Если вы комфортно воспринимаете английскую речь на слух плюс вам не спится ночью, есть потенциально занятный вебинар Ларри Вильямса сегодня


( Читать дальше )

Все указанные ссылки можно найти на блоге smarttrades.ru

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома», «Работа над ошибками», «Последняя капля» и «Убийцы китов»)

Как уже упоминалось, мною было принято решение о выходе из состава Коллегии.    Это решение означало не только прекращение торговли для меня лично, но и прекращение торговли Коллегией. Люсорт не пытался меня удерживать.

Однако это решение не означало ухода из компании. В это время меня  переполняли противоречивые чувства, с которыми, пожалуй, сталкивались многие трейдеры в периоды неудач.

С одной стороны я думал, что ничего не создаю, время шло, а результат был один: потерянное время, подорванное здоровье и убытки на счетах. Я все больше убеждался, что нельзя быть постоянно в рынке, что век успешного трейдера очень короток. И чем чаще трейдер открывает  позиции, тем больше вероятность  потерь. Поэтому лучшее, что можно сделать — это затаиться и выжидать заветного шанса, который рынок непременно даст, после того, как накажет всех, кто пытается опередить события; а воспользовавшись этим шансом  - спокойно уйти и смиренно ждать новых возможностей, сколько бы ни потребовалось на это времени.

Я много думал о том, зачем нужны трейдеры, в особенности те, которые торгуют производными, какую пользу они приносят обществу и чем отличаются от игроков на рулетке или тех людей, которые делают ставки в букмекерских конторах.

Конечно, можно высокопарно говорить о спекулянтах, которые на свои хрупкие плечи взваливают весь риск мировой экономики, обеспечении ликвидности, притоке инвестиций и способствовании установления равновесных цен на все и вся! Но, так или иначе, мне в тот момент хотелось увидеть материальное воплощение моего труда, а не просто цифры на счете или деньги, ценности которых не осознаешь в силу той легкости, с которой они приходят и уходят.

Были мысли о трейдерах, которые слили свои депозиты. Они могли купить на эти деньги автомобили или иные блага и получать удовольствие от  использования, тем самым поддерживая реальную экономику.

Я также понимал, что то, что зарабатывалось на  трейдинге, фактически отнималось у тех, кто оказывался не прав. Отсюда получалось, что трейдер трейдеру враг! А полученные опыт и удовольствие от «игры» вряд ли можно считать достойной компенсацией за слитый депозит! Меня стало одолевать желание приносить пользу, не только брать, но и давать что-то в замен.


( Читать дальше )

Директор аналитического департамента ИК «Вектор секьюритиз» Александра Лозовая 29.01.13
 

В прошлой статье мы разработали простой алгоритм и сделали небольшой обзор библиотеки Stock#.
Теперь, когда предварительный этап закончен, перейдем непосредственно к программированию торгового робота. Для этого нам потребуется Microsoft Visual Studio 2010 и небольшое знание языка C#.
Запустим Visual Studio 2010 и создадим проект WPF. Сразу в настройках проекта выставим версию фреймворка «.NET Framework 4» (Рис. 8).

Рис. 8. Свойства проекта.
Далее, определимся с визуальным интерфейсом проекта, он у нас будет минималистический (Рис. 9).



( Читать дальше )

Техника – о трендах:


Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена).

( Читать дальше )

«Сложный процент это восьмое чудо света. Те, кто понимают его – на нем зарабатывают, кто нет – оплачивают» 
                                                                                  Альберт Эйнштейн.
 
Эта тема обсуждалась не один раз и еще не один раз будет обсуждаться.
Решил и я провести кое какие вычисления и поразмышлять что лучше. Пенсия от государства или все таки самообеспечение.
 
Итак про все  плюсы и минусы пенсионных фондов и пенсионных реформ я писать не буду. Об этом сегодня написал Александр в своем блоге. За что ему отдельное спасибо, так как прочитав наглядное пособие в блоге я решил написать этот блог.
 
К пенсионному фонду и к пенсионным реформам я отношусь очень плохо и считаю что эффективность ПФР оставляет желать лучшего.


( Читать дальше )

Техника (intraday) – о стопах:

1. Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.

2. В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – считай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рассчитывал — сломалось.

3. Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае — hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай — объяснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.

4. Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня — максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слишком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движения, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.

5. Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уровням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.

( Читать дальше )

Это не просто, а очень просто. Только нужна дисциплина и терпение, т.е профессионализм.
Откуда я взяла этот текст, уже не помню. Это было 19 ноября 2009 года
 
 


( Читать дальше )

Обсуждение кидалова на форекс идет во многих топиках. Добавлю мнение Александра Элдера по этому поводу: