Рецензии на книги | Лучшая книга по алготрейдингу

11 июня 2015, 12:36
|
SciFi

Рецензия на книгу «Механические торговые системы» — Ричард Вайсман (Скачать)

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать?

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.

2.7К | ★41

22 комментария

Спасибо

Анна Ф

11 июня 2015, 13:02
Ответить

Про HFT там есть что-нибудь?

Watcher

11 июня 2015, 13:48
Ответить

Enfernuz, нету и про арбитраж нету

SciFi

11 июня 2015, 14:15
Ответить

во библия

Дар Ветер

11 июня 2015, 14:07
Ответить

Дар Ветер, спс

SciFi

11 июня 2015, 14:16
Ответить

Дар Ветер, вот честно, а что в ней такого полезного? Систем и моделей особо там нет, описаны только несколько execution strategies…

Marco

11 июня 2015, 14:27
Ответить

Marco, ну а кто вам готовые и все еще рабочие алгоритмы сольет? А там описаны реальные принципы работы маркетмейкера, экзекьюшн крупняка. Отсюда и ноги растут. Но по-моему мелкоте вроде нас делать в ХФТ вообще нечего, так уже и крупняку тесно и профиты почти изчезли.

Дар Ветер

11 июня 2015, 14:35
Ответить

Дар Ветер, в книгах — да, почти не видел. Но есть довольно много научных статей, имеющих практическую ценность. ХФТ — растяжимое понятие, конкурировать одиночкам в скорости с крупняком конечно невозможно. Но у них есть слабое место — необходимость проталкивать большие объемы.

Marco

11 июня 2015, 14:57
Ответить

Marco, неэффективностей вообще много, постоянно появляются новые и изчезают старые. Но это не в сфере HFT которое требует коллокации на серверах биржы, ДМА доступ в обход брокера, членство на бирже. Такой сетап стоит для того же СМЕ от 5м долларов. И прибыльность упала в десятки раз. HFT определяется довольно четко, это и котирование и спуфинг, и толкание слонов и таскание айсбергов. Главный критерий — быть способным поставить и убрать заявку за 10 мс или около того. Других толкований я не встречал.

Дар Ветер

11 июня 2015, 15:03
Ответить

Дар Ветер, да с этим вообще никто не спорит. Хотя я встречал работы, где под HFT понимают вообще любой трейдинг внутри дня (ну это так, чисто позанудствовать )).

Marco

11 июня 2015, 15:30
Ответить

Дар Ветер, а я думал ты на ручном управлении?

П М

11 июня 2015, 14:37
Ответить

ПBМ, и что это значит я должен быть несведущ в алготрейдинге? Я вовсе этого не чураюсь. Сейчас просто нет ничего готового на стадии применения. Есть идеи и наработки но все недоведено. Нет команды, нет реального стремления что-то сделать в этом направлении. Мне особо самому одному нет смысла — нет излишков капитала который можно загружать алгоритмы. Будет под это инвестор — буду делать.

Дар Ветер

11 июня 2015, 14:40
Ответить

Дар Ветер, понятно, мне казалось что те кто попробовал алгоритмы, вручную уже не возвращаются :)

П М

13 июня 2015, 08:54
Ответить

ПBМ, нет у меня прибыльных алгоритмов которых особенности теперяшних рынков не засаживают в длительные просадки, либо нет досиаточного капитала но выделения в отдельный портфель стратегий.

Дар Ветер

13 июня 2015, 11:09
Ответить

Считаю, что лучшие материалы по алготрейдингу — те статьи, которые выкладывает uralpro. Абсолютное большинство книг по алготрейдингу для широкой публики (торговля по индикаторам, паттерны, вот это все) — просто bullshit. Подумайте, кто торгует на бирже против вас. Это отнюдь не домохозяйки, а люди со знанием соответствующих областей математики на уровне как минимум кандидатов наук. Хотите выигрывать — соответствуйте.

Marco