Впечатление от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».

Так как курс рассчитан на начинающих, то, в целом, материал подан неплохо. Но некоторая информация «резанула» слух, а некоторые вещи можно было бы «осветить» полнее.

И именно потому, что курс слушали, в основном, начинающие, выскажу свое мнение.

Первое, с чем не согласен. Что у кондора единственное преимущество перед проданным стрэнглом только в меньшем ГО, и от его лимитированного риска нет практического смысла. И что нет никакого смысла торговать кондор, так как при продаже стрэнгла мы не допустим, чтобы рынок увел нас в большой минус.

Начну с последнего. Утверждение, что мы будем агрессивно управлять позицией и не допустим «большого» минуса, с моей точки зрения, немного наивно. И вот почему. В самый неподходящий момент, с рынком, с оборудованием, с нами, может случиться все что угодно. И нет никакой гарантии, что когда нужно, мы будем у монитора. Поэтому наличие пусть большого, но ограниченного риска, с моей точки зрения, всегда лучше, чем наличие неограниченного риска.

( Читать дальше )

Ребята из ЮТ — скажите спасибо Вашему «другу»
 

Про выводы денег у них я ничего говорить не буду, я про это ничего не знаю. Я буду писать только факты и простой анализ для нормального вообще человека. -)

Сразу скажу, ЮТ это Вам не Олейник Вася, там ребята сУрьезные очень, грамотные. Их так просто не возьмешь за.йца. -) Но мы попробуем.

Итак, поехали.

Юридический аспект.

А Вы знали, что ЮТ по закону РФ вообще не имеют право оказывать брокерских услуг и привлекать денежные средства? У них нет лицензий на осуществление брокерской деятельности. Вы знаете как это называется на юридическом языке? Серая зона. Это нелегальная деятельность. Их прищучить можно на раз два три в любой момент. Если надо будет. Просто никому это не надо, масштаб не тот, чтобы их трогать. Да и зачем, вроде ребята более менее порядочные, нормальные, бизнесмены молодые. Плюс крыша там есть небольшая, но если надо будет на любую крышу можно найти что-то выше… Но суть остается, это СЕРАЯ ЗОНА.

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Добрый день, добрые и не очень люди.

Задорная неделя для рубля пролетела.  Странно было слышать столько стенаний насчет того что укрепление рубля не выгодно. Что за фигня. Почему старая добрая тема: купил доллар и сиди в нем не работает. А вот нельзя расслабляться по нынешним временам. Все жестко теперь на рынке. Всю неделю РТС рвал народ, открывавший шорт. Рынок ФРТС был чудовищно перекуплен.  Небольшими резкими движениями рынок спускал пар и двигался неуклонно вверх. Всему виной был курс рубля. Что на картинках? Посмотрим.

 

на недельном графике мы находимся в равновесном состоянии ( отмечено красной рамкой).

( Читать дальше )

Закрыл шорт Si. Результат за 1 кв. по фортсу — 75%...
Дальше надо наблюдать. При появлении сигналов разворота начну набирать позу наверх с целями 57-58…

Интересно, почему на Западе биржевые тренеры — одна из самых престижных профессий. Профессионалы этого дела востребованы самыми топовыми организациями. Их услуги стоят дорого. В совковом же пространстве почему-то считается, что трейдер прежде всего должен вырастить хер подлиннее, от которого якобы растут все прибыля?

Трейдинг — это практически спорт, поэтому примеры успеха зачатую близки именно к спортивным победам. Так вот. Спортсмен-самородок — это большая редкость в историческом разрезе. В сегодняшние дни — отсутствуют вообще. Для выхода на профессиональную арену, а не футбол с пацанами из вон того офиса нужен не просто тренер, а целая инфраструктура. Трейдер должен тренироваться. Почему многие считают, что нет? Почему все считают, что если их будет тренировать Аршавин, то они резко начнут херачить мегафутбол? Ну, или если завтра ты начнешь тренироваться с Поветкиным, то сможешь накостылять через год Кличко… Бред? Но господа, в 98% случаев трейдеры ведь так и думают. ) Они не ищут тренера. Они ищут или «свой путь» (дворовой футбол непризнанного мирового таланта), или ищут кто бы им подсказал

( Читать дальше )

Думаю, все, кто хоть один раз в день заходит на новостной сайт, уже в курсе, что рубль последние две недели укреплялся, причём делал это прям-таки стахановскими темпами: за две недели доллар упал с 62 до 55 рублей, что соответствует укреплению на 12%. И всего лишь за две недели.

С начала февраля 2015 года по настоящее время, рубль укрепился с 69,22 до 53,4 т.е. на 22,6%. Но именно в последние две недели произошло значительное укрепление, и если укрепление с 62 до 57,5 рублей имеет достаточно серьёзное обоснование — на конец квартала приходится пик налоговых выплат -, то падение с 57,5 до 53,4 в первую неделю апреля подобного обоснования уже не имеет и, скажу даже больше, вредно нашей экономике, ибо начинает происходить «обесценивание» эффекта от девальвации для промышленности, а также, что гораздо хуже, промышленные предприятия, не видя стабильности на валютном рынке, не будут всерьез задумываться о каких-либо вложениях в новые проекты.

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью , где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в

( Читать дальше )

Константин Гринькин рассказывает про свое интеллектуальное дельта-хеджирование, которое не только хеджирует, но и зарабатывает деньги.


Пример работы дельта-хеджера тут:
 

Конференция смарталаба по трейдингу состоится 18 апреля 

Как трейдеры обычно добиваются бесперебойного хостинга роботов, когда «домашний компьютер — не вариант»? Арендуют VPS. Теперь этому есть альтернатива — виртуальный хостинг, встроенный в платформу MetaTrader 5.

Тут нет сложностей с настройками, разумные тарифы и главное — это заточенное конкретно под трейдерские задачи решение. Отсюда вытекает самое важное преимущество — минимальные сетевые задержки, дающие лучшее исполнение сделок. Платформа сама предоставляет наилучшую площадку с минимальными задержками до сервера брокера. Одно это позволяет арендовавшему виртуальный MetaTrader 5 окупить месячный хостинг.


Сам по себе процесс аренды виртуальной платформы достаточно прост и проходит в несколько кликов непосредственно в MetaTrader 5. Протестировать виртуальный хостинг и самостоятельно оценить пинг до своего брокера может любой трейдер — первые 24 часа работы сервиса предоставляются бесплатно.

( Читать дальше )