Риск-менеджмент:
1. Диверсификация и лимитирование риска на 1 позицию (6 позиций — 1. опционы Si, 2. фьючерс Si, 3. опционы BR, 4. фьючерс BR, 5. фьючерс GD, 6. фьючерс SR), лимитирование потерь на времянку за 2 недели до экспирации.
2. Резервировать до 100% брокерского счета на банковском счете, чтобы проще было восстановить трейдинг в сложные периоды, а лучше до 200%, если рисковый трейдинг.

Ошибки:
1. Попытка торговать тренд на вялом неактивном рынке. Закрываться на неактивном рынке за 2 недели до экспирации (полностью перекладка во фьючерсы, если нет видимых сигналов тренда в твою сторону).
2. Несоблюдение правил риск-менеджмента. Делать денежный резерв в размере 100% депозита. Диверсифицироваться на 3-4 инструментах (с учетом различных типов и классов инструментов).
3. Когнитивное искажение реальности в условиях стохастической неопределенности. Игра в лонг при наличии сигнала шорт, последующее неприятие ошибки в виде раннего входа в позицию без серьезного обоснования.

( Читать дальше )

Опрос! Хочу понять, какая глубина проникновения R среди частных трейдеров. 

Господа, раскрою вам маленький секретик о том, кто станет следующим спикером в проекте «Биржевые люди». Профессиональный трейдер по акциям (акции ММВБ+ ADR LSE) одной из крупнейших российских инвестиционных компаний. После окончательного согласования с пресс-службой назову его имя и компанию. Пока же открываю предварительный сбор вопросов к спикеру.

Темы для интервью:
1. Организация работы профессионального трейдера в ИК;
2. Российский рынок акций и его перспективы;
3. Взаимодействие институциональных инвесторов и маркетмейкера по рынку акций.

Не упустите шанс задать свой вопрос профессиональному трейдеру.

Опрос частных трейдеров. Выясняем средний PnL.

Пятничный шуточный опрос. Любимый вопрос троллей. 

Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу трейдинга. Думаю, индивидуальные (частные) трейдеры — это самый незащищенный слой на биржевом рынке, надеюсь, кому-то помогут мои советы.

1) Трейдинг (спекуляции) — это сложно. Биржевой рынок впитывает в себя лучшие умы планеты. Все хотят качать с него деньги. Поэтому благотворительностью здесь никто не будет заниматься. Это надо понимать каждый день торговли на бирже.

2) Простые (линейные) стратегии не работают. Мне жаль людей, которые верят в анализ японских свечей. Изучайте эконометрику (статистика временных рядов), читайте профессиональную литературу. Самые качественные мысли можно найти в англоязычной литературе. 

3) Я использую тиковые сделки и секундные агрегации тиковых сделок для выработки сигналов. Агрегации временных рядов на большем тайм-фрейме не позволяют видеть всей картинки рынка.

4) Общение с людьми из бизнеса очень помогло понять некоторые вещи (я делал серию интервью в рамках своего проекта Биржевые люди). Старайтесь найти настоящих профессионалов. Участвуйте в серьезных конференциях. 

( Читать дальше )