Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14  -  BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна  94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25.  Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение.   94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 %  от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня.  В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о  своих сделках. 

 
 
 

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

    В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое хорошая торговая система.


                                               Система Christmas Rally

   В биржевой тусовке давно ходят слухи о новогоднем ралли. Это ралли в последние пару месяцев года. При этом приводятся аргументы типа «под конец года много свободных денег». Идея вроде здравая, денег под конец года действительно много, поэтому протестируем ее. Будем покупать в начале ноября и продавать в конце декабря. Вот код (он предусматривает либо тестирование одним лотом, либо постоянной суммой):

( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )