Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

Решил поделиться с сообществом :-)

Внизу код индиктора Metastock который рисует уровни Камарилла на любом _ИНТРАДЕЙНОМ_ графике (1-5-15-… минут). Включая точку G ( имени уважаемого Гугенота).

После добавления индикатора на график для каждой линии можно задать свой стиль и цвет.

Для точки Гугенотта нужно задать коэффициент (по умолчанию 20%)

Надеюсь — кому-то это будет полезно :-)

=================================================

coefG:=Input(«Коэф.для точки G (невозврата пробоя)»,0.01,1,0.20);

SOD:=DayOfMonth()<>Ref(DayOfMonth(),-1)
 OR Cum(1)=2;
open1:=ValueWhen(2,SOD,O);
open1:=ValueWhen(1,open1<>0,open1);
Hi:=HighestSince(1,SOD,H);
hi1:=ValueWhen(1,SOD,Ref(Hi,-1));
hi1:=ValueWhen(1,hi1<>0,hi1);
Lo:=LowestSince(1,SOD,L);

( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

Ну что ж, пока на американских площадках выходной, можно поделиться некоторыми вещами по фондовому рынку. 
Речь пойдет об одном инвестиционном (вообщем им можно и ограничиться) индикаторе для определения здоровья экономики США.
Каждый инвестор понимает, что существует сильная зависимость между  экономикой и фондовым рынком.
Здоровая экономика  = Рост Цены на Акции
Пошатнувшееся экономики = Падение фондовых индексов.
К сожалению, каждый месяц выходит огромное множество экономических отчетов. Часто они имеют противоречивую информацию о тенденциях. И что еще хуже, разгораются аналитически-экономические споры вокруг интерпритации всех показателей, что приводит к головоркружению простого читателя-инвестора. 
Так что же делать инвестору средней руки?
Один из способов — самостоятельно научиться судить об экономике США. Самое лучшее — это самое простое для понимания и предсказания.
Я стараюсь использовать именно такие подходы для анализа и предугадывания направления рынка. 
Итак, что касается именно этой части анализа, то из всех данных мне интересны только данные 
Non-Farm Payroll

( Читать дальше )

«Деньги в ДУ» или что мне подсказал коллективный разум смартлаба
Совсем недавно я проводил опрос "Куда вложить средства?". Бизнес мне сразу не подходит, а многие также проголосовали за Доверительное управление. Я решил узнать как можно больше, что предлагают по поводу ДУ и сделать свой выбор. Для этого я обратился к Вам, участники Смартлаба: http://smart-lab.ru/blog/69154.php 
Часть первая: http://smart-lab.ru/blog/69313.php

   Часть вторая

«Чего ожидать инвесторам»

   С момента моего объявления насчёт ДУ, ко мне обратились порядка 50 управляющих. Дав себе установку, что работать буду только с профессиональными участниками рынка, с которыми можно заключить соответствующий договор на ДУ, я объявил о желании инвестировать средства (2 млн рублей). К остальным трейдерам я относился крайне осторожно. Из 53 обратившихся (а путём элементарного отсева осталось не более 30), лишь 5 оказались лицензированные трейдеры, готовые заключить официальный договор на ДУ (договора займа, как предлагали частные трейдеры во внимание не берём). Они основная группа, на которую я обратил внимание. Но об этом позже. С остальными, частными трейдерами, я обсуждал ДУ гораздо меньше, интересовали лишь их условия и моя выгода. Напомню, что основные критерии для поиска управляющих у меня — наличие нормального торгового бота и лицензии трейдера.

( Читать дальше )

Вот не думал, что несколько критических замечаний по теме опционной торговли вызовут такой широкий интерес, и даже разработчики ПО для опционов подключатся к дискуссии)) Ну чтож, ПО так ПО. Тем более, что есть пара вопросов к опционной братии именно по части применения ПО.
 
Вообще, в части обсуждаемой здесь темы торговли волатильностью моя позиция очень проста. Я отталкиваюсь от продажи волатильности,  схематика изложена здесь, и как пример продажи краёв тут, и мне для оценки состояния рынка и позиции вполне хватает Экселя (для того, чтобы знать, ЧТО продавать, и КАК этим управлять), и динамики внутредневных колебаний, чтобы определять фазы (поведенческие характеристики) рынка для того, чтобы знать, КОГДА продавать (или когда НЕ продавать). Далее, как писал, всё решает механизм УПРАВЛЕНИЯ.    
 
Так вот. Из личного общения с одним разработчиком ПО, который мне предлагал свои услуги, я понял, что обладатель программы анализа опционов :


( Читать дальше )

Всем привет.

Решил попробовать себя в роли аналитика и записал 2-х минутное аналитическое видео по прошедшей недели. В конце ролика мой стейтмент.

Ссылка на хорошее качество: www.screenr.com/Erb8

Плохое качество:

Очень прекрасный текст, помогает более лучше торговать. Подсократил чуток.

Ложь брокеров на фондовом рынке РФ. Особенности и разновидности.

СОДЕРЖАНИЕ
Пролог
Небольшое вступление
Немного новейшей истории
Суть происходящего
Обучение на фондовом рынке. Учебные Центры.
Подача информации. Информационный фон. Аналитика.
Доверительное управление капиталом
Модные темы: Алгоритмическая, Системная торговля
Модные темы: Торговые роботы
Торговые сигналы
Герои рынков
Геройчик и дейтрейдинг
Лучшие частные инвесторы. Конкурсы.
Биржа
Маркетинг и Пиар на российском фондовом рынке
Кто виноват и что делать
Эпилог
___________________

...
Доверительное управление капиталом
К сожалению, и здесь логичная, казалась бы, идея управления профессионалами, держащими руку на пульсе рынка деньгами непрофессионалов, имеющих нерыночные источники дохода, была почти безнадёжно испорчена прямо-таки крестьянской хитростью наших ребят.

( Читать дальше )

В общем, вопросов ко мне все больше и больше, все, что я не скажу… все подвергается сомнению.

Если ученик напишет, которого я вчера специально взял со Смарт-Лаба, то это снова я.

Я должен...

1. Сидеть в Мухосранске.
2. Брать Туареги на прокат.
3. Не могу иметь Лэнд Крузера нового в России.
4. Я не профессор.
5. Я не кандидат наук.
6. У меня нет двух Высших.
7. Я не могу быть на море.
8. У меня не должно быть Бриллиантов у жены....
9. У меня нет денег на Порше...

Тогда посмотрите видео, снятое Солодиным… у него диплом краснее.






И ВЫ УЖЕ НЕ УВИДИТЕ:
1. Часы Карл Ф Бухерер 10-20 тыс евро.
2. Зачем мне тогда… с собой в дороге, два диплома о Высшем.
3. Корочки профессора и кандидата наук.
4. Сертификат Де Бирс на Бриллиант моей ГОРЯЧЕ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ, который стоит ДОРОЖЕ ЧЕМ ПОРШЕ КАЙЕН… потому как стоит 37 тысяч евро. 




( Читать дальше )