Добрый день Господа Трейдеры !
Итак — решил сделать что-то полезное для вас
Все мы торгуем — кто на бирже, кто на форексе — кто у универсальных брокеров
И конечно строим мечты — что вот-вот разбогатеем и тогда решим все свои проблемы
Думаю — это возможно — если сильно захотеть и потратить очень много времени (ну и конечно слившись неоднократно)
Но тут нас подстерегает очень большая опасность — это НЕТОРГОВЫЕ РИСКИ
Я имею ввиду порядочность брокера
Сейчас очень большой выбор платформ — каждый рекламирует своё(успевай только бабло заносить)
Можно ли во всём этом изобилии выбрать действительно надёжного и честного ?

Скоро будет принят закон о форексе в России
Многие уже сейчас задаются вопросом — где же торговать
Лучший пост про надёжность опубликовал super mario ещё год назад — респект ему
smart-lab.ru/blog/194236.php

Я же подошёл к этому с технической точки зрения (самой верной и безошибочной) — которая может многое сказать о брокере

( Читать дальше )

Все просто!
Взял симку с безлимитным трафиком прям в аэропорту Анталии за $60.
Оператор Turkcell.

В отеле в Алании этот мобильный инет летает! В самом же отеле интернет оооооочень так себе (хоть и в каждом номере есть, что удивительно).
В общем все туристы мучаются, а я могу смотреть любые фильмы, загружать любые файлы 

Скорость:
 

Нормал?
Блин, впервые в Турции чувствую себя белым человеком.

 p.s. стоимость симки отбил по пути до отеля вчера — лонганул нефть, фиксанул около +$650 

ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
 Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле . Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.

( Читать дальше )

Отойду от традиции писать сугубо по рынку.

Думаю будет полезно для осознания происходящих в мире процессов.
Есть у вас острый дефицит мозга, то лучше не смотрите — не поймете.

Добрый день, друзья!

Насколько мне помнится, кто то из коллег трейдеров пытался разобрать систему ТАТАРИНа.

…Нашел, это был Жорик, и здесь его пост.

Но не припомню, чтобы кто-то подводил статистику его торговли.

Ради любопытства решил сегодня покопаться. Прошелся по постам ТАТАРИНа, но итог за день он писал в относительных величинах, выкладывал скрины состояния портфеля, но там без бутылки не разобраться, плюс к тому часто переносил позиции на ночь.

Поэтому я решил пойти простым путем, взял график его эквити, который прилежно вел Ильнур, и выписал от туда цифры состояния депо. Правда, поле данных составило всего 40 дней, т.к. скрин ниже не пролистать ))) Но, прирост его начального депозита за эти 40 рабочих дней составил +130%.

 

( Читать дальше )

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

 
Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.

«С понедельника начну новую жизнь, буду ходить в зал, заниматься будо, делать самомассаж, качать пресс…» — каждый из нас периодически ставит себе какие-то цели и не достигает их, переносит на следующий месяц, на несколько месяцев, на год. Не потому ли это происходит, что мы сразу хотим многого и планы наваливаются на нас тяжелым грузом, не давая в итоге сделать даже самую малость.

Иногда мы рано начинаем выполнять задуманное, но прозанимавшись, к примеру, 3 раза в неделю в додзе по несколько часов, бросаем занятия на долгое время. Почему так происходит? Потому что нагрузка большая, потому что надоедает, а привычка еще не выработана.

Методика Кайдзэн или принцип одной минуты

Существует японская методика «кайдзэн», в которую заложен принцип «одной минуты». Принцип этой методики состоит в том, что человек занимается определенным делом ровно одну минуту, но изо дня в день и в одно и то же время. Одна минута времени — это совсем мало, а значит легко выполнимо для любого человека. Лень не встанет на вашем пути. Те же самые действия, которые вы не хотели выполнять в течение получаса, придумывая отговорки или оправдания, вы с легкостью выполните за минуту.

( Читать дальше )

Пока вы тут чертите свои свои стохастики макди линии, зоны сопротивления прочую лабуду не имеющую никакого смысла, и пытаетесь это скомпоновать в стратегию с овер 10050 параметрами. Предлагаю посмотреть какие навыки действительно для трейдера наиболее важны и наиболее востребованы.



( Читать дальше )

В открывахе попробовал, нет доступа пишет, в альфе тоже не получилось.

Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )