Избранное трейдера vito333

по

Где смотреть графики ? 7 Способов.

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com
Где смотреть графики ? 7 Способов.
Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/
Где смотреть графики ? 7 Способов.


( Читать дальше )

56% меньше чем за неделю

    • 17 июня 2014, 20:18
    • |
    • ORNYSE
  • Еще
С пополнения счета прошло меньше недели. Пополнялся на 1000 зелени!
Напоминаю.
Анализ М1
Торговля 60 секунд. Ловим тренд и едем в его направлении

Могу рассказать подробнее у себя на странице: http://binop.weebly.com/
Система дается бесплатно и без пополнения. 
Приглашаю всех желающих принять участие в обсуждении!

Практическое использование методологии Рыночного профиля.

Практическое использование методологии Рыночного профиля.
13.06.14 ESM4 Рассмотрим торговый день наступивший после трендового дня 12 мая.
Рынок открылся выше зоны стоимости вчерашнего дня  на открытие выше стоимости прореагировал продавец который вошел в рынок и установил контроль в периоде А затем начал расширить диапазон торговли в периоде В но не смог установить так как в рынок вошел инициативный покупатель с достаточным объемом и установил контроль позже в С периоде он расширил диапазон торговли и создал новую зону стоимости. При расширении рыночного балансы в С периоде  определились граница расширения так как образовался исход покупателя. Такая активность в рынке подтверждает что рынок находиться под действием «Явления» а событие отвергается рынком, то есть вход покупателя отвергается рынком здесь ключ «У события нет последователей»  Зная что установлена не справедливо низкая и не справедливо высокая стоимость активность происходит между этими границами в D,E,F,G,Y,I,J ,K. Периодах велась  торговля в зоне стоимости между игроками этого временного периода. Позже в L вошел продавец другого временного периода и установил контроль.  

НДФЛ в России : смерть и налоги....

Всем доброго выходного дня!

Последнее время в коментах, да и в некоторых постах тоже, прослеживается недовольство уплаченными НДФЛ при торговле через Российских брокеров.
Оно и понятно, ведь берем мы чужое и на время а отдаем свое и навсегда ;)
Только вот я ни от кого не слышал, чтобы пытали хоть как-нибудь, ЗАКОННО, снизать размер уплачиваемых НДФЛ.

А ведь изменения в этой части налогового кодекса дают нас новые возможности для «оптимизации налоговой нагрузки»
 

Предлагаю всем уже сейчас начать делиться своими соображениями, а я пока продолжу дописывать этот пост в своем видении данного вопроса...


Для целей налогообложения существует всем известная классификация :
НДФЛ в России : смерть и налоги.... 

Нам же интересна ветвь, относящаяся к обращающимся ЦБ (фонде), назовем ее-  НБ1 и фьючам (фондовым= НБ2.1 и нефондовым= НБ2.") 

Мысль первая -
При этом убытки по НБ1 и 

( Читать дальше )

ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

Палю грааль :)

По жиже есть стандартный Паттерн — при отросте (при падении не далеко не всегда) более чем на 1% в течении сессии идет короткая коррекция на треть свечи, вне зависимости от дальнейшего развития событий…<br/>

Это то что можно было наблюдать сегодня

Палю грааль :)
<br/>
К великому сожалению реализовать это можно только имея полноценный доступ напрямую к бирже, ибо на фортсе и временные рамки и недостаток ликвидности не позволят сколь принципиально на этом заработать…<br/>
Прямой доступ вот сюда — <a href=«www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=219»>www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=219</a><br/>

Стоит нереально дорого и без ляма грина там делать нечего… :(((<br/>



Аномалия рынка - след "кукла" ?

    • 12 июня 2014, 15:18
    • |
    • Orbus
  • Еще
 Проанализировав  ежедневные изменения цены за 3 года и построив плотность распределения получил такие вот картинки :
Аномалия рынка - след "кукла" ?
Практически идеальная картинка для торговца опционами. НО !  Есть странная аномалия  на -5% на графике Ри (выделена) .  Т.е. рынок растет на 5% чаще чем падает. На графике индекса такого нет.
 Приходит на ум мысль о всемогущем «кукле», у котрого  есть цель не дать упасть именно на 5%, если не удерживает цену, то дальше катимся как под горку.
 
 А вы что по этому поводу думаете ?

P.S. Кстати тут же родилась простенькая стратегия за день до экспирации   — ratio back spread на путах. Те прдаем путы на -5% от текущ цены, и     покупаем в n раз больше след страйк.  Либо кукл отгонит цену от -5 % и тогда прибыль 0, либо не удержит и прибыль будет ОГОГО   :-)))
P.S.S. на квартальную экспиру работать не будет 
P.S.S.S.  сам это не торгую и торговать не собираюсь )))

Опционный арбитраж, специфические рынки

Приветствую Господа!
Нашел интересный паблик про опционный арбитраж, только паблик устарел, а тема актуальна. Хотел поинтересоваться у знающих людей, что и как происходит. На американских опционах, европейских и азиатских. Шикарно было бы наглядно. Потому как в рунете информации ОЧЕНЬ мало, и она ОЧЕНЬ скудная.

Особенности сальдирования убытков

Добрый день, коллеги.
Совсем недавно ко мне поступил вопрос: как быть, если убыточный год намного «больше», чем прибыльный? Так и не получится сальдировать всю сумму убытков?
Ответ: сальдировать убытки можно в полной сумме. Я расскажу сейчас, как это сделать. Ранее в своих статьях я писала о том, что в принципе существует возможность «перекрыть» убытки по операциям с ценными бумагами (или ФИССами) прибыльным годом. Теперь я покажу, как сделать, если прибыль немного не хватает для сальдирования.
Пример: гражданин в 2011 году получил убытки в размере 562 000 руб. от операций с ценными бумагами, а в 2012 году у него сумма убытка по операциям с ФИСС составила 900 000 руб.
Как гражданин сможет учесть свои «минусы», если за прошлый 2013 год у него была прибыль только по операциям с ценными бумагами и ее размер составил 254 000 руб. С этой суммы за 2013 год брокер удержал НДФЛ в размере 33 020 руб.
Итак, для того, чтобы вернуть налог (сальдировать убытки) надо заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2013 год. Почему мы выбираем именно 2013 год, а не какой-нибудь другой? Потому что мы хотим вернуть подоходный налог, который был уплачен в 2013 году.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн