Избранное трейдера vito333

по

В помощь нищетрейдеру. Автоматизируем торговлю.

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами:В помощь нищетрейдеру. Автоматизируем торговлю. 

( Читать дальше )

Некоторые быстрые методы работы с формулой Блэка-Шоулса

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Опционы в картинках. Палим дальше граали.

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.

Опционы в картинках. Палим дальше граали.

И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Необходимый элемент опционного грааля

Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Как заработать на бирже с минимальным риском. Как делаю я . ТС. Продолжение...

Кароч забухал я давеча, да и сейчас ещё синий маленько.
Но всегда в памяти было, что надо дописАть пост.
Начало тута: http://smart-lab.ru/blog/178968.php  можно не смотреть —  я все скопипастил

Как правило с хорошим входом в сделку у большинства трейдеров проблем не возникает.
Часто вход в рынок после которого сделка сразу выйдет в плюс очевиден.

Самое сложное понять где же выйти из сделки?

И тут начинаются проблемы: передежал и вышел по стопу, не додержал и рынок ушел без тебя — и то и то печально... 

Что же делать, чтобы и сделку схранить в плюсе и не выйти раньше времени?
Всё очень ппросто !!!

Мне мой учитель всегда говорил, что надо не стараться обыграть рынок, а надо не проиграть ему! 

Со входом проблем обычно нету -
 куча методов в инете имеетсо, метода бластара например очень путевая (кто думает, что то что он написал, будто бы он всех напарил и вроде как он и не торговал вовсе — песдиош чистый! бластар реальный чел!) 

( Читать дальше )

Рабочие паттерны: Break-Outs

Рабочие паттерны. просто вставь к себе в стратегию) главное ММ чувак держи)
Такие паттерны под ресерч)) тоесть тут еще нету движняка, чисто паттерн
Их мб у меня 4-5 штуки 
вот один под лонги (в интрадее тоже самое)
Главное это чтобы была сила и все пробивали с хорошими напалмом))
 Break-Out: 

Рабочие паттерны: Break-Outs


( Читать дальше )

Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:
Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов
и второй 


( Читать дальше )

Для тех, кто хочет в США на ПМЖ. :)))) (перепост)

100 фактов о США или почему не стоит переезжать в Америку
Америка стала для большинства людей по всему миру страной возможностей, успеха и счастья. Но даже сами американцы не замечают разложения собственного государства. Америка уже давно не идеал, да и никогда не была им. Эта статья коснется почти всех аспектов жизни. Если вы собираетесь переехать в США за лучшей жизнью, то вам стоит ещё раз хорошенько подумать.   


1. Примерно треть населения США страдают венерическими заболеваниями по данным Центра по Контролю и Профилактике Заболеваний.   
2. Каждый год фиксируется 20 миллионов случаев СПИДа.   
3. США занимает лидирующее место по количеству венерических заболеваний в мире.   
4. Среди подростков каждый второй от 15-24 лет заболевает вен. заболеваниями.   
5. В год тратиться 16 млрд. долларов на борьбу с этими заболеваниями.   
6. Согласно исследованиям, 24% американцев, больных венерическими заболеваниями все равно практикуют незащищенный секс.   
7. В Чикаго учителя обязаны выделить 30 минут в месяц для лекции о половой жизни.   
8. Среди передовых стран, США занимает первое место среди детской беременности.   
9. Согласно исследованиям, проведенным Центров оп контролю и профилактике заболеваний, примерно 2/3 американцев в возрасте от 15-24 занимались оральным сексом.   
10. Каждая четвертая девушка в США имеет хотя бы одно венерическое заболевание.   
11. 747 408 – именно такое количество сексуальных преступлений зарегистрировано в США только за 2014 год.   
12. В одной Калифорнии зарегистрировано 106 216 сексуальных преступлений.   
13. 18% женщин утверждают, что хотя бы один раз были изнасилованы.   
14. Более 50% изнасилований было совершено недалеко от домов жертв.   
15. Подростков от 16-19 лет насилуют в 3,5 раза чаще.   
16. 60% мужчин и 80% женщин среди жертв сексуального насилия подвергаются насилию со стороны семьи или знакомых.   
17. Каждая 4-ая девочка подвергалась сексуальному насилию в детстве.   
18. 30% всего американского интернет трафика идет на сайты для взрослых.   
19. 70% мужчин заходят хотя бы раз в месяц на сайты для взрослых.   
20. Школьники проводят в среднем 2 часа в неделю за просмотром порнографии.   
21. Примерно 600 000 американцев и 65 000 канадцев торгуют развратными детскими фотографиями в сети.   
22. 89% порнографии издается в США.   
23. 25% сотрудников с доступом в Интернет на рабочем месте просматривают сайты для взрослых прямо на работе.   
24. В США за последние годы упал процент заключения браков. Сейчас на 1000 американцев приходится 6.8 браков.   
25. Сегодня в США больше половины пар съезжаются вместе перед свадьбой.   
26. В возрастной группе 25-34 лет только 44.2% людей состоят в браке.   
27. Угадайте у кого самый больший коэффициент разводов.   
28. В США самый большой процент людей, имеющих недвижимость на планете.   
29. 100 лет назад в одном доме в среднем жили 4.52 человека, теперь всего 2.59.   
30. На сегодняшний день всего 51% взрослых американцев состоят в браке, в 1960-ом этот показатель равнялся 72%.   
31. Больше половины женщин до 30-ти лет рожают незамужними.   
32. Каждый третий ребенок живет без отца.   
33. В 1970-ых в среднем женщины заводили первого ребенка в 21 год, теперь в 25,5 лет.   
34. После резни в 1973-ем году между Рое и Уэйдом погибло 56 миллионов детей.   
35. Каждый год 47% женщин, которые делают аборт, делали его раньше.   
36. Количество детей, убиваемых абортами не сравнятся даже с военными потерями за все время существования США.   
37. Каждая 3-я женщина хотя бы раз делала аборт.   
38. Примерно 3 000 человек погибло во время теракта 11-го сентября. Столько же детей убивает аборт ежедневно!   
39. В США самый высокий уровень проведенных абортов в мире.   
40. 41% беременности в Нью-Йорке заканчивается абортом.   
41. Большинство женщин, делающих аборты заявляют, что они христианки. 42% — протестантки, 27% — католички.   
42. 52% беременных афроамериканок делают аборты.   
43. 18% всех абортов делают несовершеннолетние.   
44. 86% абортов совершаются потому, что это «удобно».   
45. Глава департамента национальной безопасности заявил, что если вы сторонник анти-абортов, то вы потенциальный террорист.   
46. Некоторые клиники продают части неродившихся детей на клинические исследования.   
47. Слова главы «Планирования Семьи» Маргарет Сангер: «Самая милостивая вещь, которую может оказать семья для своего младенца – это убить его». Теперь её слова хвалят в зале конгресса США.   
48. Благотворительная компания «Планирование Семьи» осуществляет примерно 300000 абортов ежегодно.   
49. 72% сделавших абортов будет проведено в бедных районах США.   
50. Начальники «Планирования Семьи» получает более 300 000 долларов в год.   
51. Эта же организация получает сотни миллионов долларов в год от государства.   
52. В США всерьез задумываются, чтобы узаконить семью где три родителя.   
53. 59% американцев считают, что нужно изменить традиционное представление о браке.   
54. В США высокий уровень сексуальных нападений в воинских частях. Большинство из них составляют нападения мужчин на мужчин.   
55. На 2012 год более 85 тысяч ветеранов вооруженных сил США проходили лечение от травм, полученных в ходе сексуального насилия.   
56. Число самоубийств в армии США больше, чем число жертв военных конфликтов.   
57. Примерно 22 ветерана совершают самоубийство ежедневно.   
58. В США самое большое количество заключенных.   
59. 60 миллионов американцев злоупотребляют алкоголем и 22 миллиона используют запрещенные наркотики.   
60. 11% американцев признаются в вождении в нетрезвом виде хотя бы один раз в год.   
61. 70% американцев сидят хотя бы на одном лекарственном препарате, а 20% сидят сразу на пяти лекарствах.   
62. 90% пенсионеров за шестьдесят признались, что принимали хотя бы одно лекарство за прошедший месяц.   
63. Ежегодно американцы тратят 280 млрд долларов на лекарства.   
64. Ежегодно более 250 миллионов рецептов выписывается только на антидепрессанты.   
65. Более 70-ти миллионов американцев сидят на психотропных препаратах.   
66. Дети в США в 3 раза больше подвержены депрессиям, чем дети в Европе.   
67. Выписываемые болеутоляющие убивают больше американцев, чем кокаин и героин вместе взятые.   
68. Больше всего наркотиков употребляется в США.   
69. С 2002-го года количество наркозависимых увеличилось в два раза.   
70. Количество смертей из-за передоза увеличилось на 84% с 2010-го года.   
71. 56% американцев выплачивают ипотечный кредит.   
72. Американцы самые толстая нация на планете, за ними идут их соседи, мексиканцы.   
73. Только один штат из 50 имеет 20% ожиревших. 11 штатов имеют показатель в 30%.   
74. В 1962 году только 13% американцев страдали ожирением. К 2030-му году их будет 42%.   
75. В Америке процветает коррупция, хотя это узаконено и называется «благотворительность» и лоббирование интересов.   
76. Без хороших семей дети попадают в группу риска. По оценкам ФБР сегодня 1.4 миллиона подростков состоят в уличных бандах, которых насчитывается около 33000.   
77. В 2012 году в США совершено более 15 % преступлений зарегистрированных в мире.   
78. Американцы в возрасте до 21-го года проводят в среднем 10000 часов в год за компьютерными играми.   
79. 88% детей от 8 до 18 проводят свободное время за видео играми. Мальчики подвержены игровой зависимости в 4 раза больше, чем девочки.   
80. Средний бал на выпускных экзаменах и средний уровень образования – это глупость, до «тройки» дотягивает от силы половина.   
81. 15-летние тинэйджеры из США даже не входят в первую сотню на международных олимпиадах по математике и литературе.   
82. Работодатели не заботятся о своих сотрудниках. Одна корпорация решила закрыть свою фабрику в Кентукки и переместить её в Гондурас только потому, что так будет немного дешевле.   

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн