Автор: Ross Hook
Перевод: lasmert
 
Профессиональные трейдеры не обходятся без торгового плана.
 Этот план содержит стратегии, сигналы для торговли, правила управления капиталом  и другие пункты, такие как торговые цели.
 Исходя из величины своего торгового счёта,  трейдер еженедельно планирует свой доход. Логически это можно рассчитать из среднестатистического заработка за один торговый день.  Но есть ли в этом смысл?
 
1. Вероятность.
 
 Предположим, вы хотите заработать в среднем 30 пунктов в день. Это довольно  мало,  но наиболее вероятно.
 
Каждая успешная сделка, предположим, характеризуется тем, что цена проходит 30 пунктов в вашу сторону с вероятностью 100%.
 
 С вероятностью около 75%, положительные трейды должны приносить профит как минимум 40 пунктов, а убыточные сделки не должны превышать десяти пунктов.
 
При вероятности в  50%, этот показатель должен составлять  плюс  - 60 пунктов и максимум —  30 пунктов минуса.  Чисто статистически этот показатель наиболее вероятен.


( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
  В чем основное отличие торговли на рынке, от других занятий? Нельзя точно сказать, когда рынок даст профит, а когда будет торговаться в унылом боковике.  Поэтому говорить, что «я хочу брать по 200 пунктов в день» или «хочу заработать 100% до конца года» – это некорректные цели.
Одна из самых знаменитых фраз Ливермора: «Есть просто дураки, а есть дураки с Уолл Стрит, которые думают, что надо торговать каждый день.»  Трейдер управляет только своим риском, рынком он управлять не может, также как на рыбалке рыбак не может заставить рыбу заглотить наживку, исполняя ритуальные танцы на берегу.


( Читать дальше )

ИТОГ: Утренняя коррекция к вчерашнему росту, во второй половине дня сменится ростом с целью 165 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Каждый день ощущение скорого выноса наверх. Европа торговалась волатильно, но благодаря открытию Америки закрылась в плюсе. Американские индексы хорошо подросли и закрылись ростом больше – 3%. Причем основной рост пришелся как раз на конец торгов и после землетрясения.
 
Очень интересно себя вели комоды – все драгоценные металлы снижались (золото –3,85%, серебро –4,62%, платина –2,2%), а нефть (+1,37) и металлы (медь и алюминий около +1,2%) росли. Сейчас наблюдается коррекционные движения к вчерашнему росту.
 
Евро вчера подходила к уровню 1,45 и сейчас также корректируется, но остается выше 1,44.
 
Азиатские индексы утром снижались на новостях о снижении рейтинга Японии на одну ступень до уровня АА3, о сейчас большинство котировок отыгрывает снижение. Американские фьючерсы снижаются и сейчас находятся на уровне –0,5%.


( Читать дальше )

Работать на таком рынке легко и приятно.
Где не зайдешь в движение — оно все равно получает продолжение.

Сейчас у нас на фьючерсе беспрецедентно волатильная пила с разбросом плюс-минус 6 тыс пунктов в день. А сегодня внутри дня мы сходили на 6 тыс 3 раза.

Пока есть такая волатильность, я торгую хорошо. Когда пила сопровождается незначительным разбросом high-low внутри дня, я сливаю.


( Читать дальше )

Как только увидели первую чёрную свечку, так сразу у всех цели внизу на 15-20% ниже текущих.

Как чуть нос задрали, сразу мамба на 2500 минимум.

Причём, при таких мощных целях, трейдеры фиксируют микроскопический доход, а потом сидят на форумах и говорят: Ну вот, я же говорил!

Или ещё хлеще, в самом начале движения оказаться в контр позе и всё движение просидеть с лосём.

Как так то, ребята ?

Всем привет, я на рынке совсем недавно. Кому не влом, ответье на пару вопросов, которые никак мне не дают покоя, и я никак не могу найти на них ответа самостоятельно. Спасибо за ответы :)

1. Почему фьючерс на РТС имеет подержки, сопротивления, каналы. Ведь посути это производная на очень больше колличество инструментов, а это значит что в некой предполагаемой точке поддержке фьючерса, кто-то будет покупать Роснефть, Сбер, Газром ???

2. Что бы знать куда пойдет рынок, нужно представлять куда пойдут акции значение которых максимально в индексе, таким образом получается что прогнозировать рынок в разы сложнее чем отдельную акцию, в таком случаее больше смысла торговать фьючерсом на сбер, чем на РТС ?, но почему большенство торгует фьючерс на РТС ?

3.  Зависит ли как-нибудь спот рынок от динамики фьючерса. К примеру завист ли цена акций сбера от динамики его фьюча?.. В таком случае опять же почему работают поддержки итд...

4. Иногда вижу в стакане ооочень больше лоты, скажем видел как-то на покупку мечела обычки 80 000 лотов, и когда цена подошла к этим лотам, кто-то в момент слил ровно 80 000 и в баре у которого теней почти нет, а цена закрытия и открытия почти равна прошел очень большой обьем. Как это интерпретировать ?? такое очень часто бывает! Неужели кто-то вот сидит целый день и ждет крупного лота на покупку, что бы продать свои акции ??, 
 
5. Откуда вы берете информацию об открытом интересе ??, тем более в качестве индикатора. 

6. Почему динамика доллара и фьючерса на индекс РТС  обратно зависимы ?, и кто ведущий а кто ведомый ?

7. Почему если у компании P/E очень мало, то ее курс не растет ??, хотя компания считается дешевой. Можно ли этот коэфицент интерпретировать наоборот, «раз значение этого коэфицента очень мало, то компания никому не интересна»

8. Почему покупка/продажа акции идет импульсами, к примеру  разом все «зеленеет», я так понимаю что портфельные управляющие которые покупают индекс сразу покупают портфель акций, а не по отдельности, поэтому ?? 

После публикации Лёхой Май-Трейдом своего видения рынка с Кукловодом в главной роли в трейдерском сообществе появилось множество оценок: от «вздор, чушь и провокация» до «спасибо, что раскрыл нам глаза».
 
В чём Лёха прав (и Вы, я надеюсь, с этим не будете спорить), что на рынке просто необходимо думать своей головой и не торговать, как торгует большинство.
 
«Посмотри, куда бежит толпа, и беги в противоположную сторону» гласит трейдерская мудрость.
 
В чём Лёха, скорее всего, ошибается? В том, что рыночные процессы НЕ происходили так: был живой рынок, пришёл Кукловод, и рынок стал ходить по-другому, как это выгодно Кукловоду.


( Читать дальше )

Комплексы
Продолжаю публикацию в том же стиле, без наукоёмких определений и лишней сложности, на простых примерах.
 
Итак, мы знаем, что в бессознательном человека есть структура называемая комплексом. Под этим понимают естественный импульс (желание) человека, которое было вытеснено в бессознательное и не получило своей исторической реализации.
Рассмотрим на примере: Ребенок в данный момент желает играть. Но его мама считает, что сейчас необходимо обедать. Мать подавляет волю ребенка, заставляя принять модель поведения, логичную с её точки зрения. А поскольку энергия никуда не девается просто так — происходит вытеснение этой энергии в бессознательное (Рис 1). Господин Фрейд называл это первичной сценой. А сам процесс отказа реализовывать инстинкт – фрустрацией. Важное значение имеет сила импульса и эмоции человека в момент фрустрации. Чем сильнее импульс, тем больше последствия. Для матери более правильным подходом было бы изменение направления вектора этого импульса. Поэтому мамы начинают превращать процесс принятия пищи в игру. Благополучно разрешая конфликт интересов.


( Читать дальше )

Пока на работе и на рынке (валютном) тишина, решил поделиться опытом, как мне когда-то пришлось полгода поработать аналитиком в форекс-кухне. Может кому будет интересно почитать, как оно изнутри.

Первая часть истории о том, как я докатился до такой жизни и чем я там занимался.

Вторая будет о том, как вводятся и выводятся деньги, кто что кому должен при выведении средств, об обучении торговле и управлении инвесторскими деньгами.

( Читать дальше )