Азбука спекулянта. Часть 5.

Техника – о трендах:


Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена).



Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
Вход в тренд на линии тренда — это всегда опасно, т.к. это вход против второстепенного движения и ловля ножа. Поэтому для подстраховки можно так (на примере даунтренда):

1) ждать, когда второстепенное движение (или боковик !!!) дойдет примерно в район предполагаемой линии тренда — беспокоиться нужно начинать пунктов за 300-400 до того, не раньше.

2) далее внимательно смотрим: второстепенное движение (направленное к ожидаемой линии тренда) можно считать законченным, когда хай только что закрывшейся свечки (на 5-минутках) ниже хая предыдущей. Тогда на открытии новой свечки сразу входи, только что образованный наивысший хай (= хай пред-предыдущей свечки) считай за точку подтверждения тренда и стоп ставь «недалеко» (см. ниже) за ней.

В качестве доп. подтверждения хорошо, если не только хай ниже, но и лой тоже ниже (ну или хотя бы не выше, чем на 50-100 пунктов).



Однако надо иметь в виду, что «недалеко» — это пунктов 300, т.к. иначе все-таки могут снести, если вскоре последует еще одно более-менее сильное движение против тренда (пример — см. белую свечку в районе 15:50 на рисунке), которое его подкорректирует. А уж если и 300 пунктов снесли — всё, хана.



А может наоборот, стоп потеснее, пусть сносят, а потом по этому же самому правилу (дождавшись окончания второстепенного движения) можно и перезайти в тренд. Но перезайти готовься сразу же, как будто и не вылетал только что (этот Основной Принцип уже описан).

Впрочем, надо по обстановке смотреть.



При входе в тренд на линии очень важно помнить о войне трендов – оглянись, нет ли противоположного тренда, и если есть – ни за что не входи, обожди результата битвы (т.к. он может быть не в пользу того тренда, в который входишь).







Т.к. вход на линии тренда – это ловля ножа, то иногда лучше такой нож вообще не пытаться ловить, если он слишком резво летит (для подстраховки — см. выше правило о затухании второстепенного движения к линии тренда):






Слом тренда – тренд не ломается единичным пробоем или поломкой в очередной точке подтверждения (так он только корректируется) и не аннулируется долгим боковиком. Тренд ломается и аннулируется только преодолением его последнего экстремума (превышение предыдущего хая для даунтренда и опуск ниже последнего лоя для аптреда) – запасец тут можно закладывать небольшой, в зависимости от масштаба и длительности тренда пунктов 100 (5 минутка) – 200 (15 минутка) — 300 (часовик).
Вечная война трендов (следствие предыдущего пункта) – очень часто одновременно существуют тренды, направленные навстречу друг другу, например, основной тренд и коррекция. Момент слома одного из этих трендов (признак слома – преодоление последнего экстремума, см. выше) очень важен – если первым сломался тренд коррекции, значит, она кончилась и можно продолжать идти по основному тренду, а если первым сломался основной тренд, значит, ему хана. В столкновении трендов вовсе не обязательно победит более старый !!


Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный:


Выход из тренда – только по стопу, т.к. пока тренд не сломан (о чем и скажет грамотный стоп), он в силе и надо на нем ехать.
Следствие предыдущего пункта – не выходи из тренда с целью чуть пониже перезайти, на самом тренде – рискуешь вообще не войти, выпасть из движения !
Стопы в тренде – по определению должны стоять чуть за трендовой линией (недалеко, пунктов на 200-300, дальше не надо). Плюс чрезвычайно желательно соблюсти общее правило – привязывать стопы к уровням на графике, т.е. если для привязки стопа к уровню надо его еще отодвинуть пунктов на 100-200, то надо смело на это идти. Такой дважды обоснованный стоп довольно надежен – не выкинет из тренда, а уж если выкинут – то и тренду хана.
Пирамидинг по тренду – классический, т.е. добавлять на линии тренда или для надежности чуть забегая навстречу цене (пунктов на 100-200, не более). Тоже хорошо бы при этом соблюсти общее правило – привязывать вход к уровням, тогда такой дважды обоснованный вход будет понадежнее. Общий стоп после добавки сразу сдвигать поближе (под точку добавки, с учетом тренда и уровней – см. п. 6).
Пока тренд в силе, можно продолжать входить в него и после вылета по стопу (значит, тренд несколько изменил наклон или стопосниматели сняли стопы – о них ниже). Но, повторно входя в тренд, ставь ордер на вход не «выгоднее» для себя, т.е. за трендом (ниже аптренда, например), а по ходу тренда (т.е. выше аптренда, например) пунктов на 50-100 – если цена туда вернулась, значит, тренд еще в силе. А если уж она туда не дошла – тренду хана (а вот до «выгодного» уровня может и дойти – и ты войдешь ошибочно).
Если тренд проносит цену сквозь крепкий уровень, и после этого пробоя подтверждается в очередной тестовой точке, то и тренд сильный (= продолжится далее, правда, насколько далеко за уровень – неизвестно, может, всего на 500-800 пунктов), и пробой истинный.
Проколы трендов – встречаются ситуации, когда тренд проколот, и даже проколами превышен предыдущий экстремум, но все свечки закрылись в тренде и далее цена пошла по тренду (1й рисунок). В принципе, защита от входа против тренда такая: либо увеличить запас (пунктов до 200-300 от предыдущего экстремума тренда), либо ждать закрытия свечки за трендом (опасность упустить время). Но с другой стороны, такие проколы должны вызывать очень большие сомнения в жизнеспособности тренда – скорее всего, он все-таки скоро сломается (как и произошло — рисунок 2):






Аналог предыдущего пункта – ложное подтверждение тренда: когда, например, в аптренде превышен предыдущий хай, но имеются признаки опасности: 1) Неуверенное преодоление предыдущей вершины (объем — хорош, но превышение всего пунктов на 200, а на закрытии свечки превышение и того меньше), 2) Неопределенность лоя (он большой черной свечкой поломан), т.е. неуверенность в самом наличии аптренда. Защита: по п. 1 — подождать более уверенного пробоя (закрытия свечки повыше, пробоя подальше), если и входить — то с близким стопом, не под трендом/лоем. По п .2 — подождать формирования нормального лоя и подтверждения аптренда (т.е. получается вообще бы не вошел и был бы ПРАВ):





Еще иллюстрация этого же: цена подошла к уровню в хорошем аптренде, немножко пробила уровень (меньше чем на 200 пунктов), отошла, подтвердив аптренд, опять уперлась в уровень и потом резко отвалилась, поломав аптренд. Тут защита только одна – входить на пробое только с запасом по превышению (см. главку о входе на пробоях уровня – 200-300 пунктов) и с близким стопом (под пробиваемым уровнем, а не под трендом), входить в аптренд – тоже с близким стопом:


Бестрендье — бывает иногда такое: был даунтренд, он уверенно сломался, пошел аптренд, который вскоре тоже уверенно сломался, опять пошел даунтренд, который опять сломался и т.д. Куда ни пристроишься – все не так, все по стопу сносит. На рынке начинается беспорядочный расколбас, т.е. по сути полное отсутствие всяких трендов и чистое метание цены в диапазоне. Такое БЕСТРЕНДЬЕ надо обязательно переждать в стороне – ждать, пока цена выйдет из диапазона: