Большинству людей известно, что цены на рынке меняются, потому что там происходят непрерывные покупки и продажи. Однако не многие действительно понимают, каким именно образом покупки и продажи заставляют цены двигаться. Для каждой операции, которая происходит на рынке, должны быть покупатель и продавец.

Для понимания движения цен нужно, прежде всего, осознать, что на рынке всегда присутствуют две цены — бид и аск. Затем нужно определить, по каким из этих цен исполняются ордера, поскольку именно это будет влиять на движение цены.

Спред бид-аск

На каждом рынке — будь то акции, валюты, фьючерсы или опционы — в каждый момент времени имеются две цены — бид и аск (офер).

Цена бид — это  самая высокая из цен, по которой покупатели разместили свои ордера. Цена аск — это самая низкая из цен, по которой продавцы разместили свои ордера. Разница между этими двумя ценами называется спредом бид-аск.

( Читать дальше )

Ни один человек не знает, куда приводят мечты…

 

 

2005 год. Мне так плохо, что кажется, я готов умереть. Вы, наверное, подумаете, что я являюсь очередным депрессивным параноиком, или просто сошел с ума, но это не так. Я лежу в луже, на заднем дворе школы, выплевывая собственную кровь на землю. Руки давно в грязи, с почерневшими кончиками пальцев. Мне уже всё равно, и наверное совсем не страшно. Я слышу ещё один замах, и удар приходится чуть ниже живота. Меня подкидывает, и теперь становится так больно, что хочется закричать, но я по-прежнему не издаю ни единого звука. Их трое, и они издеваются надо мной. Быть может, это не кончится никогда.

У меня есть единственная мечта, стать супергероем и отомстить всем, кто мне причиняет боль. Быть может…быть может….но наверное мы все об этом мечтаем, поэтому и именно поэтому не всем суждено испытать исполнение мечты.

Придя домой и видя мой внешний вид, родители спросили, что со мной случилось. У меня нет удивления, что они верят, тому что я сказал, как случайно споткнулся и упал. Я люблю их, но скорее всего лишь потому что, так нужно. Отец вечно, чем-то занят, а мама…разве она может всё это понять…ведь она просто любит меня.

( Читать дальше )

В посте smart-lab.ru/blog/356600.php  показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп. 
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность  события зависит от длительности времени наблюдения.

Всем Доброго времени дня!

Все кто читает меня знают, что я люблю Ганна и анализировать объемы на минутках. И вот уже который раз за последнее время — европейский кукл набирает свою позу в 11-29. Вот и сегодня в 11-29 прошли объемы кукла на шорт (повторюсь европейского — американскому еще предстоит набрать позу). Почему 11-29? Я уже начал просыпаться теперь не к открытию торгов, а к 11-29 =)

Обратимся к нумерологии: 
1 - Символы: Точка, точка в круге, центр, круг, радиус.
Природные объекты: Солнце – как единственное истинное светило для нашей планеты.
Объективные свойства: Сущность. Цельность. Уникальность. Первопричина. Лидер. Единство. Начало. Первичный импульс. Одиночество.
Субъективные свойства: Воля (Солнце, лидерство), Бог (монотеизм)

Таким образом выбирая число 11 для действий кукл на ДВАЖДЫ подчеркивает свое Божественное происхождение. Он дважды намекает, что он первый, лидер, повелитель рынков.

2 - 

( Читать дальше )

Когда-то довольно предметно занимался вопросом поведения маркет-мейкеров на американском рынке (сейчас мой предмет интереса изменился) и сформировал список выводов, которые могут быть полезны.
Выводы взяты исключительно из западных научных статей за последние 15 лет.
Тезисно, без ссылок, на ваш страх и риск, комментировать пункты не буду. Просто делюсь, спасибо. 

1) ММ в американских акциях > 90% времени в чистой длинной позиции (т.е. сидят в акциях).    

2) у ММ есть целевой уровень запасов (target inventories), если он превышен — они стараются его сократить, и наоборот  наращивают, если он недостаточен. То есть ММ (в акциях) НЕ стремятся к нулевой чистой позиции.  

3) Действительно, ММ могут и агрессивно (раночными заявками) работать для управление своей позицией, не только пассивно (лимитные заявки).   

4) При падении цены у ММ появляются проблемы с ликвидностью… потому что для поддержания своих позиций они берут деньги в основном под залог своих активов (например в РЕПО), а активы падают в цене => они могут привлечь меньше заемных ресурсов для текущих нужд… и как следствие — в акциях, которые хуже рынка, все процессы, связанные с order flow, протекают НАМНОГО более выраженно. Простым языком — анализ направления сделок лучше работает на падающих активах.    

( Читать дальше )

Медведям взять быка за рога не удалось. После 7-дневного тренда легкая коррекция и вынос на новые максимумы. Медведи ретировались назад и, похоже, гнать их будут до 60 долларов за баррель. Однако темпы роста — это самая большая интрига. 55 как цель — уже слишком мелко для такого мощного посталжирского тренда. Где закроем декабрьский контракт Брент? 

Пара слов про терминологию. The ICE — главная биржевая ликвидность по нефти. Поэтому лучше привыкать к обозначениям этой площадки. А принцип здесь простой:

— конец месяца — последний день торгов (+-парочка дней);

— начало месяца — экспирация (это делается для того, чтобы не дать манипулировать ценой экспирации);

— следующий месяц за экспирацией — поставка нефти (кому надо, в основном, идет роллирование).

Итак, в октябре — последний день торгов Брентом, в ноябре экспирация, в декабре — поставка. Поэтому сейчас основная ликвидность в декабрьском контракте.  Не путать с аббревиатурой, которая ближе к обозначениям CME Group, нежели к The ICE. 

( Читать дальше )

Торговая система — невероятно мощный инструмент для получения прибыли на фондовом рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли).

Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система — это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Хочу немного рассказать о признаках разворота рынка и том, как можно понять, что рынок начинает разворачиваться, на мой взгляд конечно. Говорить стоит о старших ТФ, от Н1 и до D1.

Первое, что обязательно нужно понимать. Рынок очень редко разворачивается быстро, у цены есть инерция, которая всегда стремится продолжить движение цены. С входом на разворот рынка нельзя спешить, потому что почти невозможно за 1-2 дня развернуть движение которое длилось несколько месяцев или хотя бы недель(для Д1).

Давайте рассмотрим пример разворота падающего тренда на паре NZD/USD:

( Читать дальше )

Трейдер должен учиться на своих ошибках. Также важно, чтобы трейдеры делились друг с другом своими ошибками и имели возможность учиться на ошибках других. Анализ ошибок других трейдеров помогает улучшить торговлю и повысить ее прибыльность.

Действительно ли ошибки настолько важны?

ДА! Анализ ошибок в торговле крайне важен для становления трейдера.

В том случае, конечно, если вы хотите оставаться в игре и заставить свой счет быстро расти. Давайте рассмотрим пару примеров, чтобы проиллюстрировать, насколько важно свести свои ошибки к минимуму. Многие начинающие трейдеры полагают, что знают, что необходимо для достижения успеха на фондовом рынке. Однако такое предположение может быть их самой большой ошибкой. Торговлю можно сравнить с непрерывным путешествием, в ходе которого трейдер открывает для себя все новые и новые ошибки, а его мозг впитывает новую информацию (идеи, концепции). Давайте рассмотрим с этой позиции, какое влияние могут оказывать разные типы ошибок на торговый счет трейдера.

( Читать дальше )