SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. orbus
Аномалия рынка - след "кукла" ?
- 12 июня 2014, 15:18
- |
Проанализировав ежедневные изменения цены за 3 года и построив плотность распределения получил такие вот картинки :
Практически идеальная картинка для торговца опционами. НО ! Есть странная аномалия на -5% на графике Ри (выделена) . Т.е. рынок растет на 5% чаще чем падает. На графике индекса такого нет.
Приходит на ум мысль о всемогущем «кукле», у котрого есть цель не дать упасть именно на 5%, если не удерживает цену, то дальше катимся как под горку.
А вы что по этому поводу думаете ?
P.S. Кстати тут же родилась простенькая стратегия за день до экспирации — ratio back spread на путах. Те прдаем путы на -5% от текущ цены, и покупаем в n раз больше след страйк. Либо кукл отгонит цену от -5 % и тогда прибыль 0, либо не удержит и прибыль будет ОГОГО :-)))
P.S.S. на квартальную экспиру работать не будет
P.S.S.S. сам это не торгую и торговать не собираюсь )))
Практически идеальная картинка для торговца опционами. НО ! Есть странная аномалия на -5% на графике Ри (выделена) . Т.е. рынок растет на 5% чаще чем падает. На графике индекса такого нет.
Приходит на ум мысль о всемогущем «кукле», у котрого есть цель не дать упасть именно на 5%, если не удерживает цену, то дальше катимся как под горку.
А вы что по этому поводу думаете ?
P.S. Кстати тут же родилась простенькая стратегия за день до экспирации — ratio back spread на путах. Те прдаем путы на -5% от текущ цены, и покупаем в n раз больше след страйк. Либо кукл отгонит цену от -5 % и тогда прибыль 0, либо не удержит и прибыль будет ОГОГО :-)))
P.S.S. на квартальную экспиру работать не будет
P.S.S.S. сам это не торгую и торговать не собираюсь )))
35 |
Читайте на SMART-LAB:
📍 Как зарабатывают фармацевтические компании и стоит ли покупать их акции
Самые крупные в российском фармсекторе «Промомед» и «Озон Фармацевтика». Обе компании показывают высокие темпы роста. При этом их...
16:47
Улучшили логистику к месторождению Хвойное
Ввели в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги. Она связывает месторождение Хвойное и промышленную площадку кучного выщелачивания...
12:46
и не ощибся)