(t)] = \theta t$
(т.н. смещению (дрифту))

так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:

Хорошо.

Допустим, страждущий выбрал подходящую модель рыночного процесса
1) будь то некий канал, определяемый из соотношения Эйнштейна-Смолуховского

$\langle x^{2}\rangle =2D\tau .$
относительно смещения для марковского процесса

2) или аналогичный канал относительно некоего скользящего среднего для немарковского процесса

Достаточно ли этого для построения рабочей ТС? Не требуются ли дополнительные т.н. «индикаторы разладки», помогающие повысить точность входов/выходов?
Автор этих строк уделил этому вопросу много времени, провел десятки..., нет, даже сотни исследований.

Ответ — да, достаточно.
Никаких дополнительных индикаторов не требуется.

Теоретическое обоснование этому факту дал Ю.Н. Орлов в своей монографии
(см. Орлов Ю.Н. Кинетические методы исследования нестационарных временных рядов. Глава 7. Индикаторы разладки)
а именно:

Т.о., не имеет смысла тратить время на поиски дополнительных волшебных индикаторов к уже имеющимся: матожиданию и дисперсии рыночного процесса.
Настоящее волшебство — это выбор верной модели и… познание нелинейного времени рынка.

Аминь.

С уважением,
Toddler

случайный процесс

Toddler

Москва

152

1 435

с 5 октября 2019

57 Комментариев

Саханов Виталий
03 января 2021, 11:27
полностью согласен
0
ЧЕХ
03 января 2021, 11:29
Эти исследования доказывают только одно — земля круглая и она вращается!
Больше ни хрена ни какого толку!
+1
- Toddler
  03 января 2021, 11:36
  Маэстро (если это — Ты, конечно...)!
  Я, кстати, против твоих метОд ничего не имею. Немарковские процессы дают возможность разных подходов к ним.
  Я говорю лишь о том, что единожды выбранная стратегия не нуждается в дополнительных индикаторах. Они лишь ухудшают ситуацию...
  С точки зрения моего видения рынка достаточно простых физико-математических формул.
  Непростым является ВРЕМЯ рынка. Но, это — тема для отдельного разговора.
  +1
  - ЧЕХ
    03 января 2021, 11:40
    Toddler, не нужно надувать щеки, Время рынка — ты и понятия не имеешь, будь обратное, ты бы на этой хрени не зацикливался!
    Время — бессмысленно без цели!
    Подход к цели возможен только через структуру построения!
    Вывод
    — время определяет структуру построения, структура регулирует волатильность при подходе к цели, и все это «связывает», опять таки -время
    
    У тебя нет ни ЧЕГО!
    
    0
    - t_aur_us
      03 января 2021, 12:34
      ЧЕХ, я не граммар-наци. Сам пишу с ошибками. Часто ставлю запятые где не надо, и не ставлю где надо. Но «ничего» пишется слитно, ели-пали.
      +3
      - ЧЕХ
        03 января 2021, 12:43
        t_aur_us, да мне глубоко насрать пишется оно вместе или раздельно, сути это не меняет!
        Исследовать рыночное ценообразование не имея ни одной привязки к реальному его движению, — опираться исключительно только на абстрактные понятия характеризующие, что рынок действительно движется вправо и вверх, это даже не идиотизм!
        0
        t_aur_us
        03 января 2021, 12:53
        ЧЕХ, да не нервничайте так. Ну что вы… В нашем возрасте, батенька, уже поосторожнее надо с эмоциями. Вот вы, например, верите в то, что в годы войны на Лубянке был специальный отдел, состоящий преимущественно из девушек, где они целыми днями подбрасывали игральные кубики и записывали выпавшие цифры в тетрадь. Давайте только без ругани. Просто ответе — да или нет? Верите или не верите?
        0
        ЧЕХ
        03 января 2021, 12:57
        t_aur_us, Верю, поскольку чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, и для того что бы убедиться — правильно это или нет, следует ПРОВЕРИТЬ!
        Потому, как только им надоело это исследование ведущие в ни куда, этих теоретиков —непременно бы разогнали.
        0
        t_aur_us
        03 января 2021, 13:02
        ЧЕХ, ничего подобного. Их абсолютно не разогнали, а вручили многим сталинско-ленинские премии. А все дело в том, что для метода монте-Карло (помните буратино?) были жизненно необходимы случайные числа. А где их взять? Вот и существовал отдел по генерации случайных чисел. А эти случайные числа уже использовали в расчетах при экспериментах с ядерным оружием — щитом нашей великой Родины. Вот так вот. Так что абстрактное — не такая и плохая штука, если приглядеться.
        +1
        ЧЕХ
        03 января 2021, 13:09
        t_aur_us, смешной ты, ни цели этого эксперимента, ни задач и тд, Насчет абстракции, Генерация случайных чисел — этот эксперимент изначально — бессмысленный! Положение кубиков при подкидывании, сила толчка и тд!
        бессмысленно искать черную кошку в темной комнате! И если бы реально физики ядерщики реально опирались на подобные расчеты — было бы печально и за состояние нашей науки! и…
        0
  - Khan Tengri
    03 января 2021, 12:32
    Toddler, ЧЕХ — Константин из Самары, на СЛ многие узнают его с полуслова, как бы он ни называл себя. Вряд ли Вы с ним знакомы.
    Скоро устроит очередной скандал и будет опять в дцатый раз забанен, но опять вернется.
    
    НО!
    Если бы у него было нормальное образование, то сейчас на Вашем месте был бы он)
    
    +1
    - SergeyJu
      03 января 2021, 13:57
      Khan Tengri, это правда?
      0
      - Khan Tengri
        03 января 2021, 14:18
        SergeyJu, практически уверен. Только он не использовал бы матстатистику.
        Imho, основная беда — вера в детерминированность рынка.
        Вопросы он обычно задает правильные, а это многого стоит.
        0
        SergeyJu
        03 января 2021, 14:21
        Khan Tengri, все инкарнации Константина, которые я считаю таковыми, у меня в ЧС. По этому пока уверенности нет. А пишет он в основном вздор.
        0
        Khan Tengri
        03 января 2021, 15:33
        SergeyJu, невероятно вздорный характер, любит самоутверждаться. Энергия, работоспособность, память, начитанность. Открытым текстом он не может говорить, а хочется. Наговорил уже очень много.
        Он проходил по нескольким форумам. Банили исправно.
        Посмотрел когда-то десятка два его прогнозов, один можно было бы засчитать. Иногда признает свои ошибки, что кажется просто невероятным.
        
        Но, с другой стороны, вполне разумно сводит свои представления в систему на доступном ему уровне (у многих и этого нет), понимает и использует фрактальность и что-то вроде триангуляции для формирования прогноза (есть там проблема). Понятие движения, хоть и на комбинаторном уровне, но от жизни особо не отрывается. Комбинаторный подход сильно мешает, а мог бы закрыть емкую комбинаторику формулами.
        
        Часть его проблем я вижу, но сам породил — пусть сам с ними борется. Кажется, этот процесс идет — какие-то отзвуки механически замечаю.
        
        Может показаться странным, но при идеологической несовместимости с его системой, она мне ближе (некоторые фрагменты близки или даже совпадают), чем у ТС, хотя с той есть некоторая идеологическая близость. Наверное, из-за того, что считаю матстатистику неадекватным рынку инструментарием.
        
        Мой ЧС вообще пуст. Бываю редко, много новых персонажей, как в кризис, но Константин будет всегда)
        
        Еще. При всей своей толерантности, общаться с ним не могу, он когда-то посмел удалить мой комментарий (вполне благожелательный, кстати).
        +1
        ЧЕХ
        03 января 2021, 14:38
        Khan Tengri, именно детерминированность позволила создать то, что мной создано!
        Последний публичный прогноз о развитии торгового инструмента в течении 2-х месяцев с указанием сколько именно времени займет каждое из промежуточных построений, их цикличности, волатильность, основанный исключительно на моделях 1- минутного графика и отработанный на 100%, это более чем достаточно что бы убедиться в том, что у рыночного движения есть четкая предопределённость в его развитии,
        
