Нефтяные хроники 11 октября

Медведям взять быка за рога не удалось. После 7-дневного тренда легкая коррекция и вынос на новые максимумы. Медведи ретировались назад и, похоже, гнать их будут до 60 долларов за баррель. Однако темпы роста — это самая большая интрига. 55 как цель — уже слишком мелко для такого мощного посталжирского тренда. Где закроем декабрьский контракт Брент? 

Пара слов про терминологию. The ICE — главная биржевая ликвидность по нефти. Поэтому лучше привыкать к обозначениям этой площадки. А принцип здесь простой:

— конец месяца — последний день торгов (+-парочка дней);

— начало месяца — экспирация (это делается для того, чтобы не дать манипулировать ценой экспирации);

— следующий месяц за экспирацией — поставка нефти (кому надо, в основном, идет роллирование).

Итак, в октябре — последний день торгов Брентом, в ноябре экспирация, в декабре — поставка. Поэтому сейчас основная ликвидность в декабрьском контракте.  Не путать с аббревиатурой, которая ближе к обозначениям CME Group, нежели к The ICE. 

Главный импульс дня прошел в 16:30. Уровни этого импульса 52.8-53. На сегодня это ключевая поддержка внутри дня. Сопротивление около 53.5. При прорыве 53.5 рост ускорится. Если поддержку около 53 удержать не удастся, то вторая поддержка (более системная) — 52.25-52.5 (импульс внутри дня). Рост происходил на фоне высказываний на энергетическом форуме в Стамбуле.

Перелопатьте архивные Нефтяные хроники и посмотрите, как 3 дня подряд шел активный ролл в 55-е коллы (он начался за 1 день до решения ОПЕК). Этот паттерн имеет весьма хорошие перспективы (аномальная активность на некоторых страйках). Однако не всегда удается по нему точно понять темп движения.

Стоит отметить, что в пятницу удалось удержать уровни, которые сформировались после запасов Минэнерго прошлой недели (51.4). Это типично для растущего тренда.

Волатильность в зоне путов вчера неприлично упала. Никому путы и не нужны. А в коллах все намного приятнее.

Вероятность роста ставки в декабре выросла почти до 70%. Еще немного и доберется до результата Единой России на выборах в Госдуму. Одним словом, в декабре вопрос почти решен — повысят на 0,25%. 

Спред WTI-Brent около 2.06. Вчера американскую нефть вытянули неплохо вверх, даже чуть сильнее, чем североморскую. Поэтому желающие могут сегодня слегка пошортить спред.

Таким образом, растущий тренд уже не вызывают ни у кого сомнения. Однако главная интрига в целях и темпе роста.