Лучшая книга по алготрейдингу

Рецензия на книгу: «Механические торговые системы» — Ричард Вайсман

Моя оценка:

(5 из 5)

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать?

Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».

Что в ней было полезного для меня?

1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой.
2. Анализируется психологический профиль трейдера, который необходим для следования той или иной системе.
3. Показаны слабые места торговых систем.
4. Анализ всех систем проводится по портфелю, а не к 1 активу.
5. Узнал, что разные классы активов лучше торговать по разным системам.

алготрейдинг книги торговые системы рецензия на книгу

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

22 Комментария

Анна Ф
11 июня 2015, 13:02
Спасибо
0
Watcher
11 июня 2015, 13:48
Про HFT там есть что-нибудь?
0
- SciFi
  11 июня 2015, 14:15
  Enfernuz, нету и про арбитраж нету
  0
Дар Ветер
11 июня 2015, 14:07
во библия

+2
- SciFi
  11 июня 2015, 14:16
  Дар Ветер, спс
  0
- Marco
  11 июня 2015, 14:27
  Дар Ветер, вот честно, а что в ней такого полезного? Систем и моделей особо там нет, описаны только несколько execution strategies…
  0
  - Дар Ветер
    11 июня 2015, 14:35
    Marco, ну а кто вам готовые и все еще рабочие алгоритмы сольет? А там описаны реальные принципы работы маркетмейкера, экзекьюшн крупняка. Отсюда и ноги растут. Но по-моему мелкоте вроде нас делать в ХФТ вообще нечего, так уже и крупняку тесно и профиты почти изчезли.
    0
    - Marco
      11 июня 2015, 14:57
      Дар Ветер, в книгах — да, почти не видел. Но есть довольно много научных статей, имеющих практическую ценность. ХФТ — растяжимое понятие, конкурировать одиночкам в скорости с крупняком конечно невозможно. Но у них есть слабое место — необходимость проталкивать большие объемы.
      0
      - Дар Ветер
        11 июня 2015, 15:03
        Marco, неэффективностей вообще много, постоянно появляются новые и изчезают старые. Но это не в сфере HFT которое требует коллокации на серверах биржы, ДМА доступ в обход брокера, членство на бирже. Такой сетап стоит для того же СМЕ от 5м долларов. И прибыльность упала в десятки раз. HFT определяется довольно четко, это и котирование и спуфинг, и толкание слонов и таскание айсбергов. Главный критерий — быть способным поставить и убрать заявку за 10 мс или около того. Других толкований я не встречал.
        0
        Marco
        11 июня 2015, 15:30
        Дар Ветер, да с этим вообще никто не спорит. Хотя я встречал работы, где под HFT понимают вообще любой трейдинг внутри дня (ну это так, чисто позанудствовать )).
        0
- П М
  11 июня 2015, 14:37
  Дар Ветер, а я думал ты на ручном управлении?
  0
  - Дар Ветер
    11 июня 2015, 14:40
    ПBМ, и что это значит я должен быть несведущ в алготрейдинге? Я вовсе этого не чураюсь. Сейчас просто нет ничего готового на стадии применения. Есть идеи и наработки но все недоведено. Нет команды, нет реального стремления что-то сделать в этом направлении. Мне особо самому одному нет смысла — нет излишков капитала который можно загружать алгоритмы. Будет под это инвестор — буду делать.
    0
    - П М
      13 июня 2015, 08:54
      Дар Ветер, понятно, мне казалось что те кто попробовал алгоритмы, вручную уже не возвращаются :)
      0
      - Дар Ветер
        13 июня 2015, 11:09
        ПBМ, нет у меня прибыльных алгоритмов которых особенности теперяшних рынков не засаживают в длительные просадки, либо нет досиаточного капитала но выделения в отдельный портфель стратегий.
        0
Marco
11 июня 2015, 14:35
Считаю, что лучшие материалы по алготрейдингу — те статьи, которые выкладывает uralpro. Абсолютное большинство книг по алготрейдингу для широкой публики (торговля по индикаторам, паттерны, вот это все) — просто bullshit. Подумайте, кто торгует на бирже против вас. Это отнюдь не домохозяйки, а люди со знанием соответствующих областей математики на уровне как минимум кандидатов наук. Хотите выигрывать — соответствуйте.
0
- Дар Ветер
  11 июня 2015, 14:37
  Marco, на росс и других начинающих рынках может шанс есть, на развитых — забыть и сжечь
  0
  - Marco
    11 июня 2015, 14:51
    Дар Ветер, я высказал свое мнение, ваше право — иметь свое. :)
    0
Дар Ветер
11 июня 2015, 14:36
по основам алгоритмов есть общая книга, вводная, speed traders

0
- ves2010
  11 июня 2015, 16:56
  сваял пост… про алго… но седня лень постить… завтра праздник… так что ждите понедельника… хотя мож передумаю тама граалей палю немеряно
  0
  - Почитываю Баффетта
    18 февраля 2021, 09:38
    ves2010, передумали или опубликовали отдельным постом? А то я все жду-жду, может упустил просто?..
    +1
    - ves2010
      18 февраля 2021, 10:57
      Почитываю Баффетта, я запостил тогда… но только самое важное… про границы и пределы алго
      0