        0
Capital Management
03 января 2021, 11:34
блин пишет хрень масштабами, грааль в одну строчку вмещается математический и его поймет ребенок 3 класса
0
- Toddler
  03 января 2021, 11:39
  Capital Man, ну, не знаю… Мне лично тяжело далось понимание временной структуры рынка… А формулы в этом нелинейном пространстве, действительно, использую простые.
  +1
- GAURANGA
  03 января 2021, 11:40
  Capital Man, купить дешевле продать дороже ?
  0
technic
03 января 2021, 12:07
Блин а где графики и визуализация идей из выше изложенного !))?
0
- Khan Tengri
  03 января 2021, 12:59
  technic, так он же еще с позапрошлого года их показывал.
  0
alexKa
03 января 2021, 12:08
Полно всяких горе-ученых, которые несут умно звучащую пургу. Я всегда настороженно относился к таким заумным текстам. Ученый, который действительно понимает предмет, как правило может объяснить все на пальцах, так что практически любой поймет. Я вот помню, нам препод в университете когда то говорил, что процессоры с частотой более 100 мегагерц невозможно сделать. Я потом узнал, что похоже такую пургу не только нам рассказывали. Наверное за такие лекции иностранцы этим преподам гранты давали. Так что не стоит принимать все на веру, проверять надо.
Начнем с начала, почему биржевая цена на акцию не марковский процесс? Как раз наоборот, марковский.
+2
- Toddler
  03 января 2021, 12:16
  alexKa,
  почему биржевая цена на акцию не марковский процесс? Как раз наоборот, марковский.
  С математической точки зрения — потому что АКФ приращений рыночного ряда отлична от 0.
  С физической — это вопрос выбранной парадигмы. Ну, и Веры в Грааль, конечно… Куда ж без этого…
  0
- 3Qu
  03 января 2021, 21:40
  alexKa,
  Я вот помню, нам препод в университете когда то говорил, что процессоры с частотой более 100 мегагерц невозможно сделать.
  Самое интересное, что они были правы — невозможно. На тех технологиях.
  Я сыну говорил, что модемы больше 2400 невозможно сделать, хотя сам же и занимался большими скоростями. Та же теор информации нам говорит, что по каналу можно передать сколько угодно инфы, лишь бы шумы соответствовали требованиям.
  Помнится, сделал хреновину на 80 МГц, так по всей Москве с ней ездил. Просили привезти, чтобы их системы передачи попробовать.
  0
МХ
03 января 2021, 12:14
С Новым Годом, дружище!

Снимаю сомбреро, я вот только сейчас раскусил твою стратегию. Ты наверное рыбак, да? Очень здорово придумано — набросать постов, полных заблуждений, чтобы привлечь на эту поляну реально разбирающихся людей, где они в гневных или полных отчаянья комментах разбросают крупицы запчастей Грааля! Браво.
+3
- Toddler
  03 января 2021, 12:20
  МХ, здравствуй, друже!
  Нет. То, о чем ты говоришь — уже было сделано. Я имел честь общаться с Колдуном и Волшебником и этого достаточно.
  А сейчас мне просто скучно… Могу совсем перестать здесь писать...
  Насчет заблуждений.
  Хе-хе… Не веруешь до сих пор? А-я-яй… Ну, и ладно.
  +1
  - Khan Tengri
    03 января 2021, 13:31
    «Могу совсем перестать здесь писать...» — хорошая мысль).
    Тень, Вы же давно уже все рассказали.
    
    А после уверений, что любое улучшение только повредит, ощущение законченности уже стойкое.
    
    На всякий случай — не упустите момент остановиться, а то Высшие силы могут и весь сайт прихлопнуть, если почувствуют угрозу раскрытия.
    
    Смех смехом, мистика мистикой, но сталкивался.
    
    0
    - Toddler
      03 января 2021, 13:35
      Khan Tengri, согласен с тобой, Неизвестный Знакомый.
      Честно говоря, я даже не знаю, зачем все это пишу…
      У многих даже складывается впечатление, что я запутался и ищу поддержки...
      Не знаю...
      Скорее всего — тоска по былым временам. Их уже никогда не вернуть...
      Ну, да, не время печалиться.
      С Новым Годом!
      0
      - Khan Tengri
        03 января 2021, 13:54
        С Новым Годом!
        И с новыми идеями)
        Ваша ниша может и уютная, но очень маленькая.
        А Физика такая богатая на идеи.
        А будущее светло и прекрасно. Что делать?
        По-прежнему нужны безумные идеи.
        0
        Toddler
        03 января 2021, 13:56
        Khan Tengri, будем искать таких безумцев. И поддерживать их. Аминь.
        0
Иван Файртрейдов
03 января 2021, 12:47
Был у нас паренёк в общаге, ходил с учебником функционального анализа и говорил что это Библия, в дурке щас, преподы от его «идей» вешались, манера изложения автора схожа
+1
- Toddler
  03 января 2021, 12:53
  Иван Файртрейдов, угараю...
  Не, это не я… Я, вообще-то, просто Тень.
  0
- t_aur_us
  03 января 2021, 12:58
  Иван Файртрейдов, да. эти ребята, идущие дорогой знаний, те еще смельчаки. Бедный парень не смог пройти по узкой дорожке отделяющей Сциллу от Харибды и пропал в пучине безумия. Но не надо отчаиваться — орешек знаний тверд, но мы не будем отступать, нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать»!
  0
павел петрович попов
03 января 2021, 12:54
Ищи природоподобную модель т.н. грааля. Мир не дескретен, он волнообразен. Какие характеристики есть у волны? Явление резонанса. Затухающие колебания. Стоячие волны. Источник волн. Это одно направление.

Ещё одно- природный взрыв или сдвиг. Извержение вулкана или землетресение. Причины явления и формы проявления в природе.Афтешоки. Цунами.
Золотое сечение. Куда же без него.
Суть грааля в физическом явлении. Формулы и математика для расчета величин.

0
- Toddler
  03 января 2021, 12:57
  павел петрович попов, спасибо, дружище. Рад, что на этом форуме также есть физики.
  Мне лично, как говаривал Колдун, «уже ничего не надо».
  Однако, концептуально, ты, безусловно, прав.
  0
  - SergP
    03 января 2021, 13:07
    Toddler, ага, «кругом одни физтехи»
    0
- Khan Tengri
  03 января 2021, 13:05
  павел петрович попов, предлагаю убрать природу, но добавить экономику.
  Поправки: рынок — дискретен, золотое сечение — это природа, но не рынок.
  
  А набор в целом хороший.
  
  0
  - павел петрович попов
    03 января 2021, 13:15
    Khan Tengri, предлагаю убрать природу, но добавить экономику.
    
    Рынок так часто уходит от реальной экономики шо пипец, как по частоте ухода так и по дальности ухода.
    Но по данной тематике считаю дальнейший дискусс бесперспективным, ибо уйдем в вечный спор ФА и ТА.
    Я то для себя давно решил в чем грааль на рынке. Нужно создавать капитал, а не деньги. В чем разница, надеюсь, понимаете.
    0
    - Khan Tengri
      03 января 2021, 13:41
      павел петрович попов, мы же все здесь лица материально (экономически) заинтересованные — кроме тех, кому скучно или просто интересно.
      У нашей жадности и страха есть свои законы и они остаются неизменными (математически). Без дискусса.
      
      А набор хорош, хорош — прямо в яблочко.
      0
      - CashKing.Ru
        24 марта 2021, 01:22
        Khan Tengri, а, ну да, Воробьев уже ага, все расходимся)) какая разница кто там и что, бабосы где? Я в отличие от вас граали по интернетам не ищу))
        0
  - CashKing.Ru
    20 марта 2021, 20:08
    Khan Tengri, Хан, ты не прав — золотое сечение есть во всем, и в рынках (во всех) тоже. Просто ты не нашел/увидел/смог использовать.
    0
Логарифм Интегралыч
03 января 2021, 13:31
графики какие-нибудь есть?

а вообще подобные темы важно
размещать на вкладке справа

и придумать бы общий тэг
0
- Toddler
  03 января 2021, 15:13
  Логарифм Интегралыч, графики, сделки и т.п. с реального счета, я постараюсь иногда здесь размещать ...
  Хотя...
  Вот, почему-то, я уверовал в Грааль просто со слов Колдуна. Мне не надо было никаких от Него графиков...
  Понимаю… Не достиг Его уровня… Есть к чему стремиться.
  0
Beach Bunny
03 января 2021, 13:33
Возврат с среднему предcказывается с достаточно высокой вероятностью, не по таким примитивным формулам конечно, но не сильно сложным, более того инфа эта есть в открытом доступе и много где, но мало кто может ее правильно применять.
Но объяснять как все нужно делать я конечно же не буду.
0
IliaM
03 января 2021, 14:09
Скажите пожалуйста, когда биткоин вернётся к среднему и каково будет в тот момент значение среднего ( на часах, 4H, днях, неделях ). Если можно с датами. Спасибо
+2
asfa
03 января 2021, 14:51
идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты.

Верно! Это не Грааль.
(Зачем же писать остальной текст?? )
0
- Toddler
  03 января 2021, 15:08
  asfa, имеющие уши, все услышали.
  Грааль это или не Грааль — все в руках страждущего.
  Остается добавить, что я отнюдь не возражаю против других метОд, основанных на физических явлениях, на нелинейном пространстве-времени, на мгновенной скорости и т.п.
  Сама суть немарковского процесса позволяет применять к нему различные подходы. Лишь бы они не были смешаны друг с другом…
  0
- 3Qu
  03 января 2021, 20:32
  asfa, многие на любых стратегиях потеряли свой депозит. Это не значит, что они не имеют права на существование и ТС на их основе не может быть прибыльной. С возвратом к среднему аналогично.
  Подход к снаряду автора, скорее действительно тупиковый, он зациклился, и, скорее, плохо понимает о чем говорит — в частности, здесь АКФ промелькнула.
  0
  - asfa
    03 января 2021, 21:29
    3Qu, с возвратом к среднему — хорошая ТС только если есть хороший фильтр = «стоп торги» (закрытие всех позиций с убытком), когда рынок переходит к «взрыву».
    
    То же самое можно сказать и про продажу опционов.
    
    Подход к снаряду автора, скорее действительно тупиковый
    
    согласен.
    Сам когда-то копался в этом направлении — толку 0.
    0
    - 3Qu
      03 января 2021, 21:33
      asfa, у меня была с возвратом (как основной принцип), нормально отработала 2 с небольшим года. Потом другая пошла, частично тоже на этих принципах.
      0
3Qu
03 января 2021, 19:50
Физико-математические основы Грааля. Часть 4
Простите великодушно, у вас Грааль имеется? Или только физико-математических основы?
Тогда, где основания полагать, что эти основы имеют какое либо отношение к Граалю?
0
- Toddler
  03 января 2021, 19:54
  3Qu, имеется, не переживай Мастер.
  Каждый месяц буду публиковать отчеты, как здесь принято.
  Заинтересуешься — пиши. Все-таки, ты — один из Них. Отвечу на все твои вопросы.
  0
  - 3Qu
    03 января 2021, 19:57
    Toddler, то, что мы видели у вас, это не Грааль, а сливная система. За 2-3 месяца 1% прибыли по базовому активу. Это ни о чем.
    ЗЫ Для справки Si за день ± 0.5% ходит.
    0
    - Toddler
      03 января 2021, 20:02
      3Qu, это давно было…
      Дорогой товарищ МХ, своими постами:
      https://smart-lab.ru/blog/632734.php
      https://smart-lab.ru/blog/offtop/647443.php
      добавил мне силы...
      За что ему — отдельное спасибо.
      0
      - 3Qu
        03 января 2021, 20:18
        Toddler,
        
        0